研究报告全文：证券研究报告金融工程日报中信建投金融工程日报2023-10-10金融工程日报中国波指低位徘徊电子大涨核心观点丁鲁明当日2023-10-10涨停家数环比减少共有60只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率266744只涨停股票中自然涨停37只021-68821623一字涨停3只一字回封4只共有19只股票触及跌停跌停SAC编号s1440515020001打开概率00012只跌停股票中自然跌停12只一字跌停0只一字回封0只当日有15只股票连续涨停有1只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为好上好001298SZ5发布日期2023年10月12日连板贝肯能源002828SZ5连板欧菲光002456SZ3连板市场表现主要结论72-3形态统计-8截至当日收盘有461只股票呈均线多头排列有1760只-13呈均线空头排列-18截至当日收盘有41只股票的收盘价有效突破前期高点20231620224620225620226620227620228620229620232620233620234620221162022126有45只股票收盘价有效跌破前期低点2022106上证指数沪深300资金面截至2023-10-09两融余额为1603705亿元占A股流通市相关研究报告值两融交易净买额亿元占股成交额23262061A806中信建投金融工程逐鹿Alpha陆股通当日净买入-5471亿元最近5个交易日净买入-17927亿2023-02-17专题报告十三基于openFE元的基本面因子挖掘框架中信建投大类资产配置中国处于港股通当日净买入6226亿元最近5个交易日净买入12398亿普林格周期经典复苏阶段重点把握2023-02-16元权益做多机会资产因子与股债配龙虎榜置策略2月中信建投金融工程宏观因子构造2022-12-22当日上榜股票中活跃度前3的股票为冠石科技605588SH及应用指南华映科技000536SZ通化金马000766SZ中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有嘉环科技603206SH高鸿2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定性股份000851SZ铭科精技001319SZ中信建投金融工程逐鹿Alpha衍生品专题报告十二AlphaZero基2022-12-14各期指主力合约升贴水率均上升总成交量均下降当日沪于AutoML-Zero的高频数据低频化因子挖掘框架深300收报365713点下跌075主力合约IF2310年化升水606上升077沪深300所有合约总成交量79157下降1485所有合约总持仓量267283下降330截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0811较前一日上涨1239PCR持仓量为0677较前一日下降527截至当日收盘我们计算的中国波指为1586较前一日上涨054本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明金融工程日报金融工程日报目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请务必阅读正文之后的免责条款和声明金融工程日报金融工程日报一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有60只股票触及涨停最终涨停数为44只涨停被砸概率2667涨停股票中自然涨停37只一字涨停3只一字回封4只当日跌停情况共有19只股票触及跌停最终跌停数为12只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停12只一字跌停0只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数50403020100930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为富时罗素概念涨停9家跌停5家标普道琼斯概念涨停9家跌停6家机械涨停6家跌停0家计算机涨停5家跌停0家电子元器件涨停4家跌停请务必阅读正文之后的免责条款和声明1金融工程日报金融工程日报0家表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停富时罗素概念95ST概念31标普道琼斯概念96业绩爆雷31机械60举牌30计算机50物联网30电子元器件40破净30区块链40私募重仓30最小市值41传媒20通信31医药225G30汽车225G应用314G20资料来源WIND中信建投证券当日有15只股票连续涨停有1只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为好上好001298SZ5连板贝肯能源002828SZ5连板欧菲光002456SZ3连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-012023-032023-042023-062023-072023-08数据来源WIND中信建投证券请务必阅读正文之后的免责条款和声明2金融工程日报金融工程日报图5连板股统计连板3股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念001298SZ好上好5351199992500电子元器件-002828SZ贝肯能源5152299793603石油石化可燃冰5G应用MSCI中国概念员工持股国家队富时罗素概念成交主力扭002456SZ欧菲光377499492500电子元器件亏数字中国标普道琼斯概念消费电子产业珠三角科技龙头移动互联网纳米银股权激励股票质押融资融券行业龙头陆股通重仓员工持股数字孪生智慧城市标普道琼斯概念物联网珠三角移动支002512SZ达华智能3569100695533计算机付股票质押融资融券600186SH莲花健康3724100393106食品饮料ST概念富时罗素概念新能源整车新能源汽车标普道琼斯概念私募重仓股601127SH赛力斯36742100093204汽车票质押融资融券重组603178SH圣龙股份3146100292500汽车-605588SH冠石科技376131000110946电子元器件-数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有461只股票呈均线多头排列有1760只呈均线空头排列截至当日收盘有41只股票的收盘价有效突破前期高点有45只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-10-09两融余额为1603705亿元占A股流通市值232两融交易净买额62061亿元占A股成交额806请务必阅读正文之后的免责条款和声明3金融工程日报金融工程日报图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032023-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入-5471亿元最近5个交易日净买入-17927亿元港股通当日净买入6226亿元最近5个交易日净买入12398亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-08-2002023-102020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-07-1002023-09-200-200-300-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为冠石科技605588SH华映科技000536SZ通化金马000766SZ当日新晋活跃度前10的股票有嘉环科技603206SH高鸿股份000851SZ铭科精技001319SZ请务必阅读正文之后的免责条款和声明4金融工程日报金融工程日报图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数605588SH冠石科技108173582272218-53757855-00065换手率达20202021-8-12电子元器件-业绩爆雷出口型企业台资概念合资企业员工持股富000536SZ华映科技-4552440747651374-23244151-04878振幅值达15141993-11-26电子元器件时罗素概念标普道琼斯概念股票质押融资融券业绩爆雷医疗改革工业大麻抗癌标普道琼斯概念民000766SZ通化金马-997232521505978819260197035233涨跌幅偏离值达7111997-4-30医药营医院股票质押融资融券重组002642SZ荣联科技-6112333931588423-82494783-02612振幅值达15102011-12-20计算机ST概念002902SZ铭普光磁8321248697455928274041752021948换手率达20102017-9-29电子元器件5G重组600355SH精伦电子-10047287454353227185203749025414涨跌幅偏离值达782002-6-13通信员工持股300045SZ华力创通5716088851095766979257252016083换手率达3072010-1-20国防军工卫星互联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