报告摘要：
　　百亿私募机构信息：根据朝阳永续统计数据，截至9月底，已有108家管理人的规模超过100亿元，有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略，多策略（9家）、市场中性（7家）和管理期货（7家）的数量也相对较多。
　　外资私募机构信息：当前合计34家。其中有24家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元，3家管理人总规模在10-20亿元的区间，2家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内，3家在50-100亿元区间，1家产品规模超过100亿元。
　　私募基金发行备案情况：根据基金业协会发布的《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》（2023年8月），数量方面，合计存续备案约9.81万只，较前一期减少316只；规模方面，存续备案产品规模合计5.89万亿元，8月新备案产品规模合计约有260亿元。存续私募证券基金管理人合计8561家，较前一期减少15家。
　　私募基金业绩回顾：根据朝阳永续统计数据，近一月平均实现0.36%的收益，1/4分位数和3/4分位数分别为1.72%和-1.08%。不同策略而言，套利策略（0.59%）产品平均涨幅较大。
　　私募指数增强基金超额统计：根据朝阳永续统计数据，样本内的中证500、沪深300、中证1000私募增强基金近1月的平均超额收益分别为3.39%、3.20%、5.09%，年初至今的平均超额收益分别为7.84%、6.59%、12.13%。
　　风险提示：本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响，最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。
　　注：本报告以私募证券基金作为研究对象，后文中的“私募基金”未特别说明，即指已在证监会备案的私募证券基金。
　　

研究报告全文：TablePage金融工程专题报告2023年10月11日证券研究报告TableSummaryTableTitle图私募证券基金月度新增备案产品信金融工程息统计私募基金月报2023年9月基金规模亿元基金数量右轴只12004000100035003000报告摘要8002500600200040015001000百亿私募机构信息根据朝阳永续统计数据截至9月底已有108200500家管理人的规模超过100亿元有66家管理人的代表性投资策略为002021-022020-022020-062020-102021-062021-102022-022022-062022-102023-022023-06股票多头策略多策略9家市场中性7家和管理期货7家2019-10的数量也相对较多外资私募机构信息当前合计34家其中有24家管理人的私募证券数据来源基金业协会广发证券发展研究中心基金总规模不超5亿元3家管理人总规模在10-20亿元的区间2家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内3家在50-100亿元区分析师TableAuthor张钰东SAC执证号S0260522070006间1家产品规模超过100亿元私募基金发行备案情况根据基金业协会发布的私募基金管理人登021-38003734记及私募基金产品备案月报2023年8月数量方面合计存续zhangyudonggfcomcn备案约981万只较前一期减少316只规模方面存续备案产品规分析师罗军模合计589万亿元8月新备案产品规模合计约有260亿元存续私SAC执证号S0260511010004募证券基金管理人合计8561家较前一期减少15家020-66335128私募基金业绩回顾根据朝阳永续统计数据近一月平均实现036luojungfcomcn的收益14分位数和34分位数分别为172和-108不同策略分析师张超而言套利策略059产品平均涨幅较大SAC执证号S0260514070002私募指数增强基金超额统计根据朝阳永续统计数据样本内的中证SFCCENoBOB130500沪深300中证1000私募增强基金近1月的平均超额收益分别020-66335132为339320509年初至今的平均超额收益分别为784zhangchaogfcomcn6591213请注意张钰东罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人不可在香港从事受监管活动风险提示本文仅对所研究的基金产品情况进行分析产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异数据结果相关研究TableDocReport受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响最终结果为不完全金融工程私募基金月报2023-09-10统计本文不作为对任何产品的投资建议2023年8月注本报告以私募证券基金作为研究对象后文中的私募基金未特别金融工程私募基金月报2023-08-06说明即指已在证监会备案的私募证券基金2023年7月识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明124TablePageText金融工程专题报告目录索引一基金市场要点回顾4一百亿私募机构信息4二外资私募机构信息7二私募基金发行备案情况8一私募基金产品概况8二私募基金管理人概况11三市场行情及私募基金业绩表现12一市场行情回顾12二私募基金一级策略业绩表现回顾14三私募指数增强基金业绩表现回顾17四私募基金参与调研情况统计21五风险提示22识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明224TablePageText金融工程专题报告图表索引图1百亿私募管理人主要投资策略分布单位家4图2百亿私募管理人地区分布单位家4图3外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布单位家8图4私募证券基金月度新增备案产品信息统计9图5私募证券基金存续备案产品信息统计9图6私募证券基金分类明细10图7分策略的私募证券投资基金数量占比统计10图8各策略产品成立数量占比统计11图9私募证券基金管理人合计数量变化单位家11图10私募证券基金管理人资产管理规模分布单位家12图11100亿元以上私募管理人代表性策略单位家12图1250-100亿元私募管理人代表性策略单位家12图13境内主要宽基指数区间涨幅单位13图14境外主要宽基指数区间涨幅单位13图15申万一级行业指数区间涨幅单位13图16债券指数区间涨幅单位14图17大宗商品区间涨幅单位14表1资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人4表2各策略私募基金月度收益率表现统计14表3股票多头策略私募基金业绩中位数统计15表4市场中性策略私募基金业绩中位数统计15表5管理期货策略私募基金业绩中位数统计15表6宏观策略私募基金业绩中位数统计16表7债券私募基金业绩中位数统计16表8套利策略私募基金业绩中位数统计16表9组合基金策略私募基金业绩中位数统计17表10多策略私募基金业绩中位数统计17表11部分私募中证500指数增强基金业绩统计18表12部分私募沪深300指数增强基金业绩统计19表13部分私募中证1000指数增强基金业绩统计20表142023年9月参与调研私募机构数量较多的个股信息21表152023年9月参与调研较多的私募机构信息21识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明324TablePageText金融工程专题报告一基金市场要点回顾一百亿私募机构信息根据基金业协会登记的资产管理规模作为区分依据将规模在100亿元以上的同时满足机构类型为证券类私募管理人且在基金业协会登记备案的存续管理人定义为百亿私募基于朝阳永续的统计数据截至9月底已有108家管理人的规模超过100亿元据朝阳永续的基金管理人主要策略作为区分分策略统计结果显示股票多头策略依旧是私募基金产品的主流策略108家百亿私募管理人中有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略百亿私募管理人以多策略9家市场中性7家管理期货7家等作为代表性产品策略的数量也相对较多百亿私募备案最多的产品类型为股票多头策略70家其次是债券基金9家多策略6家等分地域统计结果显示百亿私募集中于北上广地区其中坐落于上海50家北京26家和广东18家的百亿私募管理人数量较多图1百亿私募管理人主要投资策略分布单位家图2百亿私募管理人地区分布单位家主要投资策略备案最多产品类型608050706040504030302020100100上海市北京市广东省浙江省海南省江苏省云南省数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-0909表1资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人备案证对冲产量化产代表性投备案最多券产品品数量品数量管理人名称成立日期代表性产品资策略产品类型数量占比占比只中科招商投资集团2000123其他定向增发深圳市中科招商创业1000000东方港湾2004322股票多头股票多头东方港湾利得汉景1期基金172291291深圳林园投资20061220股票多头股票多头华润信托-林园260000000大朴资产2007417股票多头股票多头大朴策略1号52000000淡水泉2007625股票多头股票多头平安财富-淡水泉成长一期88114000星石投资2007627股票多头华润信托-星石1期2000000识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明424TablePageText金融工程专题报告中欧瑞博200795股票多头股票多头华润信托-中欧瑞博1期74405676银叶投资2009223宏观策略债券基金银叶-引玉1期量化对冲1222461557重阳投资2009625股票多头股票多头华润信托-重阳1期941702106北京洛肯国际投资2009713债券基金债券基金洛肯国际安稳一期70002857北京华软新动力私募20091123组合基金组合基金华软新动力优势十期4669661030一村投资2010511股票多头股票多头一村投资戊戌天蝎277144253鸣石基金2010128市场中性股票多头满天星六号176437510000敦和资产201131股票多头宏观策略敦和玉皇山1号基金88568455合晟资产2011327债券基金债券基金合晟同晖固定收益1号创新106000000乐瑞资产2011410债券基金债券基金长安信托-乐瑞强债1号52385000凯丰投资2011825宏观策略宏观策略凯丰对冲三号1277871024上海金锝私募20111124市场中性股票多头锝金一号有限合伙10239225000上海铂绅私募基金2011127股票多头股票多头铂绅一号私募66000000艾方资产2012313套利策略套利策略艾方汉世纪信安126365110000九坤投资2012411市场中性股票多头九坤量化混合私募2号578105510000映雪投资2012416股票多头股票多头中信信托-映雪霜雪2期管理型86581000睿扬投资201251股票多头股票多头睿扬专享1号65154000明毅基金2012513债券基金债券基金四川信托-财富1号76000000景林资产201265股票多头股票多头华润信托-景林稳健315032000北京博润银泰投资20121115多策略多策略博润银泰多策略1号233172429汉和资本201314股票多头股票多头汉和资本1期78000000盈峰资本2013120股票多头股票多头盈峰量化产品83000000歌斐诺宝201349股票多头股票多头歌斐诺宝精英组合管理多空择时1号1641159305高毅资产2013528股票多头股票多头金太阳高毅国鹭1号崇远基金387103103上海少薮派投资2013722股票多头股票多头少数派5号185378054深圳康曼德资本2013724股票多头股票多头中信-康曼德001号134448522西藏源乐晟资产201381股票多头股票多头源乐晟-大唐晟世1号153065065诚奇资产2013923市场中性股票多头诚奇管理8号244459010000上海锐天投资20131125股票多头股票多头锐天5号167215610000海南茂源量化私募20131125股票多头股票多头茂源量化指数增强精选5号20027508100久期投资20131222宏观策略债券基金久期灵活二期35142910000上海重阳战略投资201417股票多头股票多头重阳战略英智基金9000000喆颢资产2014115组合基金组合基金共青城普融嘉业投资管理合伙企业有限合伙23435000珠海阿巴马资产2014212股票多头股票多头阿巴马指数增强一期37613310000北京恒德时代私募201435股票多头股票多头恒德稳盈1号287314035北京盈立方私募2014310债券基金股票多头盈立方传习一号68000000明汯投资2014416管理期货股票多头明汯CTA一号43423963687黑翼资产201454管理期货管理期货黑翼CTA二号18984710000宽远资产2014525股票多头股票多头兴业信托-宽远价值成长670001194进化论资产201463股票多头股票多头进化论复合策略二号7820512179灵均投资2014629市场中性股票多头灵均择时1号777162210000千象资产201473管理期货管理期货千象3期19068410000识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明524TablePageText金融工程专题报告南京盛泉恒元投资201477套利策略套利策略盛泉恒元多策略量化对冲2号基金9758767938上海汐泰投资201478股票多头股票多头元达信资本-安易持兴国2号-股票多头121000000恒宇天泽基金2014713其他债券基金盈泰盛世精选华泰并购29000345上海天演私募201484股票多头股票多头天演中证500指数增强1973554010望正资产2014828股票多头股票多头新方程望正精英鹏辉64156313珠池资产2014916组合基金组合基金珠池全天候对冲母基金1号12412101935因诺资产2014923多策略股票多头因诺启航1号23593610000珠海远信私募2014924股票多头股票多头中信资本平衡配置基金1期127000000上海稳博投资20141015管理期货股票多头稳博多策略25422446496金戈量锐20141111股票多头股票多头量锐7号18144210000上海宽德私募基金20141111市场中性市场中性上海宽德共赢245253110000宏观策双安资产20141117股票多头略股票双安H5秣陵1号1764711765多头上海保银私募20141117多策略组合基金平安信托保银多策略优选1号768553395上海佳期投资20141127股票多头股票多头佳期金星一期1940001134珠海瑞丰汇邦资产20141215股票多头股票多头瑞丰汇邦信达澳银瑞富1号47213213展弘投资20141223套利策略管理期货展弘稳进1号123634110000海南希瓦私募股票多头股票多头希瓦小牛号基金20141224149204204相聚资本2015114股票多头股票多头相聚顺为1期57351351永安国富资产2015128多策略多策略永安国富-永富1号44000000深圳前海玖瀛资产多策略债券基金玖瀛稳健201523375418378上海通怡投资2015322多策略多策略通怡启源1号190368263上海融葵投资2015324管理期货管理期货沛县徽银中心有限合伙1000000上海千宜投资2015514管理期货多策略千宜多策略臻选1号A期802125000睿郡资产2015517股票多头股票多头睿郡众享2号基金152066066启林投资2015527市场中性股票多头启林同盈1号32213667298上海迎水投资2015610股票多头股票多头迎水起航1号386052052九章资产2015610多策略股票多头幻方苍月7725975974玄元投资2015720股票多头股票多头玄元1号246163569深圳金汇荣盛财富2015721股票多头股票多头金汇荣盛二号70001429石锋资产2015726股票多头股票多头石锋资产厚积一号基金136000074广东睿璞投资2015810股票多头股票多头睿璞投资-睿洪一号50000000半夏投资2015810宏观策略宏观策略半夏宏观对冲617869820海南世纪前沿私募2015823股票多头股票多头前沿泽水1号26439028826上海趣时资产2015916股票多头股票多头趣时分红增长1号56000000正圆投资20151027股票多头股票多头正圆壹号227000044思勰投资2016127管理期货管理期货思岭九号31753610000宁波幻方量化投资2016214股票多头股票多头九章幻方中证500量化多策略1号40147410000桥水中国投资201636股票多头宏观策略桥水全天候增强型中国一号5000000上海聚鸣投资2016320股票多头股票多头聚鸣多策略160000000上海盘京投资2016414股票多头股票多头盛信1期主基金119000000识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明624TablePageText金融工程专题报告卓识基金2016421股票多头股票多头卓识稳健一号22912236157横琴广金美好基金2016626组合基金组合基金广金美好哥德尔一号19210410000浙江旌安投资201715多策略多策略旌安1号25000400北京仁桥资产2017524股票多头股票多头仁桥泽源1期31000000浙江义乌檀真投资管理201764股票多头股票多头正心谷价值中国精选54000000合伙企业有限合伙致诚卓远投资2017618股票多头股票多头致远中证500指数加强140257110000凌顶投资20171116股票多头股票多头凌顶一号27736823755上海宁泉资产201818股票多头股票多头宁泉致远11号78000000北京源峰私募2018130股票多头股票多头磐沣价值G期21000000上汽颀臻2018210债券基金债券基金上汽投资-颀瑞4号26000000北京乾象私募2018517股票多头股票多头乾象元点对冲1号8246342683衍复投资2019724股票多头股票多头衍复鲲鹏三号544270210000上海和谐汇一资产2020618股票多头股票多头和谐汇一远景5号1期76263000上海慎知资管2020712股票多头股票多头外贸信托-慎知资产慧知52000000北京国新新格局私募证2021412多策略多策略国新央企新发展格局1000000券上海瓴仁私募202175股票多头股票多头华润信托-卓越1期65000000勤辰资产股票多头勤辰创赢成长臻享号202226182000000海南齐家私募2022214股票多头齐家稳健传承11号16625625上海合远私募2022320股票多头合远格上雨鸿1期72000000上海运舟私募股票多头股票多头运舟腾实号2022330131000000数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09注排名结果不分先后仅作为数据统计结果展示不作投资建议二外资私募机构信息外资私募管理人方面基金业协会数据显示当前合计有34家相比前一期新增1家三井住友德思私募该管理人暂无在管私募基金产品其中有24家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元有毕盛投资1家管理人总规模在5-10亿元区间有3家管理人即惠理投资润晖投资英仕曼的总规模在10-20亿元的区间另外还有瑞银资产和雷根资产2家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内德劭投资腾胜投资和元胜投资的规模在50-100亿元区间桥水投资产品规模超过100亿元识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明724TablePageText金融工程专题报告图3外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布单位家302520151050数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-09二私募基金发行备案情况一私募基金产品概况本报告的数据结果主要源自基金业协会Wind和朝阳永续数据的截止日期为2023年9月30日受管理人选择性披露净值和幸存者偏差的影响以及产品数据披露相对滞后等因素的影响最终结果为不完全统计其中私募基金产品和私募管理人的备案数据源自基金业协会定期披露的私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报该报告披露时间相对滞后截至2023年9月底的数据统计到2023年8月基金业协会于2014年发布私募投资基金管理人登记和基金备案方法试行文件随之启动私募基金登记备案工作关于产品数量根据基金业协会数据产品存续备案情况方面截至2023年8月私募证券基金备案981万只较前一期减少316只月度新备案情况方面私募证券投资基金新增1121只占所有类型新备案私募基金数量的6450关于产品规模截至2023年8月底的存续备案产品规模合计589万亿元8月新备案产品规模合计有约26014亿元识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明824TablePageText金融工程专题报告图4私募证券基金月度新增备案产品信息统计基金规模亿元基金数量右轴只120040003500100030008002500600200015004001000200500002022-022022-062022-102023-022019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-042022-082022-122023-042023-062023-082019-10数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2023-08图5私募证券基金存续备案产品信息统计基金数量右轴只基金规模亿元120000700001000006000050000800004000060000300004000020000200001000000201520162017201820192020202120222023数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2023-08以投资策略作为区分依据本报告将私募证券基金分为九大类型具体的投资策略分别是股票多头策略市场中性策略宏观策略套利策略管理期货策略事件驱动策略债券基金组合基金策略和多策略识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明924TablePageText金融工程专题报告图6私募证券基金分类明细私募证券基金股票市场宏观套利管理事件债券组合多多头中性策略策略期货驱动基金基金策略数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心投资策略方面多数私募证券基金采用股票多头策略根据朝阳永续截至2023年9月底基金产品中有605万只产品采用股票多头策略数量占比约6428私募证券基金采用较多的其他策略包括多策略管理期货和债券基金等2023年9月新成立的产品中股票多头策略的数量占比较多达到9059图7分策略的私募证券投资基金数量占比统计123173216090股票多头367多策略409管理期货593债券基金781组合基金8196428市场中性套利策略宏观策略其他策略事件驱动数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1024TablePageText金融工程专题报告图8各策略产品成立数量占比统计2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-0910908070605040302010数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09注私募基金产品的成立时间统计数据包含截至当前2023-9-30已终止的私募基金二私募基金管理人概况备案情况方面根据基金业协会数据截至2023年8月底的存续私募证券基金管理人合计8561家较前一期减少了15家图9私募证券基金管理人合计数量变化单位家1200010000800060004000200002016-052018-092021-012015-052015-092016-012016-092017-012017-052017-092018-012018-052019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-052015-01数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2023-08识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1124TablePageText金融工程专题报告大部分私募管理人的资产管理规模不超过5亿元根据朝阳永续截至9月底大约85的已备案私募管理人旗下产品规模不超过5亿元108家私募管理人的资产管理规模超过100亿元101家私募管理人的资产规模在50-100亿元区间内238家私募管理人的资产规模在20-50亿元区间内图10私募证券基金管理人资产管理规模分布单位家6007450500740073504007300300725020072001007150071005-10亿10-20亿20-50亿50-100亿100亿以上0-5亿右轴数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09图11100亿元以上私募管理人代表性策略单位家图1250-100亿元私募管理人代表性策略单位家7060605050404030302020101000数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-0909三市场行情及私募基金业绩表现一市场行情回顾境内权益市场方面根据Wind上证50当期下跌013中证1000下跌042中证500下跌085沪深300下跌201创业板指下跌469科创50下跌582识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1224TablePageText金融工程专题报告行业方面根据Wind31个申万一级行业指数中煤炭与医药生物涨幅相对较高分别上涨961与430美容护理与传媒下跌相对较多分别下跌656和763境外权益市场方面主要宽基指数呈现下跌行情仅英国富时100上涨227日经225下跌234法国CAC40下跌248恒生指数下跌311德国DAX指数下跌351标普500下跌487纳斯达克100下跌507图13境内主要宽基指数区间涨幅单位图14境外主要宽基指数区间涨幅单位003402-1-2301-2-4020-6-3-1-810-4-2-10-30-5-12-4-10-6-14-5-7-16-6-20当月涨幅年初至今涨幅右轴当月涨幅年初至今涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-09数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-09图15申万一级行业指数区间涨幅单位124010308620410200-2-4-10-6-20-8-10-30当月涨幅年初至今涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-09债券方面沪公司债指数当月涨幅较大商品方面NYMEXWTI原油指数涨幅较大当月上涨854识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1324TablePageText金融工程专题报告图16债券指数区间涨幅单位图17大宗商品区间涨幅单位035610140358126100254480232601504201-22-400051-6-200沪公司债企债指数5年信用沪城投债国债指数当月涨幅年初至今涨幅右轴当月涨幅年初至今涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-09数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-09二私募基金一级策略业绩表现回顾本部分以私募基金产品采取的投资策略作为区分依据统计了各策略产品当月和近3年等不同时间区间的收益表现由于私募基金的净值数据公布日期和频率无统一标准以及基金管理人选择性披露净值等因素的影响本报告截至2023年9月底的数据结果最终为不完全统计根据朝阳永续私募基金近一月平均实现036的收益14分位数和34分位数分别为172和-108不同策略而言套利策略059产品平均涨幅较大表2各策略私募基金月度收益率表现统计2023年9月2023年8月平均值14分位数中位数34分位数平均值14分位数中位数34分位数股票多头037226014144544216529791市场中性054097033020024121047026管理期货030142025103050170000228宏观策略052102029227420010346669事件驱动007164020255490082447755债券基金040089045007037093043100套利策略059111032018101061000158组合基金037125043040297019228496多策略038153025090303024208574合计036172025108395008351688数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1424TablePageText金融工程专题报告根据朝阳永续数据进一步统计了各策略产品更明细的收益情况若符合某项数据要求的数据量少于5只则该项数据为空值1股票多头表3股票多头策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上142745782049153314600150-100亿元113341949014303245200920-50亿元0120361229015141286500110-20亿元038005131101100431450075-10亿元015223131802304931390110-5亿元00015415520192343636017合计01402213380120463284010数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-092市场中性表4市场中性策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上04859511316045189204250-100亿元06987917014678260509120-50亿元01741517206357156407810-20亿元0265112090783916300305-10亿元0265681670906344460980-5亿元0303913100443261497018合计033515202085565716052数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-093管理期货CTA表5管理期货策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上04857751705485892706450-100亿元006178706027640121405520-50亿元08263010380381045173406010-20亿元01135360202490110690765-10亿元045259718019112312050680-5亿元0070808560075871835031合计0251998040057571628049数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1524TablePageText金融工程专题报告4宏观策略表6宏观策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益收益夏普比率100亿元以上0675491329045098211700350-100亿元30616541959120219284402120-50亿元0397391253094054283900610-20亿元10635491902171726510255-10亿元04224793404726515140110-5亿元01310110020030153020009合计02915611440260492840007数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-095债券基金表7债券私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上01642206520353630713250-100亿元04768803333064916723020-50亿元050880029329151652614610-20亿元0507541062298763711695-10亿元0296912301218058570770-5亿元043714260107825799091合计045728142164792530124数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-096套利策略表8套利策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上05148608416374520613850-100亿元02132417005741348506820-50亿元01656809915477121413010-20亿元0204071500756115091095-10亿元0444951320895633501060-5亿元032339406034407949041合计032411193073593473090数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1624TablePageText金融工程专题报告7组合基金表9组合基金策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上050209563011168166100250-100亿元00529329202644955504520-50亿元08129445503241276703710-20亿元06405756501418316150045-10亿元05818746300825213170110-5亿元0260956510100331928010合计0431835510062041487008数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-098多策略表10多策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益年初至今近三年规模区间收益回撤夏普比率年化收益回撤夏普比率100亿元以上073576348085862123806550-100亿元051313564022540126605020-50亿元046638544054698143803710-20亿元02914892500345716260425-10亿元02239451502155115720330-5亿元0131209890011472406000合计0252938260133931960017数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-09三私募指数增强基金业绩表现回顾我们筛选整体规模靠前的量化机构旗下的指数增强基金产品进行统计同一家机构筛选并保留成立时间较早且当前仍旧存续的产品并基于跟踪指数沪深300中证500和中证1000进行区分观察相应产品相对基准指数的业绩表现情况1中证500样本内的私募中证500增强基金近1月的平均超额收益为339年初至今的平均超额收益为784识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1724TablePageText金融工程专题报告表11部分私募中证500指数增强基金业绩统计超额收益率产品名称成立日期截止日期年初至今近1月近3月近6月近1年近3年成立以来中证500产品12020-05-272023-09-2734916801121281920092158产品22021-09-272023-09-27125128514186719241499产品32016-05-032023-09-26427-299-041201857386126429产品42019-06-232023-09-269831661858651411520411955产品52019-08-142023-09-26704-158075594106639997895产品62020-09-082023-09-26445-2150112235682429产品72021-09-142023-09-24288084-424146787804产品82016-02-292023-09-21464231350658878463926176产品92016-12-052023-09-214603773964981347360522812产品102017-01-182023-09-219172274758601926493627805产品112017-06-202023-09-2114601274049962311487521081产品122017-08-292023-09-219875883708831990413521023产品132018-05-072023-09-219044935068671892455718317产品142018-06-182023-09-218153921506951412232510271产品152018-09-192023-09-218135113447381641362913693产品162019-11-062023-09-21215353828514663017881712989产品172019-12-172023-09-21556154122540114216803248产品182020-03-242023-09-2165150719796817076434产品192020-03-252023-09-21186568121321662865611551产品202020-08-312023-09-21992546348792197862316492产品212020-09-032023-09-21708508237620151265996893产品222020-09-212023-09-21668451047557161335163487产品232021-01-102023-09-2195925539775219364049产品242021-03-072023-09-211275538501109422095473产品252021-05-202023-09-21127856334590720182616产品262021-09-012023-09-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