市场分析
　　周二（10月10日），市场高开低走，大基建深度回调拖累大盘，中字头大幅下挫；华为概念股持续发酵。上证指数收跌0.7%报3075.24点，创业板指跌0.53%，万得全A跌0.47%。市场成交额7754.1亿元，北向资金实际净卖出54.71亿元。华为或计划明年手机出货量达7000万部，概念股发力，新炬网络、智云股份、欧菲光等10余股涨停。鸿蒙概念同步走强，测绘股份、国华网安等涨停。华为汽车概念分化，圣龙股份、赛力斯等涨停。充电桩概念较为活跃，永贵电器、宝馨科技涨停。算力概念受利好提振，莲花健康、超讯通信等涨停。中字头股大跌，中材国际、中钢国际、中工国际跌停。减肥药概念股回调，德展健康跌停，常山药业、昊帆生物跌逾9%。个股方面，百元新股N浩辰上市破发，收跌14%。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为133万张，沪市300ETF期权成交量为106万张，深市300ETF期权成交量为17万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.81，近90日分位数为26.67%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.75，近90日分位数为8.89%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.72，近90日分位数为14.44%，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为12.37%，近90日分位数为10.00%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为11.17%，近90日分位数为3.33%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为10.92%，近90日分位数为2.22%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为14.56%，沪市300ETF期权为14.02%，深市300ETF期权为13.97%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报17.70点，近90日分位数为93.33%，处于近期较高位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-10-11股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周二10月10日市场高开低走大基建深度回调拖累大盘中字头大幅下挫华高天越为概念股持续发酵上证指数收跌07报307524点创业板指跌053万得全A跌0755-23887993047市场成交额77541亿元北向资金实际净卖出5471亿元华为或计划明年手gaotianyuehtfccom机出货量达7000万部概念股发力新炬网络智云股份欧菲光等10余股涨停鸿从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156蒙概念同步走强测绘股份国华网安等涨停华为汽车概念分化圣龙股份赛力斯等涨停充电桩概念较为活跃永贵电器宝馨科技涨停算力概念受利好提振莲花联系人健康超讯通信等涨停中字头股大跌中材国际中钢国际中工国际跌停减肥药概念股回调德展健康跌停常山药业昊帆生物跌逾9个股方面百元新股N浩李逸资辰上市破发收跌140755-23887993liyizihtfccom期权分析从业资格号F03105861李光庭1成交量方面50ETF期权成交量为133万张沪市300ETF期权成交量为106万张深0755-23887993市300ETF期权成交量为17万张liguangtinghtfccom2PCR方面50ETF期权报081近90日分位数为2667处于近期较低位置沪市从业资格号F03108562300ETF期权报075近90日分位数为889处于近期较低位置深市300ETF期权报072近90日分位数为1444处于近期较低位置投资咨询业务资格证监许可20111289号3标的物历史波动率方面50ETF期权为1237近90日分位数为1000处于近期较低位置沪市300ETF期权为1117近90日分位数为333处于近期较低位置深市300ETF期权为1092近90日分位数为222处于近期较低位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1456沪市300ETF期权为1402深市300ETF期权为13975隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1770点近90日分位数为9333处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨20231011行情观点周二10月10日市场高开低走大基建深度回调拖累大盘中字头大幅下挫华为概念股持续发酵上证指数收跌07报307524点创业板指跌053万得全A跌047市场成交额77541亿元北向资金实际净卖出5471亿元华为或计划明年手机出货量达7000万部概念股发力新炬网络智云股份欧菲光等10余股涨停鸿蒙概念同步走强测绘股份国华网安等涨停华为汽车概念分化圣龙股份赛力斯等涨停充电桩概念较为活跃永贵电器宝馨科技涨停算力概念受利好提振莲花健康超讯通信等涨停中字头股大跌中材国际中钢国际中工国际跌停减肥药概念股回调德展健康跌停常山药业昊帆生物跌逾9个股方面百元新股N浩辰上市破发收跌14经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨20231011重要资讯1香港万得通讯社报道金融监管总局央行证监会发布金融消费者权益保护典型案例此次发布金融消费者权益保护典型案例共28个覆盖银行证券保险支付等领域既有金融行业落实监管政策践行金融为民理念在提升服务水平解决群众急难愁盼服务实体经济等方面的良好实践又有近年来金融管理部门在消费者权益保护监管工作中发现的侵害金融消费者合法权益典型问题香港万得通讯社报道财政部会同证监会研究起草了关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知征求意见稿征求意见稿对各上市公司定期披露内部控制评价报告和财务报告内部控制审计报告作出明确规定并对创业板和北交所上市公司给予一定的过渡期对拟上市企业发行审核阶段报送财务报告内部控制审计报告作出规定对进行破产重整重组上市或重大资产重组的上市公司给予一定的豁免安排2第一财经报道在近期中长期美债收益率大幅飙升之际多位美联储官员在最新表态中表示债券市场波动将直接影响家庭和企业的融资成本可能会引导美联储接下来避免进一步提高政策利率对于近期受政策预期和美债抛售潮打压的美股而言超跌反弹有望因此获得重要动能3央视新闻报道经党中央批准二十届中央第二轮巡视将对科学技术部工信部国资委国家国防科技工业局国家烟草专卖局中国第一汽车集团有限公司东风汽车集团有限公司中国一重集团有限公司中国机械工业集团有限公司哈尔滨电气集团有限公司中国东方电气集团有限公司中国铝业集团有限公司中国远洋海运集团有限公司中国航空集团有限公司中国东方航空集团有限公司中国南方航空集团有限公司中国五矿集团有限公司家开发投资集团有限公司招商局集团有限公司华润集团有限公司中国商用飞机有限责任公司等31家单位党委党组开展常规巡视对国家铁路局党组中国国家铁路集团有限公司党组开展巡视回头看请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨20231011期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为133万张沪市300ETF期权成交量为106万张深市300ETF期权成交量为17万张PCR方面50ETF期权报081近90日分位数为2667处于近期较低位置沪市300ETF期权报075近90日分位数为889处于近期较低位置深市300ETF期权报072近90日分位数为1444处于近期较低位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1237近90日分位数为1000处于近期较低位置沪市300ETF期权为1117近90日分位数为333处于近期较低位置深市300ETF期权为1092近90日分位数为222处于近期较低位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1456沪市300ETF期权为1402深市300ETF期权为1397请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨20231011图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1770点近90日分位数为9333处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨20231011免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom