研究报告全文：期货研究商品2023年09月26日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c24012560-10160931-5016161870328867所豆粕m24013974331190521109265166809211902菜粕rm24013113-31044202-458824959278394棕榈油p2401723016657376-269494496670-18485豆油y24017946-16687056-60785570409-17450菜油oi24018618-59596656-2948283526-8322花生pk231197744013106027258127913-25381豆一a231150631311420113538114983-9343豆二b23114727386849478764674-980白糖sr240169098429350-2854561789-12802棉花cf2401172151040434092835571226392资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力107557-29713124102753267261-1060814-00076玉米159399-38944140340347446525812701012800033豆粕主力18265652640129410019151742026744509341-0063豆粕3367921494631226300326815389378990977800215菜粕主力157127-28239133903747126803322509498-00051菜粕180165-351191350403965221785317110486-0002棕榈油主力98844-13352068120067545188282305917-00129棕榈油138822-23355068020089138743485505855-00132豆油主力63523692103321-0438117619012257003088-0378豆油1073302298805516-011382280371515803875-0015菜油主力87297-715310617-048470827-27380520200079菜油102076-435010431-04206110568-26570651900165花生主力75464-1514006842-0369867946-449906323-00156花生93763-2580107487-02705108328-28740869700166豆一主力693161194009802-00657835812940503-00017豆一694011193409781-00648878993000482-00016豆二主力45120-504706976-012528850-16640748-00129豆二45121-505906976-012530809-166407827-00108白糖主力100006510511442-00067158959-34672597101925白糖14438232391394800364436175-6672320600761棉花主力1451122057907411-00023140868-2101069100131棉花22469549221080330096741714045400835100106资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23117140100295010559367272446667豆粕m2401461748-54333198818732897576167菜粕rm23115337-074950218426960771113833棕榈油p231172983-105966719531803562016450豆油y2401461796-53216722321838-1092-1098167菜油oi231152949-065950272216-306-127833花生pk231152385-161966714531149-243-173450豆一a231171639-04593339059811339-629700豆二b23117244-004nan22381994-645404nan白糖sr231152149059100011721132-511-5373333棉花cf2311529370841000141417931063-1114833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24016114-1041119222-1880801448861-32530乙二醇eg24014194-42290554-531944077164247橡胶ru240113835-28533485977469181814-3094聚乙烯l24018230-28330234-9249433556-1422聚丙烯pp24017731-58351580-102304504759-2885甲醇ma24012457-231053466-375365133666117070苯乙烯eb23118690-136561241-161951284436-3179LPGpg23115415-2402933571016991031522061PVCv24016173-74998985-1207088340479538原油sc23116823-99156135-3766631371-3097BR橡胶br240112860-3758326312949104531-2183对二甲苯px24058930-20081098-4664467734537烧碱sh24052902-43291703-3183551323-2664资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力582635-1580906867-00172288800-288800771200259PTA694350-4705707696-00194461687-299580938700265乙二醇主力3995375120802003624795993205777-00207乙二醇40072756407986003455129495605779-00196橡胶主力30082751505143015674711061505867-00313橡胶50613163090489101326797667005344-00181聚乙烯主力24912-68910303-0009327058-2021238-00818聚乙烯24912-68910303-0009328171-20212173-00771聚丙烯主力14462-1624510198-0664843563-69412284-00532聚丙烯14526-1620010158-0670346031-72012108-00476甲醇主力478553-14811909197-00343232764-133350620300114甲醇580818-13581209125-00279367929-49160820500401苯乙烯主力132955-4360710485031194579580406914-00737苯乙烯132990-4363110486031197572582606986-00722LPG主力7936839138190140242333312-208716251-03119LPG7940139119190030240234647-207516088-02971PVC主力625491178006458000496680211305504-00179PVC6261211767064550003899254214305632-00184原油主力4403066413084021412523199411267-0059原油488011671132260207629575122511927-00571BR橡胶主力2862311389116380434539574145310459-00552BR橡胶3471412392124960376355143170711906-00544PX主力355615261015904361509911805969-0024PX355815211014704344532311805866-00224烧碱主力2903-31106282-0239435393650818600039烧碱2903-31106282-0239439783650786300065资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231152668-1695014252148763-0751667乙二醇eg2401461911-147667154617331198-114550橡胶ru2401582246-0589167168426742082-023300聚乙烯l2401461412-09580013121239754432750聚丙烯pp2401461541-096816712161455-158-154833甲醇ma231153235-05496672383237768-5224667苯乙烯eb231173637-05983329313356-059-453100LPGpg231174075199100029582839-14251150PVCv2401462083-187883317011968156-1634667原油sc23117435828610001811799-383-283750BR橡胶br240158262-1435952276747151669-03619PXpx24051202499-062500000155-041500烧碱sh24051302789-0062500000063199375资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018410-35557580-164570731026-20600动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013675-411451253-203973177290062877资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力248814127241200468196178547017303-00504铁矿石360622-57271283900323558379284723513-00469动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力12797412028082890006816129911960832600071螺纹钢203975-1656209317-00352323518726809493-00167资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i23117303801298332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