ETF市场回顾
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.09.18-2023.09.22）已上市ETF资金净流入合计245.86亿元，股票型ETF资金净流入226.20亿元，跨境ETF、商品ETF均呈净申购状态，资金净流入额分别为32.09亿元、2.37亿元，债券型ETF资金净流出2.52亿元。股票型ETF中，宽基ETF上周资金大规模净流入226.85亿元，其中中证500ETF资金净流入超过70亿元。
　　主题行业ETF上周资金净流出15.12亿元，其中高端制造与科技板块资金净流入，净流入额分别为2.07亿元、0.82亿元，金融地产、周期、医药生物、消费等板块呈净赎回状态，净流出额分别为2.62、2.75、2.94、6.22亿元。
　　上周非货币ETF成交金额合计4193.07亿元，较前一周成交额继续小幅回落，科技主题ETF周成交额大幅领先。而宽基ETF中，沪深300ETF、中证1000ETF交易最为活跃。宽基ETF中，杠杆资金相对更青睐科创50ETF，融资净买入额为1.91亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在科技ETF中融资净买入2.09亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽基ETF中，中证500ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，各类ETF普遍呈等效净流出状态，科技ETF的北上资金等效净流出额相对较低。
　　上周ETF仍在持续大量申报，共9只ETF，包含宽基、行业主题等多种类型。上周四只上证科创板100ETF集中申报，基金管理人分别为易方达基金、南方基金、华泰柏瑞基金、华夏基金。此外，中证沪深港黄金产业股票ETF仍在持续申报中。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周收益靠前的主动权益基金有：诺德新生活（006887.OF）、大摩数字经济A（017102.OF）、华夏优势精选（005894.OF）、宏利转型基于A（000828.OF）、宏利新兴景气龙头A（012382.OF），上周收益率分别为：9.03%、7.92%、6.30%、5.91%、5.87%。
　　沪深300增强指数型基金中，兴全沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.34%；中证500增强指数型基金中，博道中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.55%；中证1000增强指数型基金中，博道中证1000指数增强A表现最好，上周取得0.82%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中，鹏华国证2000指数增强A取得了0.65%的超额收益率，表现最佳。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF二级市场价格波动风险。
　　

研究报告全文：ETF市场回顾从一级市场资金流动情况来看上周20230918-20230922已上市ETF资金净流入合计24586亿元股票型ETF资金净流入22620亿元跨境ETF商品ETF均呈净申购状态资金净流入额分别为3209亿元237亿元债券型ETF资金净流出252亿元股票型ETF中宽基ETF上周资金大规模净流入22685亿元其中中证500ETF资金净流入超过70亿元主题行业ETF上周资金净流出1512亿元其中高端制造与科技板块资金净流入净流入额分别为207亿元082亿元金融地产周期医药生物消费等板块呈净赎回状态净流出额分别为262275294622亿元上周非货币ETF成交金额合计419307亿元较前一周成交额继续小幅回落科技主题ETF周成交额大幅领先而宽基ETF中沪深300ETF中证1000ETF交易最为活跃宽基ETF中杠杆资金相对更青睐科创50ETF融资净买入额为191亿元主题行业ETF中杠杆资金在科技ETF中融资净买入209亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况上周宽基ETF中中证500ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中各类ETF普遍呈等效净流出状态科技ETF的北上资金等效净流出额相对较低上周ETF仍在持续大量申报共9只ETF包含宽基行业主题等多种类型上周四只上证科创板100ETF集中申报基金管理人分别为易方达基金南方基金华泰柏瑞基金华夏基金此外中证沪深港黄金产业股票ETF仍在持续申报中主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪上周收益靠前的主动权益基金有诺德新生活006887OF大摩数字经济A017102OF华夏优势精选005894OF宏利转型基于A000828OF宏利新兴景气龙头A012382OF上周收益率分别为903792630591587沪深300增强指数型基金中兴全沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为034中证500增强指数型基金中博道中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为055中证1000增强指数型基金中博道中证1000指数增强A表现最好上周取得082的超额收益率国证2000增强指数型基金中鹏华国证2000指数增强A取得了065的超额收益率表现最佳风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险基金历史业绩不代表未来ETF二级市场价格波动风险敬请参阅最后一页特别声明1扫码获取更多服务金融工程周报内容目录1ETF市场回顾311一级市场资金流动情况20230918-20230922312二级市场交易情况20230918-20230922313增强策略ETF业绩跟踪20230918-20230922714本周非货币ETF申报认购及上市情况20230925-2023092882主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪921绩优基金跟踪20230918-20230922922基金发行跟踪20230925-20230928103风险提示10图表目录图表1各类非货币ETF资金流情况亿元3图表2股票型ETF资金流情况亿元3图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况亿元3图表4各类ETF交易情况4图表5股票型ETF交易情况4图表6宽基及主题行业ETF交易情况4图表7上周各类ETF成交额前5名一览4图表8宽基ETF北上资金等效流入前5名6图表9主题行业ETF北上资金等效流入情况6图表10上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览6图表11已上市增强策略ETF表现跟踪7图表12上周申请材料被接收ETF一览8图表13本周ETF发行情况一览8图表14本周将要上市ETF一览9图表15股票多空及主动权益型绩优基金Top59图表16各类增强指数型基金上周超额收益率Top59图表17本周开始认购主动权益基金一览10敬请参阅最后一页特别声明2扫码获取更多服务金融工程周报1ETF市场回顾截至2023年9月22日全市场已上市非货币ETF共818只上周有10只ETF上市11一级市场资金流动情况20230918-20230922我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计24586亿元股票型ETF资金净流入22620亿元跨境ETF商品ETF均呈净申购状态资金净流入额分别为3209亿元237亿元债券型ETF资金净流出252亿元股票型ETF中宽基ETF上周资金大规模净流入22685亿元其中中证500ETF资金净流入超过70亿元主题行业ETF上周资金净流出1512亿元其中高端制造与科技板块资金净流入净流入额分别为207亿元082亿元金融地产周期医药生物消费等板块呈净赎回状态净流出额分别为262275294622亿元图表1各类非货币ETF资金流情况亿元图表2股票型ETF资金流情况亿元250250200200150150100100505000股票型跨境商品型债券型宽基smartbeta增强策略主题行业-50-50来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况亿元80706050403020100-10-20股50505050A100100500300800100180100380A50科技周期消费100020002000股国际创业板科创上证双创A中国中证沪深中证深证上证中证上证股国际通互联互通深证成指上证综指高端制造金融地产医药生物创业板中证国证中证A中国深证创新A50富时中国MSCI中国上证科创板中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业来源iFinD国金证券研究所12二级市场交易情况20230918-20230922121ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计419307亿元较前一周成交额小幅回落其中股票型ETF交易额下降周成交额达213202亿元股票型ETF中宽基ETF成交额最高主题行业ETF中科技主题ETF周成交额大幅领先超越其他行业板块而宽基ETF中沪深敬请参阅最后一页特别声明3扫码获取更多服务金融工程周报300ETF中证1000ETF交易最为活跃从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入951亿元其中主题行业ETF融资净买入748亿元宽基ETF中杠杆资金相对更青睐科创50ETF融资净买入额为191亿元主题行业ETF中杠杆资金在科技ETF中融资净买入209亿元图表4各类ETF交易情况图表5股票型ETF交易情况25001014008120072000861000651500800446001000324002500020010-200股票型债券型跨境商品型宽基主题行业smartbeta增强策略周成交额亿元融资净买入额亿元右轴周成交额亿元融资净买入额亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所图表6宽基及主题行业ETF交易情况350630052504200321501100050-10-2股50505050A100100300500800100100180380A50互联科技消费周期100020002000股国际创业板科创上证双创A中国沪深中证中证中证深证上证上证A50股国际通上证综指深证成指金融地产高端制造医药生物创业板中证中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国上证科创板MSCIMSCIMSCI宽基主题行业周成交额亿元融资净买入额亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表7上周各类ETF成交额前5名一览类别证券代码证券简称周成交额亿元融资净买入额亿元上周涨跌幅510880OF华泰上证红利ETF1259001001515080OF招商中证红利ETF1247-001000smartbeta512890OF华泰柏瑞中证红利低波动ETF620003001515180OF易方达中证红利ETF492002001159967OF华夏创业板动量成长ETF425010000513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF9869026-003513180OF华夏恒生科技QDII-ETF8946039-002跨境513130OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数QDII-ETF8234082-003159605OF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF5108023-003513060OF博时恒生医疗保健QDII-ETF4870057-002510300OF华泰柏瑞沪深300ETF16990-128001宽基588000OF华夏上证科创板50成份ETF14777395000敬请参阅最后一页特别声明4扫码获取更多服务金融工程周报类别证券代码证券简称周成交额亿元融资净买入额亿元上周涨跌幅510500OF南方中证500ETF10357066000510050OF华夏上证50ETF8703137001159845OF华夏中证1000ETF7321015000518880OF华安易富黄金ETF5121108000159937OF博时黄金ETF1103-016000商品型518800OF国泰黄金ETF896011000159985OF华夏饲料豆粕期货ETF796---003159934OF易方达黄金ETF633-144000511360OF海富通中证短融ETF51631017000511520OF富国中债7-10年政策性金融债ETF23465--000债券型159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF11606--000159650OF博时中债0-3年国开行债券ETF10594--000511380OF博时中证可转债及可交换债券ETF3591-010000515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF1750027-001512660OF国泰中证军工ETF1021013-002主题行业515030OF华夏中证新能源汽车ETF846-010000-高端制造516160OF南方中证新能源ETF738012-001516110OF国泰中证800汽车与零部件ETF528-001001512880OF国泰中证全指证券公司ETF4131006002512000OF华宝中证全指证券公司ETF2469-092002主题行业512800OF华宝中证银行ETF964-027002-金融地产512070OF易方达沪深300非银行金融ETF853002002159841OF天弘中证全指证券公司ETF777-012002512480OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF4826082-002588200OF嘉实上证科创板芯片ETF2081042-001主题行业159995OF华夏国证半导体芯片ETF1874031-001-科技159869OF华夏中证动漫游戏ETF1688000003512760OF国泰CES半导体芯片行业ETF1346011-001512690OF鹏华中证酒ETF2444023000159766OF富国中证旅游主题ETF931016-002主题行业159928OF汇添中证主要消费ETF624000000-消费515170OF华夏中证细分食品饮料产业主题ETF508001000159865OF国泰中证畜牧养殖ETF459-009000512010OF易方达沪深300医药卫生ETF2311-018000512170OF华宝中证医疗ETF1956020000主题行业159992OF银华中证创新药产业ETF1476-016001-医药生物515120OF广发中证创新药产业ETF632013001512290OF国泰中证生物医药ETF468-007001515220OF国泰中证煤炭ETF832-029-001512400OF南方中证申万有色金属ETF425008-002主题行业516970OF广发中证基建工程ETF372-001001-周期515210OF国泰中证钢铁ETF329-004-001159611OF广发中证全指电力公用事业ETF300000-001来源iFinDWind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明5扫码获取更多服务金融工程周报122北上资金等效流入情况我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况也根据机构类型分别统计了券商银行两类机构的北上资金等效流入情况虽然ETF北上资金等效流入金额并非实际交易数据但能够展示北上资金对ETF持仓股票股组合的青睐程度上周宽基ETF中中证500ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中各类ETF普遍呈等效净流出状态科技行业主题ETF的北上资金等效净流出额相对较低图表8宽基ETF北上资金等效流入前5名121080604020北上资金等效流入亿元北上资金等效流入北上资金等效流入-02券商亿元银行亿元-04中证500中证1000中证2000上证380国证2000来源iFinDWind国金证券研究所图表9主题行业ETF北上资金等效流入情况6040200北上资金等效流入亿元北上资金等效流入北上资金等效流入-20券商亿元银行亿元-40-60-80-100-120科技金融地产消费医药生物周期高端制造来源iFinDWind国金证券研究所图表10上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入类别证券代码证券简称亿元券商亿元银行亿元588080OF易方达上证科创板50成份ETF022015007588180OF国联安上证科创板50成份ETF018010008宽基588000OF华夏上证科创板50成份ETF018010008588090OF华泰柏瑞上证科创板50成份ETF018013005588060OF广发上证科创板50成份ETF016012004516110OF国泰中证800汽车与零部件ETF116029088主题行业159512OF广发中证全指汽车ETF111-004115-高端制造159669OF国泰国证绿色电力ETF-014038-052敬请参阅最后一页特别声明6扫码获取更多服务金融工程周报北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入类别证券代码证券简称亿元券商亿元银行亿元512680OF广发中证军工ETF-022-013-009512810OF华宝中证军工ETF-022-012-009517900OF招商中证银行AH价格优选ETF-037004-041516210OF华安中证银行ETF-071053-124主题行业516310OF易方达中证银行ETF-073052-126-金融地产515280OF富国中证银行ETF-074052-126512800OF华宝中证银行ETF-074053-127516770OF华泰柏瑞中证动漫游戏ETF080055025516010OF国泰中证动漫游戏ETF080055025主题行业159869OF华夏中证动漫游戏ETF080055025-科技515880OF国泰中证全指通信设备ETF069089-020517500OF国泰中证沪港深动漫游戏ETF053036017159725OF工银瑞信中证线上消费主题ETF044015029159728OF南方国证在线消费ETF034012023主题行业562900OF易方达中证现代农业主题ETF033024009-消费159865OF国泰中证畜牧养殖ETF030020010516670OF招商中证畜牧养殖ETF029020010516610OF大成中证全指医疗保健设备与服务ETF013024-011159891OF建信中证全指医疗保健设备与服务ETF012028-016主题行业159873OF天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF011021-010-医药生物561510OF华泰柏瑞中证中药ETF008015-007560080OF汇添富中证中药ETF008014-006588010OF博时上证科创板新材料ETF005004001588160OF南方上证科创板新材料ETF004003001主题行业159662OF南方国证交通运输行业ETF-008-017009-周期159666OF华夏中证全指运输ETF-010-010000562550OF华夏中证绿色电力ETF-011041-052来源iFinDWind国金证券研究所13增强策略ETF业绩跟踪20230918-20230922截至2023年9月22日已有22只增强策略ETF上市交易包含7只中证500增强策略ETF6只中证1000增强策略ETF3只沪深300增强策略ETF2只科创板50增强策略ETF1只科创创业50增强策略ETF2只创业板增强策略ETF1只中证800增强策略ETF上周各类增强策略ETF中有8只增强策略ETF的复权单位净值增长率和二级市场表现均超过业绩比较基准2023年以来9只增强策略ETF相对其业绩基准取得正超额其中招商中证1000增强策略ETF获得了730的超额收益率图表11已上市增强策略ETF表现跟踪证券代码证券名称上周复权单位净值增长率上周涨跌幅上周业绩基准增长率159676OF富国创业板增强策略ETF041024053159675OF嘉实创业板增强策略ETF-004-037053561990OF招商沪深300增强策略ETF059051081561300OF国泰沪深300增强策略ETF071094081561000OF华安沪深300增强策略ETF088071081588320OF广发中证科创创业50增强策略ETF006-012027敬请参阅最后一页特别声明7扫码获取更多服务金融工程周报证券代码证券名称上周复权单位净值增长率上周涨跌幅上周业绩基准增长率588370OF南方上证科创板50成份增强策略ETF-041-011-047588460OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF-014011-047159680OF招商中证1000增强策略ETF-017-010-040159677OF银华中证1000增强策略ETF-010-010-040561590OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF-025-053-040159679OF国泰中证1000增强策略ETF-035-022-040159685OF天弘中证1000增强策略ETF-042-044-040159610OF景顺长城中证500增强策略ETF-016-025-010561550OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF-032011-010560100OF南方中证500增强策略ETF-003022-010561950OF招商中证500增强策略ETF014011-010563030OF易方达中证500增强策略ETF-030-032-010159678OF博时中证500增强策略ETF-001-011-010560950OF汇添富中证500增强策略ETF014031-010159517OF银华中证800增强策略ETF043020057来源iFinD国金证券研究所14本周非货币ETF申报认购及上市情况20230925-20230928141上周非货币ETF基金申报情况上周ETF持续大量申报共9只ETF包含宽基行业主题等多种类型上周四只上证科创板100ETF集中申报基金管理人分别为易方达基金南方基金华泰柏瑞基金华夏基金此外中证沪深港黄金产业股票ETF仍在持续申报中图表12上周申请材料被接收ETF一览基金管理人基金名称申请材料接收日易方达基金易方达上证科创板100ETF2023-09-22南方基金南方上证科创板100ETF2023-09-22华泰柏瑞基金华泰柏瑞上证科创板100ETF2023-09-22华夏基金华夏上证科创板100ETF2023-09-22景顺长城基金景顺长城国证石油天然气ETF2023-09-20嘉实基金嘉实中证沪深港黄金产业股票ETF2023-09-19博时基金博时中证港股通创新药ETF2023-09-19华夏基金华夏创业板综合ETF2023-09-19华夏基金华夏中证全指公用事业ETF2023-09-18来源Wind国金证券研究所142本周新发行非货币ETF情况本周1只ETF将要发行为跨境ETF图表13本周ETF发行情况一览代码名称认购起始日期认购截止日期管理公司基金经理159502OF嘉实标普生物科技精选行业ETF2023-09-282023-12-27嘉实基金张钟玉来源Wind国金证券研究所143本周非货币ETF上市情况本周有1只ETF将要上市交易为1只中证1000增强策略ETF这是全市场第7只中证1000增强策略ETF敬请参阅最后一页特别声明8扫码获取更多服务金融工程周报图表14本周将要上市ETF一览代码名称上市日期上市交易份额亿基金经理560590OF鹏华中证1000增强策略ETF2023-09-25206罗英宇苏俊杰来源Wind国金证券研究所2主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪21绩优基金跟踪20230918-20230922各类主动权益基金及股票多空型基金上周涨幅前5名信息如下表所示上周收益靠前的主动权益基金有诺德新生活006887OF大摩数字经济A017102OF华夏优势精选005894OF宏利转型基于A000828OF宏利新兴景气龙头A012382OF上周收益率分别为9037926305915872023年以来在普通股票型基金中金鹰科技创新001167OF收益率达到2969排名第一偏股混合型基金中金鹰核心资源210009OF业绩优异2023年以来取得2769的收益率排名第一股票多空型基金中华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF业绩优异2023年以来取得1021的收益率排名第一远超其他同类基金图表15股票多空及主动权益型绩优基金Top5投资证券代码证券简称基金成立日上周收益率今年以来收益率基金经理类型000667OF工银绝对收益A2014-06-26008-266张乐涛008856OF华夏安泰对冲策略3个月定开2020-06-050051021孙蒙股票000414OF嘉实绝对收益策略A2013-12-06000124金猛多空001791OF大成绝对收益A2015-09-23-012-132李绍000753OF华宝量化对冲A2014-09-17-014213徐林明王正006887OF诺德新生活A2019-03-289031820周建胜偏股017102OF大摩数字经济A2023-03-02792-1468雷志勇混合012382OF宏利新兴景气龙头A2021-10-25591-2660王鹏型016075OF华夏智造升级A2022-11-18587-2431吴昊010135OF宏利高研发创新6个月A2020-09-24578-2126王鹏005894OF华夏优势精选2018-08-07630-2793李湘杰张千洋普通000828OF宏利转型机遇A2014-11-18621-2559王鹏股票012496OF同泰行业优选A2021-08-30506-336陈宗超型008085OF海富通先进制造A2019-12-17503-1333吕越超陈林海014376OF东吴新能源汽车A2022-01-254652538刘元海来源Wind国金证券研究所沪深300增强指数型基金中兴全沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为034中证500增强指数型基金中博道中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为055中证1000增强指数型基金中博道中证1000指数增强A表现最好上周取得082的超额收益率国证2000增强指数型基金中鹏华国证2000指数增强A取得了065的超额收益率表现最佳2023年以来沪深300增强指数型基金中国金沪深300指数增强A以819的超额收益率排名第一中证500增强指数型基金中华夏中证500指数增强A以892的超额收益率排名第一中证1000增强指数型基金中太平中证1000A超额收益率达到897业绩最佳图表16各类增强指数型基金上周超额收益率Top5类型证券代码证券简称基金成立日上周超额收益率今年以来超额收益率基金经理现任沪深163407OF兴全沪深300指数增强A2010-11-02034626申庆300指007044OF博道沪深300指数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