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>> 中信期货-跟踪周报:流动性、波动率因子较优-230918
上传日期:   2023/9/18 大小:   1122KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通,熊鹰,谢飞
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、quarterly_share_turnover (季换手率)、alpha021 (趋势类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上周A股横盘震荡、整体呈结构市,30个中信一级行业中4成上涨。上周量价体系中,尽管存在零星调整,但大部分因子维持负向选股能力、风格有所强化。其中,流动性因子全体表现最优,残差波动率中大部分因子表现不俗;财务体系中,杠杆类因子预测能力显著,其他因子预测效果增强。
  中信一级行业的单因子表现:上周医药涨幅最大,行业内权益乘数、hist_beta (历史贝塔)、alpha049 (反转类)表现最好;计算机跌幅最大,行业内流动比率、monthlyshare turnover (月换手率)、alpha021 (趋势类)表现最好。
 
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