>> 中信期货-跟踪周报:流动性、波动率因子较优-230918
| 上传日期: |
2023/9/18 |
大小: |
1122KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通,熊鹰,谢飞 |
| 下载权限: |
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最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、quarterly_share_turnover (季换手率)、alpha021 (趋势类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上周A股横盘震荡、整体呈结构市,30个中信一级行业中4成上涨。上周量价体系中,尽管存在零星调整,但大部分因子维持负向选股能力、风格有所强化。其中,流动性因子全体表现最优,残差波动率中大部分因子表现不俗;财务体系中,杠杆类因子预测能力显著,其他因子预测效果增强。 中信一级行业的单因子表现:上周医药涨幅最大,行业内权益乘数、hist_beta (历史贝塔)、alpha049 (反转类)表现最好;计算机跌幅最大,行业内流动比率、monthlyshare turnover (月换手率)、alpha021 (趋势类)表现最好。
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