核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.48%，本年超额收益4.44%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.46%，本年超额收益4.87%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.30%，本年超额收益9.68%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一个月波动、三个月换手、三个月波动等因子表现较好，而三个月机构覆盖、标准化预期外盈利、单季ROE等因子表现较差。最近一月，一年动量、三个月波动、股息率等因子表现较好，而三个月机构覆盖、标准化预期外收入、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，BP、单季SP、SPTTM等因子表现较好，而高管薪酬、DELTAROE、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，一年动量、预期EPTTM、股息率等因子表现较好，而一个月反转、高管薪酬、单季ROA等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、一个月波动等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季营利同比增速、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月，股息率、一个月波动、BP等因子表现较好，而标准化预期外收入、三个月机构覆盖、预期PEG等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季SP、预期BP、SPTTM等因子表现较好，而预期PEG、单季ROA、特异度等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、股息率、三个月波动等因子表现较好，而三个月机构覆盖、预期PEG、单季ROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计572亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计534亿元。中证1000指数增强产品共有36只，总规模合计272亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.19%，最低-1.39%，中位数-0.03%。最近一月：超额收益最高1.90%，最低-3.44%，中位数0.30%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.05%，最低-1.07%，中位数0.17%。最近一月：超额收益最高1.91%，最低-0.58%，中位数0.80%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.81%，最低-1.02%，中位数-0.07%。最近一月：超额收益最高2.04%，最低-0.10%，中位数0.76%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。