股指期货流动性情况
　　2023年9月14日，沪深300期货(IF)成交1558.42亿元，较上一交易日减少0.7%；持仓金额2960.84亿元，较上一交易日减少1.67%；成交持仓比为0.53。中证500期货(IC)成交1311.36亿元，较上一交易日减少5.06%；持仓金额3502.77亿元，较上一交易日减少1.9%；成交持仓比为0.37。上证50(IH)成交691.88亿元，较上一交易日增加15.89%；持仓金额1016.83亿元，较上一交易日减少2.47%；成交持仓比为0.68。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月14日，2年期债(TS)成交545.39亿元，较上一交易日减少39.77%；持仓金额1317.84亿元，较上一交易日增加0.4%；成交持仓比为0.41。5年期债(TF)成交529.64亿元，较上一交易日减少7.55%；持仓金额1148.09亿元，较上一交易日增加1.35%；成交持仓比为0.46。10年期债(T)成交742.29亿元，较上一交易日减少2.53%；持仓金额1935.54亿元，较上一交易日增加1.52%；成交持仓比为0.38。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-15股指期货资金流出国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月14日沪深300期货IF成交155842亿元较上一交易日减少07持仓高天越金额296084亿元较上一交易日减少167成交持仓比为053中证500期货IC0755-23887993成交131136亿元较上一交易日减少506持仓金额350277亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少19成交持仓比为037上证50IH成交69188亿元较上一交易日增加1589从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额101683亿元较上一交易日减少247成交持仓比为068国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月14日2年期债TS成交54539亿元较上一交易日减少3977持仓金0755-23887993额131784亿元较上一交易日增加04成交持仓比为0415年期债TF成交52964liyizihtfccom亿元较上一交易日减少755持仓金额114809亿元较上一交易日增加135成从业资格号F03105861交持仓比为04610年期债T成交74229亿元较上一交易日减少253持仓金额李光庭193554亿元较上一交易日增加152成交持仓比为0380755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023915图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023915图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023915表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计90025041561266060584400365810IF前十名合计126337041781760500582200497130IF前二十名合计163197042762184450572400552480IC前五名合计133462045761581630542400247010IC前十名合计185166047622036950523800185290IC前二十名合计233921047862548260521400209050IH前五名合计3957603167854060683300458300IH前十名合计58168036191025430638100443750IH前二十名合计79487041241132430587600337560TS前五名合计385890550731483044937106000TS前十名合计47999049944811105006001120TS前二十名合计558990493957269050610013700TF前五名合计62361055649807044412554000TF前十名合计796550509976553049013102000TF前二十名合计94496049769542405024009280T前五名合计869670488591045051150040780T前十名合计12916605139122157048617009000T前二十名合计154989051014892204906067000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023915图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023915图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023915图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023915免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom