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>> 华泰期货-股票期权日报-230915
上传日期:   2023/9/15 大小:   557KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(9月14日),大盘延续无量无主线“磨洋工”行情,双创指数全天无反抽式下坠,创业板指最低下探至2002点。盘面上,权重股卖力向上托底沪指,中国海油再创上市新高,中国神华开始迈向历史高点;午后周期、券商等蓝筹股集体走强依旧未能带动盘面,指数呈直上直下态势,汽车、新能源、AI再度成为杀跌主力。全天上涨个股始终在1000+中枢徘徊,热钱继续抱团高标股,多数个股则交投清淡。截至收盘,上证指数涨0.11%报3126.55点,深证成指跌0.57%,创业板指跌0.78%,北证50涨0.23%,万得全A、万得双创集体收跌。A股全天成交6667.5亿元,创年内第三地量;北向资金净卖出超64亿元。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为154万张,沪市300ETF期权成交量为96万张,深市300ETF期权成交量为17万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.91,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.96,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.66%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为14.05%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为14.25%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.54%,沪市300ETF期权为16.14%,深市300ETF期权为16.56%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.48点,处于近期较低位置。
  
 
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