T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2312.CFE较前一交易日上涨0.06元至101.745元；3份合约共成交87649手，较前一交易日增加4558.0手;3份合约持仓合计197521手，较前一交易日减少2063.0手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加6184手至103184手，成交量集中度58.9%，多头减持1646手，空头减持1890手，为净空4637手；前10席位的成交量增加4010手至120042手，成交量集中度68.5%，多头减持2497手，空头减持2460手，为净多3928手；前20席位的成交量增加3551手至138193手，成交量集中度78.8%，多头减持3297手，空头减持3033手，为净多3818手。
　　具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数减少，持卖仓量增减参半。
　　多头方面,中信期货席位净买仓增加2839手至17671手,国泰君安席位净买仓减少622手至7122手,平安期货席位净买仓减少614手至6715手,华泰期货席位净买仓减少468手至2412手,海通期货席位净买仓减少406手至2054手
　　空头方面,东证期货席位净卖仓增加159手至15007手,银河期货席位净卖仓增加199手至12225手,宏源期货席位净卖仓增加713手至3576手,招商期货席位净卖仓减少231手至398手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-09-11数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据72基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据103移仓数据124跨品种数据13免责声明15联系方式15115金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2312CFE较前一交易日上涨006元至101745元3份合约共成交87649手较前一交易日增加45580手3份合约持仓合计197521手较前一交易日减少20630手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加6184手至103184手成交量集中度589多头减持1646手空头减持1890手为净空4637手前10席位的成交量增加4010手至120042手成交量集中度685多头减持2497手空头减持2460手为净多3928手前20席位的成交量增加3551手至138193手成交量集中度788多头减持3297手空头减持3033手为净多3818手215金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面中信期货席位净买仓增加2839手至17671手国泰君安席位净买仓减少622手至7122手平安期货席位净买仓减少614手至6715手华泰期货席位净买仓减少468手至2412手海通期货席位净买仓减少406手至2054手空头方面东证期货席位净卖仓增加159手至15007手银河期货席位净卖仓增加199手至12225手宏源期货席位净卖仓增加713手至3576手招商期货席位净卖仓减少231手至398手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2312CFE较前一交易日下跌003元至1018元3份合约共成交59107手较前一交易日减少17370手3份合约持仓合计114061手较前一交易日减少10780手315金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少3111手至76393手成交量集中度646多头减持453手空头减持1274手为净多15093手前10席位的成交量减少2516手至92557手成交量集中度783多头减持25手空头减持1370手为净多2239手前20席位的成交量减少3715手至105046手成交量集中度889多头减持1331手空头减持2271手为净空699手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面东证期货席位净买仓增加1225手至14481手中信期货席位净买仓增加333手至11239手宏源期货席位净买仓减少95手至1945手415金融衍生品研究所空头方面招商期货席位净卖仓减少365手至6604手华泰期货席位净卖仓增加788手至2229手海通期货席位净卖仓减少166手至1680手国泰君安席位净卖仓增加33手至1620手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2312CFE较前一交易日下跌0025元至101135元3份合约共成交48696手较前一交易日增加149800手3份合约持仓合计63453手较前一交易日增加21540手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加25361手至66784手成交量集中度686多头减持165手空头增持531手为净多5027手前10席位的成交量增加30542手至84210手成交量集中度865多头增持237手空头增持1305手为净空1364手前20席位的成交量增加31040手至92392手成交量集中度949多头增持1376手空头增持2134手为净空1221手515金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面海通期货席位净买仓增加677手至3143手国泰君安席位净买仓减少664手至2960手银河期货席位净买仓减少525手至2042手东证期货席位净买仓减少487手至1490手空头方面华泰期货席位净卖仓增加52手至4129手中信期货席位净卖仓减少347手至504手平安期货席位净卖仓增加308手至104手615金融衍生品研究所14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2312CFE较前一交易日下跌011元至9912元3份合约共成交29522手较前一交易日增加58600手3份合约持仓合计39090手较前一交易日增加11130手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5934手至32534手成交量集中度551多头增持437手空头增持242手为净多2384手前10席位的成交量增加6823手至40600手成交量集中度688多头增持1134手空头增持867手为净多2334手前20席位的成交量增加8176手至47196手成交量集中度799多头增持739手空头增持1170手为净多467手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加715金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加232手至790手宏源期货席位净买仓增加73手至623手空头方面华泰期货席位净卖仓增加24手至1274手海通期货席位净卖仓减少86手至836手平安期货席位净卖仓减少955手至743手东证期货席位净卖仓减少438手至387手815金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2312CFE的CTD券是230014IB基差为034元正套收益率为13230018IB的反套收益率为29当前到期收益率为2648根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230014IB200016IB基差可能有04元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有066元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有027元的走阔空间200016IB基差可能有035元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2312CFE的CTD券是230002IB基差为025元正套收益率为16当前到期收益率为2475根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有035元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB210013IB基差可能有045元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有029元的收敛空间915金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2312CFE的CTD券是2000001IB基差为004元正套收益率为22当前到期收益率为224根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有005元的走阔空间200013IB基差可能有018元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有005元的走阔空间200013IB基差可能有025元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000001IB220026IB基差可能有011元的走阔空间200013IB基差可能有012元的收敛空间24TLCFE基差数据主力合约TL2312CFE的CTD券是200004IB基差为04元正套收益率为17230009IB的反套收益率为20当前到期收益率为303根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至200004IB190010IB基差可能有05元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB230009IB基差可能有062元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至190010IB230009IB基差可能有007元的走阔空间190010IB基差可能有063元的收敛空间1015金融衍生品研究所1115金融衍生品研究所3移仓数据T2312CFE当季-下季的跨期价差为036元年化展期成本071在过去1年中处于042的分位水平当前移仓完成度46尚未进入移仓阶段TF2312CFE当季-下季的跨期价差为016元年化展期成本033在过去1年中处于21的分位水平当前移仓完成度471尚未进入移仓阶段TS2312CFE当季-下季的跨期价差为007元年化展期成本014在过去1年中处于756的分位水平当前移仓完成度305尚未进入移仓阶段TL2312CFE当季-下季的跨期价差为033元年化展期成本068在过去1年中处于312的分位水平1215金融衍生品研究所4跨品种数据1315金融衍生品研究所1415金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991515