量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.09.04-2023.09.08，下同）全市场股票池中，杠杆因子、Beta因子和非线性市值因子取得正收益（0.23%、0.16%、0.13%），市场表现为杠杆风格；市值因子和残余波动率因子取得明显负收益（-0.49%和-0.45%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有下行波动率占比(1.59%)、市净率因子(1.27%)、净利润断层(1.18%)。表现较差的因子有单季度ROA同比(-1.64%)、单季度营业收入同比增长率(-1.64%)、单季度ROE同比(-1.86%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(1.16%)、净利润率TTM (0.61%)、营业利润率TTM (0.57%)。表现较差的因子有单季度EPS(-1.21%)、单季度ROE (-1.35%)、单季度总资产毛利率(-1.35%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(0.84%)、6日成交金额的标准差(0.67%)、6日成交金额的移动平均值(0.57%)。表现较差的因子有单季度ROE (-2.34%)、单季度总资产毛利率(-2.37%)、单季度EPS(-2.78%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在国防军工行业正收益突出，净利润增长率因子在石油石化行业正收益明显。每股净资产因子在房地产行业表现较好，每股经营利润TTM因子在石油石化、煤炭行业表现较好。5日动量因子在国防军工、通信、计算机、房地产、传媒、电子行业动量效应显著；1月动量因子在国防军工、通信、煤炭行业正收益突出。估值类因子中，BP因子在多数行业表现较好；EP因子在石油石化、煤炭行业正收益明显。对数市值因子在房地产行业表现较好，残差波动率因子在国防军工行业表现较好，流动性因子在国防军工、综合行业表现较好，在多数行业反转效应明显。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中表现均较弱。中证500股票池中获得超额收益-0.79%，中证800股票池中超额收益-1.13%，全市场股票池中获得超额收益-1.55%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.03%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.71%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。