量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子表现较好，获取正收益1.23%；规模因子、非线性市值因子获取负收益（-1.15%、-0.63%），市场表现为小市值风格；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，本周表现较好的因子有EPTTM分位点(2.07%)、动量调整小单(1.88%)、ROIC增强因子(1.82%)。表现较差的因子有标准化预期外收入(-1.41%)、日内波动率与成交金额的相关性(-0.94%)、单季度营业收入同比增长率(-0.46%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有动量调整小单(1.94%)、小单净流入(1.89%)、单季度ROA(1.86%)。表现较差的因子有市净率因子(-1.32%)、下行波动率占比(-1.27%)、净利润率TTM(-1.19%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有对数市值因子(3.01%)、早盘收益因子(2.78%)、小单净流入(2.46%)。表现较差的因子有下行波动率占比(-0.85%)、市净率因子(-0.83%)、市盈率TTM倒数(-0.82%)。
　　因子行业内表现：本周，基本面因子在各行业总体表现分化，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在钢铁行业正收益显著。估值类因子中，BP因子和EP因子在家用电器、煤炭和非银金融行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在多数行业正收益明显。市值风格上，多数行业表现为小市值效应。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证500和中证800股票池中超额收益出现回撤。中证500股票池中获得超额收益-0.65%，中证800股票池中超额收益-0.30%，全市场股票池中获得超额收益0.39%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益2.22%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.88%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。