量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.08.21-2023.08.25，下同）动量因子和规模因子取得明显正收益（0.90%和0.32%），市场动量效应显著、整体偏向大市值风格；残差波动率因子取得明显负收益（-0.57%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有动量调整大单(0.47%)、小单净流入(0.43%)、动量调整小单(0.11%)。表现较差的因子有5分钟收益率偏度(-2.49%)、5日反转(-2.62%)、EPTTM分位点(-2.72%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有成交量的5日指数移动平均(1.61%)、早盘收益因子(0.96%)、市净率因子(0.95%)。表现较差的因子有早盘后收益因子(-1.58%)、总资产增长率(-1.73%)、对数市值因子(-1.92%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有市盈率TTM倒数(1.67%)、市盈率因子(1.35%)、5日成交量的标准差(1.31%)。表现较差的因子有动量弹簧因子(-0.34%)、总资产增长率(-0.47%)、早盘后收益因子(-1.14%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在综合、纺织服装行业表现较好，净利润增长率因子在家用电器、传媒行业表现较好。每股净资产因子在传媒行业正收益突出，每股经营利润TTM因子在综合、传媒行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在休闲服务、环保、农林牧渔、有色金属行业动量效应显著，在综合行业反转效应明显。估值类因子中，BP因子在交通运输行业正收益突出；EP因子在交通运输行业表现较好。对数市值因子在石油石化、纺织服装、医药生物行业表现较好，残差波动率因子在多数行业表现较差，流动性因子在休闲服务、环保、计算机行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在中证800股票池中表现较好。中证500股票池中获得超额收益-0.17%，中证800股票池中超额收益0.52%，全市场股票池中获得超额收益-0.66%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.66%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.23%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。