量化市场跟踪
　　大类因子表现：本周（2023.07.31-2023.08.04，下同）beta因子和非线性市值因子取得明显正收益（0.55%和0.45%），市场整体偏向大市值风格；盈利因子和流动性因子取得负收益（-0.31%和-0.17%）；其余风格因子表现一般。
　　单因子表现：沪深300股票池中，表现较好的因子有6日成交金额的移动平均值(1.40%)、5日平均换手率(0.81%)、市销率TTM倒数(0.52%)。表现较差的因子有早盘收益因子(-2.77%)、单季度ROE(-2.80%)、单季度ROA(-2.93%)。
　　中证500股票池中，本周表现较好的因子有市净率因子(2.28%)、下行波动率占比(2.13%)、营业利润率TTM(0.56%)。表现较差的因子有单季度ROA(-2.55%)、单季度ROE(-2.56%)、单季度总资产毛利率(-2.73%)。
　　流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有下行波动率占比(2.33%)、5日平均换手率(1.76%)、换手率相对波动率(1.63%)。表现较差的因子有总资产增长率(-1.48%)、5日反转(-1.62%)、对数市值因子(-2.94%)。
　　因子行业内表现：本周，净资产增长率因子在建筑装饰、传媒、国防军工行业表现较好，净利润增长率因子在建筑装饰行业正收益突出。每股净资产因子在休闲服务行业表现较好，每股经营利润TTM因子在休闲服务、建筑装饰行业表现较好。5日动量因子和1月动量因子在非银金融、石油石化、房地产行业动量效应显著，在国防军工行业反转效应明显。估值类因子中，BP因子在医药生物、银行行业正收益明显；EP因子在建筑装饰行业表现较好。对数市值因子在多数行业表现较好，残差波动率因子在房地产行业表现较好，流动性因子在非银金融、房地产行业表现较好。
　　PB-ROE-50组合跟踪：本周PB-ROE-50组合在各股票池中表现一般。中证500股票池中获得超额收益-0.63%，中证800股票池中超额收益-0.79%，全市场股票池中获得超额收益-0.52%。
　　机构调研组合跟踪：本周公募调研跟踪策略和私募调研跟踪策略超额收益出现回撤。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-1.29%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益-1.75%。
　　风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。