核心观点
　　当日(2023-09-05)涨停家数环比减少。共有39只股票触及涨停，涨停被砸概率61.54%。15只涨停股票中，自然涨停12只，一字涨停2只，一字回封1只。共有4只股票触及跌停，跌停打开概率0.00%，2只跌停股票中，自然跌停1只，一字跌停1只，一字回封0只。当日有4只股票连续涨停，有0只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为：我乐家居(603326.SH,7连板),捷荣技术(002855.SZ,5连板),云煤能源(600792.SH,3连板)。
　　主要结论
　　形态统计
　　截至当日收盘，有520只股票呈均线多头排列，有610只呈均线空头排列。
　　截至当日收盘，有30只股票的收盘价有效突破前期高点，有12只股票收盘价有效跌破前期低点。
　　资金面
　　截至2023-09-04，两融余额为15702.48亿元，占A股流通市值2.21%；两融交易净买额567.56亿元，占A股成交额6.42%。
　　陆股通当日净买入-46.09亿元，最近5个交易日净买入-20.21亿元；
　　港股通当日净买入119.98亿元，最近5个交易日净买入191.28亿元。
　　龙虎榜
　　当日上榜股票中，活跃度前3的股票为美能能源(001299.SZ),首创证券(601136.SH),长青科技(001324.SZ)。
　　当日新晋活跃度前10的股票有：首创证券(601136.SH),国泰环保(301203.SZ),中迪投资(000609.SZ),铭普光磁(002902.SZ),中贝通信(603220.SH)。
　　衍生品
　　各期指主力合约升贴水率涨跌不一，总成交量均下降。当日沪深300收报3820.32点，下跌0.74%；主力合约IF2309年化升水5.62%，下降1.32%；沪深300所有合约总成交量87147，下降23.24%；所有合约总持仓量260052，下降3.20%。
　　截至当日收盘，上证50ETF期权的PCR（成交量）为0.884，较前一日上涨14.27%；PCR（持仓量）为0.704，较前一日下降3.94%。
　　截至当日收盘，我们计算的中国波指为16.20，较前一日下降0.92。
　　风险分析
　　本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险，也需要注意短期市场表现与长期历史规律出现重大差异的风险，当前世界经济全球化加剧，中国与美国经济相关程度发生较大变化，需警惕中美资产相关性出现变化的风险，美国加息促进美元资产向美国回流，当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多，仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。

研究报告全文：证券研究报告金融工程日报中信建投金融工程日报2023-09-05金融工程日报中国波指走低公用事业微涨核心观点丁鲁明当日2023-09-05涨停家数环比减少共有39只股票触及涨dinglumingcsccomcn停涨停被砸概率615415只涨停股票中自然涨停12只021-68821623一字涨停2只一字回封1只共有4只股票触及跌停跌停打SAC编号s1440515020001开概率0002只跌停股票中自然跌停1只一字跌停1只一字回封0只当日有4只股票连续涨停有0只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为我乐家居603326SH7连板发布日期2023年09月06日捷荣技术002855SZ5连板云煤能源600792SH3连板市场表现主要结论72-3形态统计-8截至当日收盘有520只股票呈均线多头排列有610只呈-13均线空头排列-18截至当日收盘有30只股票的收盘价有效突破前期高点20231620224620225620226620227620228620229620232620233620234620221162022126有12只股票收盘价有效跌破前期低点2022106上证指数沪深300资金面截至2023-09-04两融余额为1570248亿元占A股流通市相关研究报告值两融交易净买额亿元占股成交额22156756A642中信建投金融工程逐鹿Alpha陆股通当日净买入-4609亿元最近5个交易日净买入-2021亿2023-02-17专题报告十三基于openFE元的基本面因子挖掘框架中信建投大类资产配置中国处于港股通当日净买入11998亿元最近5个交易日净买入19128普林格周期经典复苏阶段重点把握2023-02-16亿元权益做多机会资产因子与股债配龙虎榜置策略2月中信建投金融工程宏观因子构造2022-12-22当日上榜股票中活跃度前3的股票为美能能源001299SZ及应用指南首创证券601136SH长青科技001324SZ中信建投金融工程2023年投资策当日新晋活跃度前10的股票有首创证券601136SH国泰2022-12-15略报告用量化体系应对市场不确定性环保301203SZ中迪投资000609SZ铭普光磁002902SZ中中信建投金融工程逐鹿Alpha贝通信专题报告十二AlphaZero基603220SH2022-12-14衍生品于AutoML-Zero的高频数据低频化因子挖掘框架各期指主力合约升贴水率涨跌不一总成交量均下降当日沪深300收报382032点下跌074主力合约IF2309年化升水562下降132沪深300所有合约总成交量87147下降2324所有合约总持仓量260052下降320截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0884较前一日上涨1427PCR持仓量为0704较前一日下降394截至当日收盘我们计算的中国波指为1620较前一日下降092本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明金融工程日报金融工程日报目录一情绪面111涨跌停相关统计112形态相关统计3二资金面321融资融券322沪港通423龙虎榜4三衍生品指标531股指期货53250ETF期权6风险分析8图目录图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封1图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封1图3实时涨跌停数量1图4最近一年连续涨跌停数量2图5连板股统计连板23图6多头排列及空头排列数量3图7股价破前高或前低的股票数量3图8两融余额及其占A股流通市值比例4图9两融交易净买额及其占A股成交额比例4图10陆股通及最近五日净买入4图11港股通及最近五日净买入4图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前105图13上证50与主力合约年化升贴水5图14沪深300与主力合约年化升贴水5图15中证500与主力合约年化升贴水6图16上证50ETF期权PCR成交量6图17上证50ETF期权PCR持仓量6图18中国波指与上证50ETF7表目录表1涨停数靠前的行业及概念指数2请务必阅读正文之后的免责条款和声明金融工程日报金融工程日报一情绪面11涨跌停相关统计当日涨停情况共有39只股票触及涨停最终涨停数为15只涨停被砸概率6154涨停股票中自然涨停12只一字涨停2只一字回封1只当日跌停情况共有4只股票触及跌停最终跌停数为2只跌停打开概率000跌停股票中自然跌停1只一字跌停1只一字回封0只图1涨停分类自然涨停一字涨停一字回封图2跌停分类自然跌停一字跌停一字回封自然涨停一字涨停一字回封自然跌停一字跌停一字回封300300250250200200150150100100505000数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券图3实时涨跌停数量涨停家数跌停家数181614121086420930AM1130AM259PM数据来源WIND中信建投证券当日涨停数前5的行业或概念指数依次为电子元器件涨停3家跌停0家外资并购涨停2家跌停0家富时罗素概念涨停2家跌停0家标普道琼斯概念涨停2家跌停0家消费电子产业涨停2请务必阅读正文之后的免责条款和声明1金融工程日报金融工程日报家跌停0家表1涨停数靠前的行业及概念指数表1涨停数靠前的行业及概念指数行业概念涨停跌停行业概念涨停跌停电子元器件30汽车10外资并购20煤炭10富时罗素概念20电力及公用事业10标普道琼斯概念20计算机10消费电子产业20轻工制造10破净20MSCI中国概念10商贸零售10O2O10家电10ST概念11房地产11乙醇汽油10机械10全A10资料来源WIND中信建投证券当日有4只股票连续涨停有0只股票连续跌停当日连续涨停数前3的个股依次为我乐家居603326SH7连板捷荣技术002855SZ5连板云煤能源600792SH3连板图4最近一年连续涨跌停数量连续涨停数连续跌停数2001501005002020-032020-052020-062020-072020-092020-112020-122021-012021-032021-042021-062021-072021-092021-102021-122022-012022-032022-042022-062022-072022-092022-102022-122023-012023-032023-042023-062023-072023-08数据来源WIND中信建投证券请务必阅读正文之后的免责条款和声明2金融工程日报金融工程日报图5连板股统计连板2股票简称连板数量最新收盘涨幅封板时间所属行业所属概念603326SH我乐家居7146699892502轻工制造外资并购002855SZ捷荣技术516199792500电子元器件合资企业外资并购600792SH云煤能源3447101093001煤炭乙醇汽油破净002861SZ瀛通通讯21427100292500电子元器件可转债消费电子产业数据来源WIND中信建投证券12形态相关统计截至当日收盘有520只股票呈均线多头排列有610只呈均线空头排列截至当日收盘有30只股票的收盘价有效突破前期高点有12只股票收盘价有效跌破前期低点图6多头排列及空头排列数量图7股价破前高或前低的股票数量多头排列空头排列突破前高跌破前低300020018025001602000140120150010010008060500400200数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券二资金面21融资融券截至2023-09-04两融余额为1570248亿元占A股流通市值221两融交易净买额56756亿元占A股成交额642请务必阅读正文之后的免责条款和声明3金融工程日报金融工程日报图8两融余额及其占A股流通市值比例图9两融交易净买额及其占A股成交额比例两融余额亿左轴两融余额占A股流通市值交易净买额融资-融券交易净买额占A股成交额26001320000281218000210026111600016001014000249110081200022710000600206800010056000182017-032018-032019-032020-032021-032022-032023-03数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券22沪港通陆股通当日净买入-4609亿元最近5个交易日净买入-2021亿元港股通当日净买入11998亿元最近5个交易日净买入19128亿元图10陆股通及最近五日净买入图11港股通及最近五日净买入陆股通近5日净买入右陆股通当日净买入港股通近5日净买入右港股通当日净买入20050030080040015020060030010020010040050100020000-50-100-10002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-06-2002023-082020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-05-1002023-07-300-200-200-150-400-300-400-200-500数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券23龙虎榜当日上榜股票中活跃度前3的股票为美能能源001299SZ首创证券601136SH长青科技001324SZ当日新晋活跃度前10的股票有首创证券601136SH国泰环保301203SZ中迪投资000609SZ铭普光磁002902SZ中贝通信603220SH请务必阅读正文之后的免责条款和声明4金融工程日报金融工程日报图12龙虎榜部分榜单过去20交易日上榜次数前10涨跌买入过去20日代码简称卖出万净流入万强度上榜原因上市日期所属行业所属概念幅万上榜次数001299SZ美能能源3473747147067059-95964967-02039换手率达20162022-10-31电力及公用事业-601136SH首创证券371130113007425-17063701-05674换手率达20152022-12-22非银行金融-001324SZ长青科技1294110653936384-12830658-02379换手率达20142023-5-22建材-605069SH正和生态10042794138425779-10485256-02729涨跌幅偏离值达7112021-8-16建筑-京津冀一体化低价小市值国企混改天津市国资天津600322SH天房发展-786427582731970715437908036106涨跌幅偏离值达792001-9-10房地产自贸区破净私募重仓融资融券区块链员工持股成交主力知识产权私募重仓网络彩002235SZ安妮股份1291016317562716-73994175-04213换手率达2072008-5-16轻工制造票融资融券301203SZ国泰环保5355454163140956-86001174-01362换手率达3072023-4-4电力及公用事业-000609SZ中迪投资-9993372451457054-17733446-03446涨跌幅偏离值达751996-10-10房地产举牌互联网金融扭亏最小市值职业教育002902SZ铭普光磁3479278794198984-14117983-0015换手率达2052017-9-29电子元器件5G重组603220SH中贝通信-7821732114516127280448876016192涨跌幅偏离值达742018-11-15通信5G富时罗素概念标普道琼斯概念融资融券300814SZ中富电路3737922379659955-43664147-00055换手率达3032021-8-12电子元器件-数据来源WIND中信建投证券三衍生品指标31股指期货当日上证50收报256179点下跌061主力合约IH2309年化升水571上升013上证50所有合约总成交量51971下降2903所有合约总持仓量134244下降650当日沪深300收报382032点下跌074主力合约IF2309年化升水562下降132沪深300所有合约总成交量下降所有合约总持仓量下降871472324260052320当日中证500收报578871点下跌070主力合约IC2309年化贴水083下降311中证500所有合约总成交量65948下降1805所有合约总持仓量292518下降181图13上证50与主力合约年化升贴水图14沪深300与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水上证50主力合约年化升贴水沪深3004500606000604040005500402035005000200450003000-204000-202500-403500-402000-603000-602017-3-202017-6-202017-9-202018-3-202018-6-202018-9-202019-3-202019-6-202020-3-202021-3-202022-3-202022-6-202023-3-202020-6-202020-9-202021-6-202021-9-202022-9-202023-6-202019-9-202017-3-302017-6-302017-9-302018-3-312018-6-302018-9-302019-3-312019-6-302019-9-302020-3-312020-6-302020-9-302021-3-312021-6-302021-9-302022-3-312022-6-302022-9-302023-3-312023-6-302017-12-202018-12-202019-12-202020-12-202021-12-202022-12-202017-12-312018-12-312019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券请务必阅读正文之后的免责条款和声明5金融工程日报金融工程日报图15中证500与主力合约年化升贴水主力合约年化升贴水中证50070009000650060006000300055000005000-300045004000-60003500-90002017-2018-2019-2020-2021-2022-2017-3-172017-6-172017-9-172018-3-172018-6-172018-9-172019-3-172019-6-172019-9-172020-3-172020-6-172020-9-172021-3-172021-6-172021-9-172022-3-172022-6-172022-9-172023-3-172023-6-17数据来源WIND中信建投证券3250ETF期权PCR截至当日收盘上证50ETF期权的PCR成交量为0884较前一日上涨1427PCR持仓量为0704较前一日下降394图16上证50ETF期权PCR成交量图17上证50ETF期权PCR持仓量PCR成交量右上证50ETFPCR持仓量右上证50ETF4222404224384017383619343632123430321428300728260924262202242204数据来源WIND中信建投证券数据来源WIND中信建投证券中国波指截至当日收盘我们计算的中国波指为1620较前一日下降092请务必阅读正文之后的免责条款和声明6金融工程日报金融工程日报图18中国波指与上证50ETF中国波指上证50ETF404535403035302525202015151010505000数据来源WIND中信建投证券注上交所于2018年2月14日停止中国波指的更新故2月14日前为实际值之后为我们基于官方文档的计算值请务必阅读正文之后的免责条款和声明7金融工程日报金融工程日报风险分析本报告结果均基于对应模型计算需警惕模型失效的风险本报告规律来自历史规律总结需警惕历史规律不再重复的风险也需要注意短期市场表现与长期历史规律出现重大差异的风险当前世界经济全球化加剧中国与美国经济相关程度发生较大变化需警惕中美资产相关性出现变化的风险美国加息促进美元资产向美国回流当前美国仍处于加息进程中需警惕美联储加息超预期的风险当前中国经济受国内国际因素影响较多仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险请务必阅读正文之后的免责条款和声明8金融工程日报金融工程日报丁鲁明分析师介绍同济大学金融数学硕士中国准精算师中信建投证券研究所执行总经理金融工程团队大类资产配置与基金研究团队首席分析师中信建投证券基金投顾业务决策委员会成员具备14年证券从业经历创立国内量化基本面投研体系继承并深入研究经济经典长波体系中的康波周期理论并积极应用于实务多次对资本市场重大趋势及拐点给出精准预判荣获多项荣誉郭纯一研究助理guochunyicsccomcn请务必阅读正文之后的免责条款和声明9金融工程日报金融工程日报评级说明投资评级标准评级说明报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6买入相对涨幅15以上个月内的相对市场表现也即报告发布日后的6个增持相对涨幅515月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市股票评级中性相对涨幅-55之间场代表性指数的涨跌幅作为基准A股市场以沪深减持相对跌幅515300指数作为基准新三板市场以三板成指为基准卖出相对跌幅15以上香港市场以恒生指数作为基准美国市场以标普强于大市相对涨幅10以上500指数为基准行业评级中性相对涨幅-10-10之间弱于大市相对跌幅10以上分析师声明本报告署名分析师在此声明i以勤勉的职业态度专业审慎的研究方法使用合法合规的信息独立客观地出具本报告结论不受任何第三方的授意或影响ii本人不曾因不因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿法律主体说明本报告由中信建投证券股份有限公司及或其附属机构以下合称中信建投制作由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国仅为本报告目的不包括香港澳门台湾提供中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页在遵守适用的法律法规情况下本报告亦可能由中信建投国际证券有限公司在香港提供本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页一般性声明本报告由中信建投制作发送本报告不构成任何合同或承诺的基础不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载观点评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断该等观点评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门人员口头或书面表达的意见不同或相反本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益中信建投不承诺不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现本报告内容的全部或部分均不构成投资建议本报告所包含的观点建议并未考虑报告接收人在财务状况投资目的风险偏好等方面的具体情况报告接收者应当独立评估本报告所含信息基于自身投资目标需求市场机会风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务会计或法律顾问咨询不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益也可能在过去12个月目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行做市交易财务顾问或其他金融服务本报告内容真实准确完整地反映了署名分析师的观点分析师的薪酬无论过去现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益本报告为中信建投所有未经中信建投事先书面许可任何机构和或个人不得以任何形式转发翻版复制发布或引用本报告全部或部分内容亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构个人或其运营的媒体平台接收翻版复制或引用本报告全部或部分内容版权所有违者必究中信建投证券研究发展部中信建投国际北京上海深圳香港东城区朝内大街2号凯恒中心B上海浦东新区浦东南路528号南福田区福中三路与鹏程一路交中环交易广场2期18楼座12层塔2103室汇处广电金融中心35楼电话86108513-0588电话86216882-1600电话867558252-1369电话8523465-5600联系人李祉瑶联系人翁起帆联系人曹莹联系人刘泓麟邮箱lizhiyaocsccomcn邮箱wengqifancsccomcn邮箱caoyingcsccomcn邮箱charleneliucscihk请务必阅读正文之后的免责条款和声明10