研究报告全文：期货研究商品2023年09月04日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c23112673-43575158158700652669-27843所豆粕m24014032-731749973-254671823908-33014菜粕rm24013262-138115384789287520794-58棕榈油p24017750-20291844945013483406-21078豆油y24018402-1881000507-16239644998-28000菜油oi24019287-221662088182412724985611花生pk231110288-669713415118172966-1057豆一a23115230-621500478104134430-8452豆二b23105151-125118356-169860715-8168白糖sr2401703813518586-11906767339810667棉花cf240117420-370700663200020637956-29310资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力138335588641131404892193466112290961100048玉米1847517974711671045663153671238410993-00283豆粕主力1622792749405901-183413483383304614614-03846豆粕2925093996908095-113546190704445415168-02549菜粕主力219281776541767602533108330543817486-00283菜粕2697881050661647302224184738887015667-00665棕榈油主力2221672420806401004989858916710642-01038棕榈油269339442710631200104150266885107215-01251豆油主力32980-3113407033013348010-28922089100896豆油60496-38239067190039112874767720826300007菜油主力8100414350106810355351855245004853-00577菜油9191311761106620317874972315706517-00397花生主力45476-501106869008668771-35980730600447花生9123196870628300297148538-11360952500443豆一主力791987977049530028869163-30630451400435豆一792798004049470028670541-30140453900425豆二主力158688-1024017840059492446-67441449-0087豆二158733-1023217840058995021-670314582-00845白糖主力96818-232731072-0313715893045252858-01136白糖162816-2920112774-02012355027784023952-0121棉花主力1892107750007748-0220399559-10524610712-01064棉花33033510302408301-00344323130979211193-00602资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c23112313680493331031218-2930054833豆粕m2401621789-00910021451813-365-065150菜粕rm2311212498-005283330332639623104650棕榈油p231032268-1852001842192512462891000豆油y231123208325111671972181134912229667菜油oi23112122101833331827180156405500花生pk23101157-12466712511516-756-42150豆一a2311231358077366713915575895363833豆二b23103215193766720092091-685237100白糖sr23112118460759333135212696480839167棉花cf2311212143303666715331582811564100资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24016072-9219051166178031656914-75881乙二醇eg240142386447431-310694256923437橡胶ru240114100-601038795386838190283-6772聚乙烯l24018385-3537638135381437994-11118聚丙烯pp24017813-3855266295789482622-10774甲醇ma24012573-371439465-1011461197274-26790苯乙烯eb2310876240342795-58071282623-6837LPGpg23105613121202897321261063701968PVCv24016515125157936466430369922324015原油sc231066481071504261723332778-166BR橡胶br240113680385436830325930113282849资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力880293-44040706600979399909-395610381-00176PTA1181547879300770401608770852110544-00297乙二醇主力49365-464704695-00134080322006187-00756乙二醇50191-427304662-0009338271350406074-00681橡胶主力54129-26137045310086745781-27530700300875橡胶77273-28073036770075765502-8270581800656聚乙烯主力22384-125480719500174183931901003200057聚乙烯22403-125300719500174199212030985300056聚丙烯主力19768-1123606964-003742954388315772-00029聚丙烯20023-1101407047-00305320539831471700078甲醇主力532382-11508308237-00395273778965420964-04483甲醇792513-9233308785002544523712067316825-02461苯乙烯主力148563-547000679401381859181311172600903苯乙烯148581-5469006794013888354136115700866LPG主力1402411299009499-010588085234201985500566LPG1412741346709473-010428391439741951800393PVC主力1024385234406274-01869636401011306200121PVC1041795332906176-0179167971104510625200097原油主力754733071007983-0185729426-2971802504769原油843063438808315-019093588213631664603563BR橡胶主力24598502210753010682299724761458801245BR橡胶27310352511281009223471422221694800258资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231012021-307516719911881407-597150乙二醇eg24016218480668002022169213425047833橡胶ru2401742296-0589833309923312594-13427833聚乙烯l2401621399063766712131291461-183600聚丙烯pp2401621429-009733310671197381163300甲醇ma231012251-21930020262227681371500苯乙烯eb23103226708965021622012341-026600LPGpg23103274209163332312141-459-279167PVCv240162202611693332203187723213719167原油sc231062801219583320661971-1815589667BR橡胶br2401743278422100042043292197-2139615资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018445-10789675184453692596-14045动力煤zc24068014000000螺纹钢rb24013813086762553699137005952726资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力3638149161810966-02859255592-769119583-01588铁矿石52268414200011727-01831623982-262366-01484动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力218345-3041504345-00278465895-25205697-00165螺纹钢304023-83370486-00051616203378006542-00235资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231032345-4473332667262838412721000动力煤zc23101nannannan0000nannannan螺纹钢rb231014176603433331332135110716399833资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23124648219294327323761851438589白银ag23105883-49422798112213177819-9916铜cu231069340-3909369615525164206388锌zn231021220-40174973-14505105068-4143铝al231018965-365447498131695280545-27751工业硅si231013845401091205478552666-4115碳酸锂lc2401189900315065613-1029528964-442资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力3262814416057720091638292-590084300131黄金53188205920676600527715071270886400112白银主力1007422799806898-00632769447510046-00155白银1194183363506872-0093911811846089200063铜主力991442495505266-0124646535-52211576-0106铜1175232859105863-0136578237270213913-00797锌主力85616-1684306244009393296557611179-00102锌99015-2243306774009254596789411123-00181铝主力151694-15932042-0058381442634806815-01156铝196061-2657405034-006281270261004507402-01237工业硅主力89219441530303800854590318040406300028工业硅11418655855033610078767062558404649-00178碳酸锂主力288589401961-0021679531750620400324碳酸锂295079201987-00394108841830722200244资料来源RQData国泰君安期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au231014955-0233167421431087-245750白银ag2310142072-108766712531115120284333铜cu2310141123-035200534881136-611900锌zn231014162501168339491764497-345550铝al2310141279-2036501563130329923711000工业硅si2310326032567501859166519672259333碳酸锂lc24016232280397273270531855122929091资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策版权声明本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为国泰君安期货研究且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改若本公司以外的其他机构以下简称该机构发送本报告则由该机构独自为此发送行为负责通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议本公司本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任请务必阅读正文之后的免责条款部分