研究报告全文：期货研究商品2023年08月29日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c2311272820576089-15864972154331997所豆粕m24014144231476214-5198091850951-9233菜粕rm24013382-10893829-1024475161615373棕榈油p2401776444740183-17420045591212037豆油y24018438221030940-26002764411619223菜油oi2311960499112468-117752330312794花生pk231110464-828668611353178431-3347豆一a23115236-17150588-20298143179306豆二b23105324-42120942-5288984714-2816白糖sr240169135522029278861240516581棉花cf240117460-85385653-349320615997-3548资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力86013-262310544400701180455-29230846400047玉米115355-342100604800698301254-20841061800182豆粕主力119763-7103908785013652255882941932202045豆粕244625-9102608797-00335192962647318778-00588菜粕主力101605-5404809984-01939842616491698200459菜粕137472-4348309267-0232316857335551579500566棕榈油主力162494-6392305473-001339509823720689-00293棕榈油182824-79200057300015133894551508135-00233豆油主力48438-89206913-0197638822108610823-01519豆油70303-2045207092-0184582020248813999-00829菜油主力68722747304706-0370244197366605736-00736菜油777391153705465-0293563313395207102-00693花生主力51789-1759100460346173425284307749-00126花生85441-43350945901605145706447209831-00111豆一主力61756-84803154010456938232400406100117豆一61805-840031550104770679327204100115豆二主力116179-45982110540007288861399017344-00229豆二116251-45995110660007491165403617397-00212白糖主力78732-41741657400745152261-26326075-00024白糖123839366918388014373351652894237600048棉花主力70048-10300309294-0799288457-1077211112600382棉花109462-24895408654-0323729816760221088400047资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311271395-03796671344121962-7367667豆粕m2311272113046716721861741408-198650菜粕rm2311252555-034667307322656541177167棕榈油p231072257005166711161959690178833豆油y2311272251-00556671511941862-0777833菜油oi2311252244-0155001771179653-1726333花生pk231051508-098333149415090160315833豆一a2311271285-026667167315196141083833豆二b231071805-078216721971891367-3265167白糖sr2311251592064616713971239782-033950棉花cf2311251760228331679149869858350资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta24015962-461225177-334876161294311899乙二醇eg24014096-4277324-184229390689-3926橡胶ru240113180-25179572-90653163838-2396聚乙烯l24018233-56341248-75120438900-7815聚丙烯pp24017617-11380979-103697456475-8787甲醇ma2401251201247740-178482120061027777苯乙烯eb2310837225406694124482689284100LPGpg23105215-72190071-426398411-1194PVCv24016166-95845993-454456553284614原油sc23106338-35137758-5190732007-2271BR橡胶br24011207014035585-18097946113201资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力758224-2291840787700777433057230860907900026PTA926402-2760910858100572602208260720978100096乙二醇主力23416-2657908187-0051228765128407065-0038乙二醇23590-2670308155-0052432222135107003-00324橡胶主力32323-1403303424-0040950866156504973-00134橡胶35517-1555403392-0017165641195204497-00185聚乙烯主力21171-595409832006641591516341295500473聚乙烯21172-595409833006661741316351241100463聚丙烯主力14757-11485098030235529075102114361-00881聚丙烯14770-11478097860233731331101513568-00726甲醇主力463069-131558124430166627197947351869201408甲醇593908-1541131189401186417899134731608300337苯乙烯主力134178-154406266-0285893721606107457-0069苯乙烯134184-154606266-0285996106606207444-00669LPG主力87144-1071110460029770640306713164-00084LPG87195-10707104640030671839309713124-00083PVC主力39760-36520811700257485274311064950031PVC39920-382508094002845255243610654700289原油主力37154-1234907288-011523121565711121-00922原油39193-1269507352-011623436872411178-00862BR橡胶主力13770-991115604028911731386813844-01779BR橡胶20026-1402912418-0045828877123217602-01952资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231052019-07450017791873841011350乙二醇eg2401661652-0075333152416184541484167橡胶ru24017815160072667104411220271693167聚乙烯l2401661329-011550149113313351955167聚丙烯pp2401661334-047433312611876450734833甲醇ma231052231067283322971983-216-176667苯乙烯eb23107214-003500166618825822128667LPGpg231072597-05240025192527225-008200PVCv2401661735-024533315941636169303800原油sc2310102806-07533319592359-6531077333BR橡胶br24017817020235455130513671225436364资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018105-05595637-14676870819722860动力煤zc24068014000000螺纹钢rb23103678111295318-9426321120677-118698资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力259246-2633009478-01367273609351017503-00264铁矿石326746-5380610278-0080760455392032215-00224动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力201713-1514590735901357547917472606059-00072螺纹钢256606-20649407997013276804891037706857-00056资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i231072701-126433328212845-91-2728167动力煤zc23105nannannan0000nannannan螺纹钢rb2310181791-07536671321459342-199700资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23104601415288464-46688132728-10949白银ag2310585615387966-168047247583-22000铜cu23106919029060273-336981536633653锌zn231020745135156158-4337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