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>> 南华期货-期权日报-230824
上传日期:   2023/8/24 大小:   3305KB
格式:   pdf  共15页 来源:   南华期货
评级:   -- 作者:   周小舒
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金融期权每日数据
  评:上一个交易日,金融期权隐含波动率有所上升,期权定价公允。波动率期限结构上移,近月期权隐含波动率高于远月期权,期权市场参与者预期未来走势波动有所增加。南华50ETF期权波动率指数是24.42,南华沪深300期权波动率指数是2269,南华中证1000期权波动率指数是21.87,南华期权波动率指数整体上升,股指震荡走低,建议卖出看涨期权。
  商品期权每日数据
  评:从期权标的走势来看,上一交易日盘各板块商品价格走势分化,其中,农产品价格继续回调;金属、黑色价格延续涨势。从期权隐含波动率的角度来看,上个交易日日盘各板块商品期权隐含波动率互有涨跌,其中,贵金属、黑色期权波动率上升:有色期权波动率下降。PTA. LPG期权隐含波动率低于历史波动率;豆二。黄金期权隐含波动率明显偏高。
 
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