多因子组合表现。上周（2023年8月4日至2023年8月11日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-0.78%、-1.59%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-3.02%、-3.39%、-3.51%、-3.53%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为2.73%、1.92%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-3.12%，同期沪深300指数收益率为-3.39%，超额收益为0.28%；中证500增强组合收益率为-3.08%，同期中证500指数收益率为-3.51%，超额收益为0.43%；中证1000增强组合收益率为-2.87%，同期中证1000指数收益率为-3.53%，超额收益为0.66%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.29%，同期股票型基金总指数收益率为-0.87%，超额收益为-0.42%。2023年8月以来（2023年7月31日至2023年8月11日，下同），组合累计收益率为-1.96%，超额收益为-0.79%。2023年以来（2022年12月30日至2023年8月11日，下同），组合累计收益率为-11.38%，超额收益为-12.90%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-3.38%，同期沪深300指数收益率为-3.39%，超额收益为0.01%。2023年8月以来，组合累计收益率为-4.17%，超额收益为-0.92%。2023年以来，组合累计收益率为-5.96%，超额收益为-6.29%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-2.63%，同期沪深300指数收益率为-3.39%，超额收益为0.76%。2023年8月以来，组合累计收益率为-3.57%，超额收益为-0.32%。2023年以来，组合累计收益率为15.85%，超额收益为15.53%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-3.35%，同期沪深300指数收益率为-3.39%，超额收益为0.04%。2023年8月以来，组合累计收益率为-4.01%，超额收益为-0.76%。2023年以来，组合累计收益率为21.85%，超额收益为21.52%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-4.79%、-4.25%；同期，微盘股指数收益率为-1.74%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-3.05%、-2.51%。2023年8月以来，两个组合累计收益率分别为-5.22%、-3.29%，超额收益分别为-1.83%、0.10%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为18.58%、26.34%，超额收益分别为-8.10%、-0.34%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-4.56%，同期微盘股指数收益率为-1.74%，超额收益为-2.82%。2023年8月以来，组合累计收益率为-3.64%，超额收益为-0.26%。2023年以来，组合累计收益率为32.19%，超额收益为5.51%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。