核心观点
　　事件动态跟踪：近1年月均覆盖量近2950。事件效应跟踪：机构调研-基金公司60日收益波动比达35.3，负面公告-诉讼仲裁60日CAR达-5.4%。事件组合跟踪：300内股东增持(1个月)累计超额达22.2%，300内股东减持组合(1个月)累计超额达30.0%且近半年无回撤。
　　事件动态跟踪
　　统计2022年7月至2023年7月的事件量，1）全部事件的总体月均覆盖量近2950，主要由机构调研、低预期信息等高覆盖事件贡献；2）指数内覆盖度方面，300内月均覆盖度近80%，500内和1000内略低但也都超过60%。
　　事件效应跟踪
　　测算近1年事后效应表现，1）正向效应中，业绩快报-超预期和超预期信息-增速的胜率和收益均最高、60日CAR近5%、胜率超50%，机构调研-基金公司表现也不俗、收益波动比高达35.3；2）负向效应中，负面公告-诉讼仲裁综合表现最优、60日CAR达-5.4%，业绩预告-亏损表现不俗，60日CAR达-1.1%、胜率低至36%。
　　事件组合跟踪
　　测算近1年事件组合的超额表现，1）300内，限售股解禁正超额突出、观测期1个月的累计超额达24.2%，股东减持负超额突出、观测期1个月的累计超额达-30.0%；2）500内，股权激励近期正超额表现稳定、观测期1个月的累计超额达20.2%，股东减持的负超额突出，观测期1个月的累计超额达-11.1%；3）1000内，员工持股正超额突出、观测期1个月的累计超额达21.0%，股东减持近期负超额表现稳定、观测期1个月的累计超额达-10.0%。
　　风险提示：研究均基于历史数据，对未来投资不构成任何建议。文中的事件分析均是以历史数据进行计算和分析的，未来存在失效的可能性。市场的系统性风险、政策变动风险等市场不确定性均会对策略产生较大的影响。另外，本报告聚焦于事件效应测算，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会弱微增加模型的统计偏误。