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>> 中信建投-金融工程日报:三大股指期货主力合约升贴水率均下降,通信大涨-230726
上传日期:   2023/7/26 大小:   1148KB
格式:   pdf  共12页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明
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核心观点
  当日(2023-07-24)涨停家数环比减少。共有44只股票触及涨停,涨停被砸概率47.73%。23只涨停股票中,自然涨停19只,一字涨停2只,一字回封2只。共有9只股票触及跌停,跌停打开概率0.00%,8只跌停股票中,自然跌停6只,一字跌停0只,一字回封2只。当日有4只股票连续涨停,有3只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:万方发展(000638.SZ,2连板),金科股份(000656.SZ,2连板),ST西发(000752.SZ,2连板)。
  主要结论
  形态统计
  截至当日收盘,有560只股票呈均线多头排列,有883只呈均线空头排列。
  截至当日收盘,有24只股票的收盘价有效突破前期高点,有27只股票收盘价有效跌破前期低点。
  资金面
  截至2023-07-21,两融余额为15757.70亿元,占A股流通市值2.24%;两融交易净买额390.70亿元,占A股成交额5.50%。
  陆股通当日净买入-51.43亿元,最近5个交易日净买入10.29亿元;
  港股通当日净买入97.97亿元,最近5个交易日净买入-35.37亿元。
  龙虎榜
  当日上榜股票中,活跃度前3的股票为联合水务(603291.SH),南方精工(002553.SZ),星源卓镁(301398.SZ)。
  当日新晋活跃度前10的股票有:襄阳轴承(000678.SZ),江苏华辰(603097.SH),甬矽电子(688362.SH),荣盛发展(002146.SZ)。
  衍生品
  各期指主力合约升贴水率均下降,总成交量均下降。当日沪深300收报3805.22点,下跌0.44%;主力合约IF2308年化升水2.60%,下降1.52%;沪深300所有合约总成交量66327,下降39.00%;所有合约总持仓量214881,上升0.09%。
  截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为0.848,较前一日下降5.88%;PCR(持仓量)为0.733,较前一日下降5.01%。
  截至当日收盘,我们计算的中国波指为14.69,较前一日上涨0.80。
  风险分析
  本报告结果均基于对应模型计算,需警惕模型失效的风险。本报告规律来自历史规律总结,需警惕历史规律不再重复的风险,当前世界经济全球化加剧,中国与美国经济相关程度提升,美国加息促进美元资产向美国回流,当前美国仍处于加息进程中,需警惕美联储加息超预期的风险,当前国内新冠肺炎疫情仍未完全结束,仍需警惕国内疫情大幅反弹对股市带来的风险。当前中国经济受国内国际因素影响较多,仍需警惕国内经济增长不及预期带来的风险。
  
 
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