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>> 中信建投-“逐鹿”Alpha专题报告(十五):基于领域知识生成的基本面因子挖掘框架-230723
上传日期:   2023/7/24 大小:   3518KB
格式:   pdf  共32页 来源:   中信建投
评级:   -- 作者:   丁鲁明,王超
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因子挖掘
  5100个因子和5个算子构建三层因子,因子空间大小:~1020(1008*57 )
  无法遍历全因子空间。
  枚举法:需要一定的先验知识决定因子的结构进行遍历
  启发式:只能搜索相对较小的子空间,随机影响较大,结构复杂容易过拟合
  总结及展望
  利用不同设置的遗传规划算法快速生成因子挖掘的领域知识
  根据领域知识,结合枚举法批量产生相关因子
  对因子进行有效性检验和相关性检验,保留效果较好的因子。
  Todo:
  提高物种多样性
  因子结构+ Graph Embedding
  风险提示
  本报告中所有数据结果是基于历史统计结果的展示,未来有可能发生风格切换导致因子失效的风险。模型运行存在一定的随机性,初始化随机数种子会对结果产生影响,单次运行结果可能会有一定偏差。历史数据的区间选择会对结果产生一定的影响。模型参数的不同会影响最终结果。模型对计算资源要求较高,运算量不足会导致结果存在一定的欠拟合风险。本文所有模型结果均来自历史数据,模型存在统计误差,不保证模型未来的有效性,对投资不构成任何建议。
 
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