>> 中信建投-“逐鹿”Alpha专题报告(十五):基于领域知识生成的基本面因子挖掘框架-230723
| 上传日期: |
2023/7/24 |
大小: |
3518KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
中信建投 |
| 评级: |
-- |
作者: |
丁鲁明,王超 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
因子挖掘 5100个因子和5个算子构建三层因子,因子空间大小:~1020(1008*57 ) 无法遍历全因子空间。 枚举法:需要一定的先验知识决定因子的结构进行遍历 启发式:只能搜索相对较小的子空间,随机影响较大,结构复杂容易过拟合 总结及展望 利用不同设置的遗传规划算法快速生成因子挖掘的领域知识 根据领域知识,结合枚举法批量产生相关因子 对因子进行有效性检验和相关性检验,保留效果较好的因子。 Todo: 提高物种多样性 因子结构+ Graph Embedding 风险提示 本报告中所有数据结果是基于历史统计结果的展示,未来有可能发生风格切换导致因子失效的风险。模型运行存在一定的随机性,初始化随机数种子会对结果产生影响,单次运行结果可能会有一定偏差。历史数据的区间选择会对结果产生一定的影响。模型参数的不同会影响最终结果。模型对计算资源要求较高,运算量不足会导致结果存在一定的欠拟合风险。本文所有模型结果均来自历史数据,模型存在统计误差,不保证模型未来的有效性,对投资不构成任何建议。
|
|