核心观点
　　本周行业轮动策略绝对收益-1.9%，超额收益-0.77%；选股策略中，中证500增强超额收益-0.6%；沪深300精选量化组合本周超额1.64%，摩根持仓超额收益1.75%；光伏增强超额收益-0.74%；基本面OPENFE超额收益1.12%。长期能力FOF策略本周绝对收益-0.92%，超主动权益基金指数0.27%。
　　主要结论
　　各策略来源
　　六维度行业轮动模型：根据自上而下的宏观、财务指标、行业量化基本面、分析师预期、机构持仓、量价等多维信息，构建了六维度综合行业配置模型。
　　多因子中证500增强基于常见的大类因子以及分析师因子构建，通过有效性检验精选有效因子，并结合中信建投的六维度行业轮动结果，实现对好行业+好个股的优中选优。
　　ETFLOF组合：在规划求解的底层数据上，选择使用最近可得全持仓作为规划求解项，同时采取多层次的求解方案对整体进行补足。
　　行业轮动策略相对回撤
　　本周行业轮动策略绝对收益-1.9%，超额收益-0.77%；近一月收益-3.54%，超额收益-4.08%。
　　选股组合超额明显
　　选股策略中，中证500增强超额收益-0.6%；沪深300精选量化组合本周超额1.64%，摩根持仓超额收益1.75%；光伏增强超额收益-0.74%；基本面OPENFE超额收益1.12%。
　　半年频组合跑赢基准
　　六维度行业轮动FOF策略本周绝对收益-1.27%，超主动权益基金指数-0.09%；被动指数策略本周绝对收益-1.69%，超股票型指数基金指数-1.01%。ETF轮动策略本周绝对收益-1.62%，超股票型指数基金指数-0.93%。长期能力FOF策略本周绝对收益-0.92%，超主动权益基金指数0.27%。
　　风险提示：行业轮动信号失效；持仓披露延迟；历史业绩不代表未来收益；模型暴露误差；选股因子失效；深度学习算法失效；