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>> 华泰期货-股票期权日报-230803
上传日期:   2023/8/3 大小:   555KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周三(8月2日),沪指低开低走,市场量能有所萎缩,北向资金呈现净卖出态势。银行股领跌,石油、煤炭、医药回调明显;券商、地产冲高回落,AI题材尾盘拉升。上证指数收跌0.89%报3261.69点,创业板指跌0.24%,万得全A跌0.44%。市场成交额8371.3亿元,北向资金实际净卖出50.19亿元。超导概念高开低走,中孚实业、法尔胜等涨停。复合集流体概念走强,宝明科技、英联股份涨停。房地产冲高回落,云南城投涨停。券商前高后低,财达证券涨停。减速器概念反弹,新时达涨停。银行股普跌,邮储银行跌逾4%,中信银行、农业银行跌逾3%。石油股跌幅靠前,中国石油跌逾5%。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为247万张,沪市300ETF期权成交量为130万张,深市300ETF期权成交量为27万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.89,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.83,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.73,处于近期较低位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为17.25%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为15.93%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为15.77%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为16.23%,沪市300ETF期权为15.07%,深市300ETF期权为15.31%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.93点,处于近期较低位置。
  
 
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