>> 中信期货-金融工程周报-跟踪周报：“流动性、波动率与动量”三人行于震荡市-230724
| 上传日期： |
2023/7/24 |
大小： |
1129KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
周通,熊鹰,谢飞 |
| 下载权限： |
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、monthly_share_turnover (月换手率)、alpha049 (反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中下行走深；尽管最后一日止跌、初露曙光，但30个中信一级行业中上涨个数低于三成。上周量价体系中，部分因子一改颓势、风格锐现，其中流动性因子一马当先、包括残差波动率和动量在内的因子表现都较好；财务体系中，存货周转率、资本结构类因子预测效果较为显著，其他因子预测效果减弱。
中信一级行业的单因子表现：上周房地产涨幅最大，行业内权益乘数、historical beta(贝塔)、alpha021 (趋势类)表现最好；通信跌幅最大，行业内流动比率、relative strength (年相对强度)、alpha049 (反转类)表现最好
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