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>> 华泰期货-股票期权日报-230630
上传日期:   2023/6/30 大小:   559KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(6月29日),大盘经历早盘缩量窄震后,下午盘指数波动加大,三大指数一度全红后再一次冲高回落,沪指仍旧未能回补近在眼前缺口,日内中小票明显跑赢权重股。盘面上,早盘机器人概念涨停后,踏空资金开始进一步横向挖掘,工业互联网、国产软件等计算机行业个股获资金涌入。随后CPO为首的AI+在连跌多日后终现规模性反抽,联特科技勇创历史新高,中兴通讯续创近3年新高,尾盘大盘在量能影响下明显回落。全天超3300股飘红,尽管量能不济,但在逆回购利率飙升压力下仍是普涨回血行情。截至收盘,上证指数跌0.22%报3182.38点,深证成指跌0.1%,创业板指跌0.09%,北证50涨0.72%,万得全A、万得双创集体收涨。A股全天成交8672.5亿元,环比收窄;北向资金再度大幅净卖出76亿元,近3日连续减仓累计超140亿。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为147万张,沪市300ETF期权成交量为86万张,深市300ETF期权成交量为14万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.93,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.87,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.95,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.19%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.50%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.50%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.47%,沪市300ETF期权为13.55%,深市300ETF期权为13.61%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报13.43点,处于近期较低位置。
  
 
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