多因子组合表现。上周（2023年6月16日至2023年6月21日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-3.31%、-2.54%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-3.15%、-2.51%、-2.56%、-1.81%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-0.75%、0.01%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-2.58%，同期沪深300指数收益率为-2.51%，超额收益为-0.07%；中证500增强组合收益率为-1.92%，同期中证500指数收益率为-2.56%，超额收益为0.63%；中证1000增强组合收益率为-1.88%，同期中证1000指数收益率为-1.81%，超额收益为-0.07%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.51%，同期股票型基金总指数收益率为0.68%，超额收益为-2.19%。2023年6月以来（2023年5月31日至2023年6月21日，下同），组合累计收益率为-2.71%，超额收益为-5.98%。2023年以来（2022年12月30日至2023年6月21日，下同），组合累计收益率为-8.52%，超额收益为-11.63%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-3.13%，同期沪深300指数收益率为-2.51%，超额收益为-0.62%。2023年6月以来，组合累计收益率为1.67%，超额收益为-0.05%。2023年以来，组合累计收益率为-3.74%，超额收益为-3.54%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-2.93%，同期沪深300指数收益率为-2.51%，超额收益为-0.43%。2023年6月以来，组合累计收益率为-1.94%，超额收益为-3.66%。2023年以来，组合累计收益率为9.23%，超额收益为9.43%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-1.81%，同期沪深300指数收益率为-2.51%，超额收益为0.70%。2023年6月以来，组合累计收益率为0.69%，超额收益为-1.04%。2023年以来，组合累计收益率为16.13%，超额收益为16.32%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-4.51%、-5.20%；同期，微盘股指数收益率为-2.28%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-2.23%、-2.92%。2023年6月以来，两个组合累计收益率分别为-1.72%、-3.15%，超额收益分别为-1.74%、-3.17%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为8.37%、14.20%，超额收益分别为-8.57%、-2.74%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-3.29%，同期微盘股指数收益率为-2.28%，超额收益为-1.01%。2023年6月以来，组合累计收益率为0.86%，超额收益为0.84%。2023年以来，组合累计收益率为29.35%，超额收益为12.40%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票。技术类因子方面，低换手率股票超额收益为正。而基本面因子方面，高盈利、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。