多因子组合表现。上周（2023年6月9日至2023年6月16日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为0.54%、0.39%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为2.24%、3.30%、2.30%、2.67%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-1.76%、-1.91%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为2.58%，同期沪深300指数收益率为3.30%，超额收益为-0.72%；中证500增强组合收益率为1.08%，同期中证500指数收益率为2.30%，超额收益为-1.22%；中证1000增强组合收益率为2.24%，同期中证1000指数收益率为2.67%，超额收益为-0.43%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为2.15%，同期股票型基金总指数收益率为3.18%，超额收益为-1.03%。2023年6月以来（2023年5月31日至2023年6月16日，下同），组合累计收益率为-1.22%，超额收益为-3.79%。2023年以来（2022年12月30日至2023年6月16日，下同），组合累计收益率为-7.12%，超额收益为-9.53%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为5.60%，同期沪深300指数收益率为3.30%，超额收益为2.30%。2023年6月以来，组合累计收益率为4.95%，超额收益为0.62%。2023年以来，组合累计收益率为-0.63%，超额收益为-3.00%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.76%，同期沪深300指数收益率为3.30%，超额收益为-4.06%。2023年6月以来，组合累计收益率为1.03%，超额收益为-3.31%。2023年以来，组合累计收益率为12.54%，超额收益为10.17%。
　　上周，GARP组合的周收益率为1.72%，同期沪深300指数收益率为3.30%，超额收益为-1.58%。2023年6月以来，组合累计收益率为2.54%，超额收益为-1.80%。2023年以来，组合累计收益率为18.26%，超额收益为15.89%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为2.26%、0.72%；同期，微盘股指数收益率为1.77%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为0.48%、-1.06%。2023年6月以来，两个组合累计收益率分别为2.92%、2.17%，超额收益分别为0.57%、-0.19%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为13.49%、20.47%，超额收益分别为-6.18%、0.80%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为2.16%，同期微盘股指数收益率为1.77%，超额收益为0.38%。2023年6月以来，组合累计收益率为4.29%，超额收益为1.93%。2023年以来，组合累计收益率为33.74%，超额收益为14.08%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高盈利股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。