★股指市场行情：
　　近期市场风格轮动加速，上周市场分化依然明显，四大指数中上证50基本持平但其余指数收跌，IC、IM跌幅较多，上证50、沪深300、中证500、中证1000指数分别收涨0.01%、收跌0.65%、收跌1.57%、收跌1.97%。分行业看银行贡献了上证50主要的涨幅，电力设备、医药生物贡献了沪深300主要的跌幅，电子、医药生物贡献了中证500主要的跌幅，电力设备、基础化工贡献了中证1000主要的跌幅。
　　★股指期货分红预测：
　　成分股分红进行中，预计上证50、沪深300、中证500、中证1000在基于2022年报的分红点数分别为75.1、88.7、94.9、65.6，上证50、沪深300、中证500、中证1000分红实施进度分别达到9.1%、18.5%、46.0%、51.8%。
　　★股指期货基差情况跟踪：
　　当前股指期货基差受市场情绪与市场风格边际影响较多，IH基差有所走强，其余品种基差则有所走弱。IF、IH、IC、IM剔除分红的当季合约年化基差率周度均值分别为4.93%、3.71%、0.10%和-1.86%，较上周分别走弱0.57%、走强0.19%、走弱0.49%、走弱0.94%；跨季价差方面，IH、IC当季较当月价差小幅走强，IF跨期价差小幅走弱，IM跨期价差则维持平稳。6月合约持仓量持续下降，移仓换月已经开始，各品种6月合约持仓占比约40%，下周移仓换月压力较大，预计多头移仓力量依然偏强，可关注各品种的反套策略，多头建议提前移仓，空头推荐适当延后移仓。
　　★股指期货成交持仓情况：
　　股指期货成交热度变化不一，IH、IF成交有所增加而IC、IM成交环比下降。IF、IH、IC、IM总成交量周度均值分别为8.8万手、6.3万手、7.1万手、5.3万手。会员持仓方面，IC、IM前20会员持仓多空净头寸明显上行。
　　★股指期货展期收益测算与持有合约推荐：
　　股指期货所有品种展期策略均维持多远空近的推荐。当前IF、IH维持contango，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；IC、IM虽然维持Back结构，但back结构较浅且交割周呈现出多头移仓力量更强的特点，故依然推荐多远空近。上证50当月展期、下月展期、当季展期、下季展期的近20个交易日展期收益分别为0.2%、0.2%、0.2%和0.1%，沪深300的分别为0.3%、0.1%、0.3%和0.5%，中证500的分别为0.5%、0.5%、0.7%、0.7%，中证1000的分别为0.1%、0.1%、0.0%和0.1%。