>> 华泰期货-量化周报:本周铁矿石表现最好,苯乙烯表现最差-230611
| 上传日期: |
2023/6/11 |
大小: |
1415KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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配置建议 基本面角度建议做多RB10-RB01、RB2310-I2309-J2309、AG2306、AL2306、AU2306。 市场回顾 行情表现方面,本周(2023/06/05-2023/06/09)沪深300指数下跌1.14%,商品指数下跌0.17%,国债指数上涨0.14%。上周(2023/05/29-2023/06/02)各类型策略产品中,股票基金表现最好,上涨0.75%;CTA基金表现最差,下跌0.32%。 流动性方面,权益市场中,本周华夏上证科创板50成份ETF净申购最多达25.29亿份,华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净赎回最多达6.2亿份。衍生品市场中,本周能源化工板块保证金流入最多达34亿元,贵金属板块保证金流出最多达9亿元。 权益市场行业方面,本周银行行业表现最好,上涨2.0%;美容护理行业表现最差,下跌3.6%。权益市场风格方面,大盘价值风格表现最好,上涨2.1%;小盘成长风格表现最差,下跌2.8%。 衍生品市场品种方面,本周铁矿石表现最好,上涨7.0%;苯乙烯表现最差,下跌2.8%。衍生品市场风格方面,短周期动量风格表现最好,上涨1.12%;偏度风格表现最差,下跌0.58%。 交易结构上,股票行业中社会服务拥挤度最高为13.18分,有色金属最低为-14.86分。中性对冲端,IH年化基差率均值为3.64%,IF年化基差率均值为2.92%,IC年化基差率均值为0.07%。 商品期货端,纯碱、玻璃、菜籽粕贴水结构较强,生猪、天然橡胶、乙二醇升水结构较强。
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