>> 中信期货-跟踪周报：财务量价背道而驰，风格轮转再起风云-230605
| 上传日期： |
2023/6/5 |
大小： |
1027KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
中信期货 |
| 评级： |
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作者： |
周通,熊鹰 |
| 下载权限： |
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系总资产收益率TTM、quarterly_share_turnover (季换手率)、alpha021 (趋类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A市场先抑后扬，整体小幅回暖，半数以上中信一级行业取得正收益。上周量价体系，流动性与波动率类因子RankIC呈现出一定的“抬头”向上趋，其余因子RankIC则暂无明显变化；财务体系，财务因子整体RankIC暂未明晰。
中信一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内流动比率、quarterly_share_turnover (季换手率)、alpha053 (反转类)表现最好，煤炭跌幅最大，行业内存周转率、size_lncap (市值规模)、alpha021 (趋类)表现最好。
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