★主要思路和结论：
　　本文使用成分股技术指标构建了宽基指数的市场广度指标，尝试基于市场广度指标构建单指数择时和双指数轮动的策略。以2016-2020年作为训练集、2021年至今作为测试集，分别基于F检验和Logistic模型、互信息和决策树模型构建了单指标线性和非线性的策略，结果表明，市场广度指标的线性预测能力有限，但非线性检验和模型则在样本内外表现较好；在单指数涨跌预测问题上，市场广度指标+决策树预测在样本外明显失效，但是对于判断两指数的相对强弱，样本外依然有效。
　　★回测结果：
　　在2021年至今的测试集上，等权配置训练集上的有效指标，500-300指数多空轮动策略取得年化收益12.5%，夏普比2.78，1000-50指数多空轮动策略取得年化收益13.3%，夏普比1.37，500-300指数多空轮动策略取得年化收益13.2%，夏普比1.88，IC、IF跨品种套利上取得了年化收益13.6%、夏普2.90，IC、IH跨品种套利上取得了年化收益14.6%、夏普1.99。
　　★不足与展望：.
　　在多指标合成问题上，本文对单指标的结果进行了等权合成，未考虑模型合成的方法，后续将考虑模型合成的问题，可以更多的利用变量间的交互信息；本文的目标变量设定仅考虑了二分类变量，后续将考虑比较目标变量设为分类变量、收益率的预测效果差异；另外策略的换手率较高，后续考虑使用更严谨的回测框架对策略表现进行检验。
　　★风险提示
　　模型基于历史数据构建，未来市场规律的变动可能使模型失效。