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>> 中信期货-跟踪周报:反转风格延续,波动类因子为甚-230508
上传日期:   2023/5/8 大小:   1029KB
格式:   pdf  共14页 来源:   中信期货
评级:   -- 作者:   周通
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最近两周的单因子表现(全行业):上两周三大体系总资产收益率TTM、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha043 (反转类)表现最好。
  单因子在时间序列上的表现:上两周A市场攀升有力、周末小幅收跌,其半一级行业取得正收益。上两周量价体系,短周下的各类风格因子RankIC皆彰显出一定的下行趋;财务体系,财务因子RankIC均值减弱,盈利、杠杆表现较好。
  一级行业的单因子表现:上两周综合金融涨幅最大,行业内每净资产BPS同比增长率、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha028 (反转类)表现最好,家电跌幅最大,行业内每净资产BPS同比增长率、size_lncap (市值规模)、alpha101 (反转类)表现最好。
 
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