>> 中信期货-跟踪周报:反转风格延续,波动类因子为甚-230508
| 上传日期: |
2023/5/8 |
大小: |
1029KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
中信期货 |
| 评级: |
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作者: |
周通 |
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最近两周的单因子表现(全行业):上两周三大体系总资产收益率TTM、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha043 (反转类)表现最好。 单因子在时间序列上的表现:上两周A市场攀升有力、周末小幅收跌,其半一级行业取得正收益。上两周量价体系,短周下的各类风格因子RankIC皆彰显出一定的下行趋;财务体系,财务因子RankIC均值减弱,盈利、杠杆表现较好。 一级行业的单因子表现:上两周综合金融涨幅最大,行业内每净资产BPS同比增长率、cumulative_range (累积收益率范围)、alpha028 (反转类)表现最好,家电跌幅最大,行业内每净资产BPS同比增长率、size_lncap (市值规模)、alpha101 (反转类)表现最好。
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