当日持仓保证金为：1983.14亿元（商品），1297.48亿元（金融）。
　　当日增量：-8.40亿元（商品），-5.47亿元（金融）。
　　三日增量：+28.65亿元（商品），+6.78亿元（金融）。
　　五日增量：-48.22亿元（商品），+31.26亿元（金融）。
　　持仓保证金增量排名前三：
　　K线收阳对应资金流出：焦煤、焦炭、硅铁
　　K线收阴对应资金流入：沪镍、白银
　　成交持仓比排名前三：
　　K线收阴对应资金流出：无
　　日内资金流向情况：
　　K线收阳对应资金流入：豆一、菜油、棕榈油、沪铝、硅锰
　　K线收阳对应资金流出：焦煤、焦炭、硅铁
　　K线收阴对应资金流入：沪镍、白银
　　K线收阴对应资金流出：无

研究报告全文：中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称2023-04-18资金流向雷达投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123220119摘要180115当日持仓保证金为198314亿元商品129748亿元金融111140107103100当日持仓保证金为198314亿元商品129748亿元金融20226202272022820229202210202211202212202312023220233当日增量-840亿元商品-547亿元金融商品量化团队三日增量2865亿元商品678亿元金融研究员魏新照021-80401773五日增量-4822亿元商品3126亿元金融weixinzhaociticsfcom从业资格号F3084987持仓保证金增量排名前三投资咨询号Z0016364蒋可欣FRMK线收阳对应资金流出焦煤焦炭硅铁jiangkexinciticsfcom从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262K线收阴对应资金流入沪镍白银成交持仓比排名前三K线收阴对应资金流出无日内资金流向情况K线收阳对应资金流入豆一菜油棕榈油沪铝硅锰K线收阳对应资金流出焦煤焦炭硅铁K线收阴对应资金流入沪镍白银K线收阴对应资金流出无重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一市场总持仓保证金图表1市场及各版块持仓保证金变化期货市场总持仓单边亿金融期货持仓保证金亿金融占比36001400421350413400130040393200125038120030003711503628001100351050342600100033240095032商品持仓保证金亿黑色金属能化农产品65021006002000550190050018004501700400160035015003001400250资料来源Wind中信期货研究所216中信期货研究量化数据日报二主要商品期货品种表现图表2国内主要商品期货品种1日表现按价格涨跌幅排序品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅棕榈239257119-148硅铁238216078145豆油205237099-057锰硅193194076041尿素191185060-414菜粕190218110247菜油177199171014沪锡1635013631659PVC154175102029豆二153204148108沪铝119138069270豆粕105133065069连豆100141084008铁矿089183064-225焦炭081202093-159玻璃079178068874棉纱074152109158焦煤066251090-186螺纹058120083007纸浆053082082060热卷052086043012塑料030061059152甲醇028082044218乙二醇025102065109玉米023065036-104淀粉020078066-093粳米018057029159郑棉014080051255苹果012120065099PP011055053084郑糖00609310814620号胶005111055189沪胶003063062161动煤000DIV0DIV0000燃油-006159161122沪铅-014057105057鸡蛋-020066049112红枣-025111042273纯碱-031133085-070LPG-035177098312沪金-038094063-006沪锌-051069089118沪铜-056074032132不锈钢-066140110191沥青-078145151178苯乙烯-078128095013沪镍-079312181470原油-107168301051沪银-119180111090TA-121201084-035低硫燃油-124184124-049资料来源Wind中信期货研究所图表3国内主要商品期货持仓保证金及其变化316中信期货研究量化数据日报品种1日沉淀资金变化亿品种5日沉淀资金变化亿品种沉淀资金亿沪铝446沪金898沪铜15462棕榈358玻璃878沪金14925铁矿279沪铜818铁矿12676豆油132沪铝687沪银11186豆粕118棕榈656螺纹9468玻璃112沪锡582豆粕6742郑棉083塑料426郑糖6615塑料072沪银374TA6137螺纹050豆粕361棕榈6031乙二醇043PVC346郑棉5667菜粕037郑棉332豆油5541菜油031豆油321沪铝4794沪锌023郑糖289甲醇4318燃油022沥青249玻璃4019纸浆022沪镍236沪胶3646棉纱002苯乙烯211纯碱3631粳米001乙二醇179热卷3443红枣001LPG167PVC3391动煤000纸浆114原油3205低硫燃油-002沪铅087塑料3130LPG-003纯碱070PP3130豆二-004燃油059沪镍2980尿素-009硅铁054玉米2824PP-009菜粕043乙二醇2708焦煤-013低硫燃油040沪锡260620号胶-013沪锌037沥青2603淀粉-018热卷030菜油2352玉米-019粳米019燃油2129纯碱-019PP018沪锌2112苹果-027尿素013苯乙烯1847沪胶-027豆二009纸浆1715沪铅-030鸡蛋006LPG1569鸡蛋-037棉纱001硅铁1374焦炭-042动煤000菜粕1342苯乙烯-045红枣-004苹果1265沥青-050菜油-004锰硅1233硅铁-055淀粉-012焦炭1010沪镍-056焦炭-016连豆1007热卷-058焦煤-020不锈钢967沪金-06420号胶-021尿素959连豆-065螺纹-028低硫燃油850郑糖-073铁矿-045焦煤793不锈钢-077锰硅-071鸡蛋747锰硅-121沪胶-07220号胶746原油-164不锈钢-080沪铅740PVC-170连豆-085淀粉727甲醇-178原油-108红枣224沪锡-183玉米-137豆二220沪银-247苹果-202粳米098TA-248甲醇-371棉纱024沪铜-395TA-489动煤000资料来源Wind中信期货研究所416中信期货研究量化数据日报三当日持仓量变化图表4主要交易品种当日持仓量变化率资料来源Wind中信期货研究所516中信期货研究量化数据日报四当日成交量变化图表5主要交易品种当日成交量变化资料来源Wind中信期货研究所616中信期货研究量化数据日报五当日活跃度图表6主要交易品种当日活跃度资料来源Wind中信期货研究所716中信期货研究量化数据日报六日内资金流向图表7日内资金流向多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度豆一60298820726113537004071141豆粕72102374345029341183001528078豆油408253497246088399800002158201菜粕29304295783071526832000748165菜油306252618030329253490011152179棕榈油530933800354104383890014200279玉米1993816394238022624700146022玉米淀粉101099866896110494-00051003棉花25012200711918215984003140026白糖56205566496457667254001222032鸡蛋6787905147879042-00131002生猪2539247522022661001615009苹果36886284428361250015-31-037沪铜31466312232451000049-70-010沪铝12643873910316113080055220117沪铅1570285717973201002810007沪锌36863988391155030005-30-013沪锡8223626876546044-00013250148沪镍60943862556336900011-2140-112黄金2847475425913681-0010-004-001白银168682209017917211420014-58-102螺纹钢11954910552411457210462400075013热卷20165228201914122078-000321052焦煤4720388041063458-001817108焦炭2309228023132043-0014275116铁矿石42250365655032641432-00134051硅铁13401192361508019365-0017190252硅锰116182173011764237700010138198动力煤000000000000玻璃7731061205747346081500089051沥青7970120138108116730017-28-071PVC54783479545160948117-0001106175PP19396141471733911889-000930040塑料223459642231668698001633040橡胶12402132361320010184-00295004甲醇67667417025845650367-00166025PTA1359251437331125561291650001-36-060乙二醇60057388533111071-000724058资料来源Wind中信期货研究所816中信期货研究量化数据日报图表8豆一资金净流向图表9豆粕资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表10豆油资金净流向图表11菜粕资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表12菜油资金净流向图表13棕榈油资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所916中信期货研究量化数据日报图表14玉米资金净流向图表15玉米淀粉资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表16棉花资金净流向图表17白糖资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表18鸡蛋资金净流向图表19苹果资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1016中信期货研究量化数据日报图表20沪铜资金净流向图表21沪铝资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表22沪铅资金净流向图表23沪锌资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表24沪锡资金净流向图表25沪镍资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1116中信期货研究量化数据日报图表26黄金资金净流向图表27白银资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表28螺纹钢资金净流向图表29热卷资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表30焦煤资金净流向图表31焦炭资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1216中信期货研究量化数据日报图表32铁矿石资金净流向图表33硅铁资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表34硅锰资金净流向图表35动力煤资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表36沥青资金净流向图表37玻璃资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1316中信期货研究量化数据日报图表38PVC资金净流向图表39PP资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表40塑料资金净流向图表41橡胶资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表42甲醇资金净流向图表43PTA资金净流向资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所1416中信期货研究量化数据日报说明1资金流向基于各品种主力合约日内Tick数据计算以持仓变化手数为单位成交价大于等于盘口卖价记为主动买入成交价小于等于盘口买价记为主动卖出主动买入增仓与主动卖出减仓记为正向价格与持仓同向变化主动买入减仓与主动卖出增仓记为负向价格与持仓反向变化净流向即为二者之差为了便于比较将净流向与成交量的比值定义为当日资金流向指数2通常连续的行情由资金推动对于一段涨势来说多头增仓的作用大于空头减仓对于一段跌势来说空头增仓的作大于多头减仓因此大部分时间日K线阳线伴随资金正流向阴线伴随资金负流向在拐点位置尤其连续涨势后出现大幅正流向并伴随日K线阴线一般预示顶部来临连续跌势后出现大幅负流向并伴随日K线阳线一般预示底部出现日K线实体部分越大同时与之方向相反的净流向幅度越大说明资金流的背离程度严重出现行情拐点几率越高1516中信期货研究量化数据日报免责声明除非另有说明中信期货有限公司拥有本报告的版权和或其他相关知识产权未经中信期货有限公司事先书面许可任何单位或个人不得以任何方式复制转载引用刊登发表发行修改翻译此报告的全部或部分材料内容除非另有说明本报告中使用的所有商标服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标服务标记及标记未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可任何单位或个人不得使用该商标服务标记及标记如果在任何国家或地区管辖范围内本报告内容或其适用与任何政府机构监管机构自律组织或者清算机构的法律规则或规定内容相抵触或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人此报告所载的全部内容仅作参考之用此报告的内容不构成对任何人的投资建议且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得但中信期货有限公司对于本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证因此任何人不得对本报告所载的信息观点以及数据的准确性可靠性时效性及完整性产生任何依赖且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任本报告不应取代个人的独立判断本报告仅反映编写人的不同设想见解及分析方法本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问此报告不构成任何投资法律会计或税务建议且不担保任何投资及策略适合阁下此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议深圳总部地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-130514层邮编518048电话400-990-8826传真075583241191网址httpwwwciticsfcom1616