核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益1.43%，本年超额收益-1.51%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.45%，本年超额收益-0.20%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.06%，本年超额收益-1.53%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、单季营收同比增速、标准化预期外收入等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROA、单季ROE等因子表现较差。最近一月，BP、预期BP、股息率等因子表现较好，而标准化预期外盈利、DELTAROE、DELTAROA等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，预期PEG、DELTAROE、预期净利润环比等因子表现较好，而高管薪酬、SPTTM、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，特异度、3个月盈利上下调、股息率等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、一年动量等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、DELTAROA、股息率等因子表现较好，而一年动量、三个月机构覆盖、单季ROA等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、预期净利润环比、高管薪酬等因子表现较好，而一年动量、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、标准化预期外收入、3个月盈利上下调等因子表现较好，而一个月换手、三个月机构覆盖、高管薪酬等因子表现较差。最近一月，特异度、单季超预期幅度、3个月盈利上下调等因子表现较好，而标准化预期外盈利、一个月换手、三个月反转等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计589亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计466亿元。中证1000指数增强产品共有27只，总规模合计218亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.72%，最低-1.95%，中位数0.07%。最近一月：超额收益最高2.42%，最低-2.13%，中位数-0.61%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.00%，最低-0.44%，中位数0.33%。最近一月：超额收益最高1.53%，最低-2.55%，中位数-0.88%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.16%，最低-0.26%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高0.59%，最低-2.36%，中位数-0.49%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。