市场表现：今日(20230407)市场全线上涨，规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。传媒、房地产、医药、通信、消费者服务行业表现较好，农林牧渔、煤炭、有色金属、建筑、食品饮料行业表现较差。医保支付改革、智慧医疗、无感支付、中文语料库、CRO等概念表现较好，黄金精选、覆铜板、猪产业、铁路运营精选、中药精选等概念表现较差。
　　市场情绪：今日收盘时有48只股票涨停，有5只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为1.50%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.51%。今日封板率72%，较前日提升5%，连板率10%，较前日下降4%。
　　市场资金流向：截止20230406两融余额为16283亿元，其中融资余额15325亿元，融券余额958亿元。两融余额占流通市值比重为2.2%，两融交易占市场成交额比重为9.9%。
　　折溢价：20230406当日ETF溢价较多的是物联网AH，ETF折价较多的是人工智能50ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到28亿元，20230406当日大宗交易成交金额为23亿元，近半年以来平均折价率5.38%，当日折价率为6.35%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为1.07%,近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为0.23%,近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.21%,近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.29%,当日上证50股指期货主力合约年化升水率为3.85%，处于近一年来76%分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为2.98%，处于近一年来72%分位点；当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为2.89%，处于近一年来52%分位点；当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为5.92%，处于近一年来27%分位点。
　　机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是宏发股份、紫光股份、京东方A、兆威机电、森马服饰、超图软件、康华生物、中科三环等，宏发股份被225家机构调研。20230407披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是世纪华通、中兴通讯、金桥信息、国际医学、朗玛信息、新华网、浩瀚深度、德明利、奋达科技、世嘉科技、新宏泰、中润资源、兆龙互连等，机构专用席位净流出较多的股票是神州泰岳、鼎阳科技、中文在线、光庭信息、首药控股-U、创维数字、惠威科技等。
　　风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议

研究报告全文：证券研究报告2023年04月07日金融工程日报沪指六连阳两市成交额连续4日破万亿核心观点金融工程日报市场表现今日20230407市场全线上涨规模指数中中证1000指数表现金融工程数量化投资较好板块指数中科创50指数表现较好风格指数中中证500成长指数表证券分析师张欣慰联系人刘璐现较好传媒房地产医药通信消费者服务行业表现较好农林牧渔021-60933159021-60875154zhangxinwei1guosencomcnliulu9guosencomcn煤炭有色金属建筑食品饮料行业表现较差医保支付改革智慧医疗S0980520060001无感支付中文语料库CRO等概念表现较好黄金精选覆铜板猪产业铁路运营精选中药精选等概念表现较差相关研究报告金融工程日报-中字头概念走强沪指实现四连阳市场情绪今日收盘时有48只股票涨停有5只股票跌停昨日涨停股票2023-04-04今日收盘收益为150昨日跌停股票今日收盘收益为-151今日封板率金融工程日报-市场全线上涨人工智能概念表现强势2023-04-0372较前日提升5连板率10较前日下降4金融工程日报-三大指数集体收涨消费板块走强2023-03-30市场资金流向截止20230406两融余额为16283亿元其中融资余额15325金融工程日报-半导体板块走强沪指日线4连跌2023-03-29亿元融券余额958亿元两融余额占流通市值比重为22两融交易占市金融工程日报-ChatGPT概念回调两市成交额连续4日破万场成交额比重为99亿2023-03-28折溢价20230406当日ETF溢价较多的是物联网AHETF折价较多的是人工智能50ETF近半年以来大宗交易日均成交金额达到28亿元20230406当日大宗交易成交金额为23亿元近半年以来平均折价率538当日折价率为635近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为107近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为023近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-321近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-329当日上证50股指期货主力合约年化升水率为385处于近一年来76分位点当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为298处于近一年来72分位点当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为289处于近一年来52分位点当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为592处于近一年来27分位点机构关注与龙虎榜近一周内调研机构较多的股票是宏发股份紫光股份京东方A兆威机电森马服饰超图软件康华生物中科三环等宏发股份被225家机构调研20230407披露龙虎榜数据中机构专用席位净流入较多的股票是世纪华通中兴通讯金桥信息国际医学朗玛信息新华网浩瀚深度德明利奋达科技世嘉科技新宏泰中润资源兆龙互连等机构专用席位净流出较多的股票是神州泰岳鼎阳科技中文在线光庭信息首药控股-U创维数字惠威科技等风险提示市场环境变动风险本报告基于历史客观数据统计不构成投资建议请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告市场表现宽基与风格指数表现今日20230407下同市场全线上涨规模指数中中证1000指数表现较好上证50指数上涨069沪深300指数上涨065中证500指数上涨074中证1000指数上涨086板块指数中科创50指数表现较好上证综指上涨045深证综指上涨093中小100指数上涨100创业板指上涨084科创50指数上涨123风格指数中中证500成长指数表现较好沪深300价值指数上涨037沪深300成长指数上涨074中证500价值指数上涨030中证500成长指数上涨075主要宽基板块及风格指数今日表现如下图所示图1今日宽基板块与风格指数表现资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业指数表现今日传媒房地产医药通信消费者服务行业表现较好收益分别为351342241212165农林牧渔煤炭有色金属建筑食品饮料行业表现较差收益分别为-073-070-055-046-039中信一级行业指数今日表现如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图2今日中信一级行业指数表现资料来源Wind国信证券经济研究所整理概念主题表现今日医保支付改革智慧医疗无感支付中文语料库CRO等概念表现较好收益分别为701522507473460黄金精选覆铜板猪产业铁路运营精选中药精选等概念表现较差收益分别为-161-158-158-153-146今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示图3今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源Wind国信证券经济研究所整理市场情绪请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告日内涨跌停家数我们统计上市满3个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况今日盘中最高有48只股票涨停收盘时有48只股票涨停盘中最高有6只股票跌停收盘时有5只股票跌停今日日内实时涨跌停家数如下图所示图4今日盘中实时涨跌停家数资料来源Wind国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满3个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现昨日涨停股票今日收盘收益为150昨日跌停股票今日收盘收益为-151昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图5昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源Wind国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满3个月以上的股票在今日的封板率和连板率封板率的计算方式为封板率最高价涨停且收盘涨停的股票数最高价涨停的股票数连板率的计算方式为连板率连续两日收盘涨停的股票数昨日收盘涨停的股票数今日封板率72较前日提升5连板率10较前日下降4近一个月封板率与连板率如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图6近一个月封板率与连板率资料来源Wind国信证券经济研究所整理市场资金流向两融余额融资融券是指投资者向证券公司提供担保品借入资金买入上市证券融资或者借入上市证券并卖出融券的行为截止20230406两融余额为16283亿元其中融资余额15325亿元融券余额958亿元近一年融资余额与融券余额如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图7融资余额与融券余额资料来源Wind国信证券经济研究所整理两融余额与交易占比我们计算两融余额占市场总流通市值的比重与两融交易融资买入额融券卖出额占市场总成交额的比例来反映两融交易的活跃情况近一年来两融余额占流通市值的比重维持在23左右两融交易占市场成交额的比重维持在75左右截止20230406两融余额占流通市值比重为22两融交易占市场成交额比重为99近一年两融余额与交易占比如下图所示图8两融余额与交易占比资料来源Wind国信证券经济研究所整理折溢价请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告ETF折溢价ETF是一种在交易所上市交易的基金份额可变的开放式基金其可在场外进行申购赎回也可以在场内交易其在场内交易的价格与场外价格的差距在一定程度上反映了投资者的情绪这里我们统计日成交额超过100万的境内交易股票型ETF的折溢价情况20230406当日溢价较多的是物联网AH溢价120折价较多的是人工智能50ETF折价115折溢价较高与较低的前十名ETF如下图所示图9ETF折溢价较高与较低前十名资料来源Wind国信证券经济研究所整理大宗交易折溢价大宗交易是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易大宗交易的成交价如果低于市场价格就产生了折价折价的高低一定程度上能反映大资金的投资偏好和情绪我们统计每日大宗交易的折价率计算方式为折价率大宗交易总成交金额当日成交份额的总市值-1近半年以来大宗交易日均成交金额达到28亿元20230406当日成交金额为23亿元近半年以来平均折价率53820230406当日折价率为635近半年大宗交易成交金额与折价率如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图10大宗交易成交金额与折溢价率资料来源Wind国信证券经济研究所整理股指期货升贴水股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约双方约定在未来的某个特定日期可以按照事先确定的股价指数的大小进行标的指数的买卖股指期货与现货指数价格的差被称为基差当股指期货价格高于现货指数价格时股指期货处于升水基差为正反之股指期货处于贴水基差为负股指期货升贴水主要受金融市场利率股市分红微观资金成本套利力量市场情绪等影响基差大小会影响股指对冲的成本基差的变化一定程度上能反映市场对于未来预期的表现国内目前有上证50沪深300中证500和中证1000指数股指期货我们计算每日股指期货主力合约的年化贴水率年化贴水率的计算方式为年化贴水率基差指数价格250合约剩余交易日数近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为107近一年以来沪深300股指期货主力合约年化升水率中位数为023近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为-321近一年以来中证1000股指期货主力合约年化贴水率中位数为-32920230407当日上证50股指期货主力合约年化升水率为385处于近一年来76分位点当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为298处于近一年来72分位点当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为289处于近一年来52分位点当日中证1000股指期货主力合约年化贴水率为592处于近一年来27分位点近一年上证50沪深300中证500和中证1000主力合约年化升贴水率如下图所示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告图11上证50沪深300中证500和中证1000主力合约年化升贴水率资料来源Wind国信证券经济研究所整理机构关注与龙虎榜机构调研上市公司会披露投资者或分析师对其的调研活动这里我们统计近7天内对上市公司调研或举行分析师会议的机构数量下图展示了近一周内被机构调研较多的前二十名上市公司不足二十名时直接取现有数量可以看到近一周内调研机构较多的股票是宏发股份紫光股份京东方A兆威机电森马服饰超图软件康华生物中科三环等宏发股份被225家机构调研请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图12近一周机构调研较多的上市公司前二十名资料来源Wind国信证券经济研究所整理龙虎榜龙虎榜指每日两市中涨跌幅股价振幅换手率等由大到小的排名榜单从中可以看到龙虎榜单中的股票在证券营业部或机构席位的交易金额和交易方向该数据有助于了解当日异动个股的资金进出情况沪市主板深市主板中小板的龙虎榜的上榜条件为当日涨跌幅偏离值达到7当日股价振幅达到153天内涨跌幅偏离值累计达到20当日换手率达到203天内涨跌幅偏离值累计达到12的ST证券ST证券和未完成股改证券3天内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20无价格涨跌幅限制的证券沪市主板中当日融资买入或融券卖出数量达到当日交易量的50以上科创板和创业板龙虎榜的上榜条件为当日涨跌幅达到15当日股价振幅达到303天内涨幅偏离值累计达到30当日换手率达到30科创板中实施特别停牌的证券请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告创业板中无价格涨跌幅限制的证券创业板中严重异常期间3次出现正向或负向异常波动的证券创业板中严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100或200的证券创业板中严重异常期间日收盘价格跌幅偏离值累计达到50或70的证券沪市主板取满足条件的前3名上榜科创板深市主板中小板创业板取满足条件的前5名上榜20230407披露龙虎榜数据中机构专用席位净流入较多的股票是世纪华通中兴通讯金桥信息国际医学朗玛信息新华网浩瀚深度德明利奋达科技世嘉科技新宏泰中润资源兆龙互连等机构专用席位净流出较多的股票是神州泰岳鼎阳科技中文在线光庭信息首药控股-U创维数字惠威科技等下图展示了今日龙虎榜披露的机构买卖股票中净流入与净流出的前十名不足十名时直接取现有数量图13龙虎榜机构净流入与净流出前十名亿元资料来源Wind国信证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