核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.98%，本年超额收益-2.09%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.25%，本年超额收益0.30%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.26%，本年超额收益0.58%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、预期净利润环比、单季ROA等因子表现较好，而EPTTM、预期EPTTM、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月，三个月波动、BP、预期BP等因子表现较好，而一个月反转、DELTAROE、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、预期净利润环比、单季超预期幅度等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、一个月波动等因子表现较差。最近一月，股息率、三个月波动、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、单季超预期幅度、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一个月波动、一个月反转、三个月波动等因子表现较差。最近一月，特异度、单季超预期幅度、单季SP等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一个月反转、三个月反转等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、3个月盈利上下调、DELTAROE等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、一个月波动等因子表现较差。最近一月，特异度、3个月盈利上下调、三个月波动等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计589亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计466亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.35%，最低-1.08%，中位数-0.01%。最近一月：超额收益最高3.25%，最低-1.71%，中位数0.01%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.93%，最低-1.28%，中位数-0.15%。最近一月：超额收益最高1.81%，最低-2.57%，中位数-0.68%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。