国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.86%，本年超额收益-3.01%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.94%，本年超额收益-0.70%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-1.88%，本年超额收益-1.47%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、3个月盈利上下调、BP等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季净利同比增速、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，BP、预期BP、股息率等因子表现较好，而DELTAROE、标准化预期外盈利、DELTAROA等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，高管薪酬、单季营收同比增速、单季净利同比增速等因子表现较好，而一个月换手、预期EPTTM、单季EP等因子表现较差。最近一月，股息率、高管薪酬、特异度等因子表现较好，而三个月反转、一个月反转、一年动量等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，高管薪酬、单季ROA、单季ROE等因子表现较好，而预期EPTTM、标准化预期外盈利、EPTTM等因子表现较差。最近一月，单季超预期幅度、特异度、3个月盈利上下调等因子表现较好，而EPTTM一年分位点、一个月反转、一年动量等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，特异度、高管薪酬、单季超预期幅度等因子表现较好，而一个月换手、预期PEG、标准化预期外盈利等因子表现较差。最近一月，特异度、高管薪酬、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、标准化预期外盈利等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计589亿元。中证500指数增强产品共有61只，总规模合计466亿元。中证1000指数增强产品共有27只，总规模合计218亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.80%，最低-1.37%，中位数-0.48%。最近一月：超额收益最高1.97%，最低-2.83%，中位数-0.59%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-2.08%，中位数-0.66%。最近一月：超额收益最高1.48%，最低-3.22%，中位数-1.31%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高-0.18%，最低-1.72%，中位数-1.02%。最近一月：超额收益最高0.46%，最低-2.92%，中位数-1.02%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。