基差：
　　黄金、动力煤、棉花、菜油低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石高于95%分位数（近一年）。
　　价差：
　　农产品：菜油-豆油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。
　　黑色建材：无。
　　化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。
　　有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。
　　金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。

研究报告全文：2023-04-13中信期货研究中信期货研究量化数据日报XX板块名称专题报告XX品种名称套利数据投资咨询业务资格证监许可2012669号中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数报告要点123220119基差黄金动力煤棉花菜油低于5分位数近一年热轧卷板铁矿石高180115于95分位数近一年11114010710310020226202272022820229202210202211202212202312023220233商品量化团队研究员魏新照021-80401773weixinzhaociticsfcom摘要从业资格号F3084987投资咨询号Z0016364基差黄金动力煤棉花菜油低于5分位数近一年热轧卷板铁矿石高于95分位数近一年价差农产品菜油-豆油菜油菜粕低于5分位数近一年黑色建材无化工能源L-PP高于95分位数近一年有色金属铝锌比铜锌比高于95分位数近一年金融期货国债期货活跃合约跨品种价差股指期货IH跨期价差季月-次月低于5分位数近一年重要提示本报告难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解我司不会因为关注收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户市场有风险投资需谨慎中信期货研究量化数据日报一商品期货基差数据基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场铜16950069170330547048039铝长江有色市场铝A00185001849010-10005059锌上海物贸锌220802199585307039035有色金属铅上海物贸铅15350153203010020061镍电解镍1上海18960018129083108271458060锡长江有色市场锡11930001922607403263038038黄金收盘价AuTD447449-20-039004贵金属白银收盘价AgTD56465688-42-21-074010螺纹钢螺纹钢HRB40020mm上海09740603886174112448070热轧卷板热轧板卷Q235B475mm上海4190395723352589100焦炭准一级冶金焦日照港2590253357-6225060焦煤焦煤口岸价运费甘其毛道17001726-26-8-151041黑色建材铁矿石车板价青岛港金布巴粉6109385176982-121066100动力煤秦皇岛港平仓价动力末煤Q5500山西产101092189333966002锰硅出厂均价硅锰FeMn68Si18内蒙7250716288-84123079硅铁出厂价含税硅铁75C宁夏74507832-382-343-488044玉米现货价玉米大连27402742-2-6-007051玉米淀粉出厂报价玉米淀粉潍坊32203018202181669053豆粕现货价豆粕414136075346601479045豆油现货价豆油88838184699877854020棕榈油棕榈油24度广东790076482521118329043农产品鸡蛋鸡蛋辽宁大连100046704303367640853038棉花现货价棉花15441148755661256380004白糖现货价白砂糖柳州676066966447096058菜油现货价菜油900385814221471491003苹果BOCE苹果烟台100076408010-370-1047-462093菜粕现货价菜粕30672911156445535019LLDPE聚乙烯LLDPE膜级山东8300812817274212076PVC聚氯乙烯PVC电石法华东地区604060211992032034PP聚丙烯PP拉丝级浙江7590757218-10024061PTA精对苯二甲酸PTA内盘63605868492280838077甲醇甲醇华东地区248024493191127032能源化工原油原油阿曼环太平洋美元兑人民币中间价86601-515-539-8573061乙二醇现货价乙二醇国内412041200-68000089纸浆漂针木浆银星山东55505368182404339027橡胶天然橡胶云南国营全乳胶SCR5上海1125011680-430-485-368057沥青道路沥青70A级上海石化4590392366711441700005资料来源Wind中信期货研究所备注1期货指标均为品种的主力连续合约2平均值取最近一年历史数据计算3螺纹钢基差现货097-期货4排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近0的指标越接近历史顶部越靠近1的指标越接近历史底部214中信期货研究量化数据日报二商品期货价差数据大类品种对现值前值变动值排位豆油豆粕221226-005015豆粕-菜粕7189671372524019豆油-棕榈油63108555907519017农产品菜油-豆油5411653833283004菜油-棕榈油1172241094237802008菜油菜粕294302-008000玉米淀粉-玉米2835829628-1269069卷螺差998511683-1698081黑色建材螺矿比486477008034焦炭焦煤148149000082L-PP65000630002000097化工能源PP-3MA1500017500-2500078铝锌比085084000099铜锌比316315001100金银比008008000014铜当月次月价差600050001000029铝当月次月价差1500-5002000031铅当月次月价差000-25002500075有色金属锌当月次月价差2500-25005000025铜连1连2月价差1200014000-2000050铝连1连2价差30002500500053铅连1连2月价差10001000000072锌连1连2月价差1550016000-500049金612价差-246-244-002006银612价差-4500-4300-200042资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部314中信期货研究量化数据日报三金融期货数据大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差039039000004国债期货当季合约跨品种价差039039000012国债期货次季合约跨品种价差066068-002022国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0380370010265年国债期货次季合约跨期价差034038-00402010年国债期货当季合约跨期价差064066-00205210年国债期货次季合约跨期价差059064-004067汇率两岸汇差001000001056股指期货IF基差当月-482009-491034股指期货IF基差次月-642-531-111043股指期货IF基差季月-002329-331045股指期货IF基差下季33983829-431054股指期货IH基差当月061-083144069股指期货IH基差次月-499-743244051股指期货IH基差季月101-083184082股指期货IH基差下季26412457184090股指期货IC基差当月-335724-1059034股指期货IC基差次月14452484-1039044股指期货IC基差季月48256164-1339035股指期货IC基差下季1230513544-1239034股指期货IM基差当月-0181882-1900013股指期货IM基差次月22224042-1820013股指股指期货IM基差季月53827902-2520013股指期货IM基差下季1436216602-2240013股指期货IF跨期价差次月-当月160540-380049股指期货IF跨期价差季月-次月-640-860220051股指期货IF跨期价差下季-季月-3400-3500100021股指期货IH跨期价差次月-当月560660-100081股指期货IH跨期价差季月-次月-600-660060003股指期货IH跨期价差下季-季月-2540-2540000025股指期货IC跨期价差次月-当月-1780-1760-020044股指期货IC跨期价差季月-次月-3380-3680300065股指期货IC跨期价差下季-季月-7480-7380-100071股指期货IM跨期价差次月-当月-2240-2160-080025股指期货IM跨期价差季月-次月-3160-3860700088股指期货IM跨期价差下季-季月-8980-8700-280038资料来源Wind中信期货研究所备注排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据计算最新值处于历史分布的排序位置越靠近1的指标越接近历史顶部越靠近0的指标越接近历史底部414中信期货研究量化数据日报图表1豆油豆粕价比序列图表2豆粕-菜粕价差序列豆油豆粕豆粕-菜粕30120025100020800156001040005200000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表3豆油-棕榈油价差序列图表4菜油-豆油价差序列豆油-棕榈油菜油-豆油2000300018001600250014002000120010001500800600100040050020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表5菜油-棕榈油价差序列图表6菜油-菜粕价差序列菜油-棕榈油菜油菜粕4500540004350043000325003200021500210001500100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所514中信期货研究量化数据日报图表7玉米淀粉-玉米价差序列图表8卷螺差序列玉米淀粉-玉米卷螺差450200400150350300100250502001500100-50500-100资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表9螺矿比价比序列图表10煤焦比价比序列螺矿比焦炭焦煤701860161450124010300806200410020000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表11L-PP价差序列图表12PP-MA价差序列L-PPPP-3MA16002000140015001200100010005008000600-500400200-10000-1500-200-2000-400-2500资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所614中信期货研究量化数据日报图表13铝锌比价比序列图表14铜锌比价比序列铝锌比铜锌比086350084300082250080078200076150074100072070050068000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表15金银比价比序列图表16铜当月次月价差序列金银比铜当月次月价差0106000009500000800740000063000005004200000310000020001000-1000资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表17铝当月次月价差序列图表18铅当月次月价差序列铝当月次月价差铅当月次月价差600150500100400503002000100-500-100-100-200-150资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所714中信期货研究量化数据日报图表19锌当月次月价差序列图表20铜连1连2价差序列锌当月次月价差铜连1连2月价差3000140025001200200010008001500600100040050020000-500-200资料来源Wind中信期货研究所资料来源Wind中信期货研究所图表21铝连1连2价差序列图表22铅连1连2价差序列铝连1连2价差铅连1连2月价差200801506040100205000-20-50-40-100-60资料来源Wind中信期货研究所资料来源W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