>> 国泰君安期货-股票股指期权:上行降波,可考虑牛市看跌价差策略-230407
| 上传日期: |
2023/4/11 |
大小: |
2229KB |
| 格式: |
pdf 共32页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
张雪慧 |
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【成交持仓情况】 标的行情: 今日上证50收盘于2684.86点,涨跌为18.41点,成交量为24.16亿手。 期权方面: 今日期权全部合约总成交量为3.34万手,总持仓量为5.11万手,其中,期权主力合约成交量为3.01万手,持仓量为3.49万手。 【最大持仓位分析】 从行权价看,期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2700,看跌期权最大持仓价位为2600。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。 【PCR分析】 从PCRatio来看,期权主力合约成交量PCR为72.95%,持仓量PCR为67.22%。期权全部合约成交量PCR为71.70%,持仓量PCR为67.40%。 【波动率分析】 今日期权主力合约平值隐含波动率为15.29%,相比于前一交易日变动了-0.71%,同期限历史波动率为8.17%,相比于前一交易日变动了0.09%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看,预期隐含波动率的走势将下跌。 【偏度分析】 偏度值为-1.76%,相比于前一交易日变动了-2.23%。从偏度数值变化来看,市场表现为看跌情绪上升。
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