▌国企因子排名与国企88组合最新调仓名单
　　本期国企因子排名前20、全量股票名单敬请查看图表1、2。国企88组合最新调仓将于2023年4月6日以当天开盘价调入，组合表现和持仓请联系华鑫量化和基金研究团。
　　▌国企88组合表现跟踪
　　华鑫量化-国企88固定持有88只国企股票，自2021年3月开始相较于Wind全A指数超额收益显著，累计超额47.76%，夏普比率1.08，最大回撤仅18.6%。
　　年初至今国企88相较于中证国企指数超额收益1.06%，总回报6.98%，alpha评价5.04%，夏普比率2.5，Treynor比率29.43%。
　　组合三月相较于中证国企略有跑输，总回报-1.10%，相对收益-0.17%。
　　▌风险提示
　　本文中的股票组合表现和持仓，仅代表相应报告研究成果，股票组合过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。