金融期权数据
　　上一个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率均小幅下降。平值期权隐含波动率下降，近月期权隐含波动率有所下降，且低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是19.87，南华沪深300期权波动率指数是19.78，南华中证1000期权波动率指数是19.59，南华期权波动率指数继续下降，股指高开低走，建议卖出虚值认购期权。

研究报告全文：南华期货期权日报2023316南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF169816510479354101沪深30015221568-0469605096上交所300ETF157715690088479099深交所300ETF160715730348815101中证1000155814561028466099商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕1538106310040475玉米9506879989263铁矿石312322399997884白糖1289116910873120棉花1633128810987345PTA215221369267016甲醇1995142110236574菜粕188311839219700铜2236134210050894橡胶1807107810039729黄金134584010060505棕榈油254421119992433铝1662124310030419锌2228170410018524PVC1711147910006232塑料162594210012683聚丙烯158090610013674原油354931109997439请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断震荡偏弱期权持仓卖出IO2303C4200图11期权策略表现184174164154144134124114104净值0942020072420210420202111292022071220200601202006292020082120201014202011192020122320210126202102262021032520210519202106112021071520210810202109032021100820211103202112232022011920220221202203242022042120220520202206162022081820220916202211022022112820221223202301192023030620200506资料来源南华研究二金融期权数据上一个交易日金融期权隐含波动率和历史波动率均小幅下降平值期权隐含波动率下降近月期权隐含波动率有所下降且低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是1987南华沪深300期权波动率指数是1978南华中证1000期权波动率指数是1959南华期权波动率指数继续下降股指高开低走建议卖出虚值认购期权图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率4000350030002500200015001000500202164202184202237202297202328202182420222152022531202151720216252021715202191320211112021129202211920223252022418202251120226212022711202272920228182022928202212220231122023228202211142021101220211119202112292022102520221222资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构801857060180501754030170201020230314202303151650202303142023031516060809095981101031051201301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率350030002500200015001000500202164202184202237202297202328202171520219132022119202232520215172021625202182420211112021129202221520224182022511202253120226212022711202272920228182022928202212220231122023228202111192021122920221025202211142022122220211012资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构8018070175605017040165302016010202303142023031515501502023031420230315145800060009000950097501300010250105001100012000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率400035003000250020001500100050020228520216320219320223420225520231920232220217292022121202151720216232021712202181720219242021118202212020222152022323202241320225242022613202263020227192022824202291320229302023221202331020211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构801800706017505017004030165020160010202303142023031501550202303142023031515001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202164202184202237202297202328202191320222152022729202311220215172021625202171520218242021111202112920221192022325202241820225112022531202262120227112022818202292820221222023228202111192021122920221025202211142022122220211012资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构901980187018605017401730162016102023031420230315150152023031420230315141M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率30002500200015001000202337202285202292202299202313202327202281220227222022729202281920228262022919202292620221172022125202311020231172023131202321420232212023228202331420221024202212262022101720221031202211142022112120221128202212122022121920221010资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构9020801870166014501240103082061020230314202303154022023031420230315060809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴45404353035253201525102501520229220201220207620208720212220218320219620228120232120233720205292022128202021320203182020422202091020213152021419202152620216302022310202241520225242022628202012292020112520211019202111222021122420221014202211172022122120201022资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴60004055005000304500204000103500030002020352020232020482021172021292021712021832021932022322022462023142020616202051420207212020821202092320201132020124202131920214222021528202212120225122022615202271820228182022921202212120232132019122320211015202111172021122020221031资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数351000VIX中证1000股指右轴750030700025206500156000105500505000202285202299202292202313202327202337202272220227292022812202281920228262022919202292620221172022125202311020231172023131202321420232212023228202331420221024202211282022101720221031202211142022112120221212202212192022122620221010资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品价格走势分化金属价格整体上涨农能化价格整体回落农产品黑色价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘商品期权隐含波动率涨跌不一黑色期权隐含波动率整体上升农产品金属期权隐含波动率有所下降商品期权隐含波动率均高于历史波动率铜铁矿石期权隐含波动率明显偏高图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率9000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