研究报告全文：期货研究商品2023年03月15日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c23052832-1159946-131206657328-3447所豆粕m230537683515445-1673301116080-18442菜粕rm23053019-27531168-102520401728-15304棕榈油p2305783092565842-101906448405-7682豆油y230583700428350-1666744206665203菜油oi23059018-110402930-6864630133715698花生pk231010710437189-4717983003374豆一a23055478-36721063522111647-5604豆二b23044407-841368-1474231122-1452白糖sr23056196-5758637551781457035-52272棉花cf23051427540266903-157656581110-6233资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力39794-3868317575-0541931115329310254-00072玉米52196-610691524-03303404897285111086-00104豆粕主力117587-1477811945-00431408718-4601316400039豆粕131606-31990125090078949635041241344800048菜粕主力55576-9929211981052284889-19351057-00645菜粕60923-1248419370882599196-151210218-00546棕榈油主力75210-41106086560040413945472850549400411棕榈油77696-43096087130044814884275150563600382豆油主力48292-9432098440166583991353307759-00184豆油49908-114630989201448104360373509216-00255菜油主力56422-427510679-002758570364360288300175菜油63683-192210091-004791007627146032200079花生主力1895489661308409621183942185101801523花生1899990111306095971853722241013401507豆一主力32965936618975020177254514301542500567豆一33032916219009022397342014361535100559豆二主力38376933470713653-0444915312613666210966-00592豆二38401033476313658-0452915578213791311022-00772白糖主力2080916738906057-02729214640-160571309901083白糖2757048995508028-02451330281-116831261101003棉花主力93151-1589406041-01832236784-38610571600074棉花117600-146110737-0081319002-22590673100109资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230517826-04250808759101655167豆粕m2305171265-0295011791254-1171-209333菜粕rm2305151652-035015721583-569454833棕榈油p2305172374-08383322242083007-028300豆油y2305171687-087118615961523-140-117169菜油oi2305152104-012433317791558-519-854333花生pk2310118166037116712831295-997-541333豆一a23051711840914333984966-1324-44750豆二b2305171485-107448314821496-1025551897白糖sr2305151307-176915313411118089-13384746棉花cf2305151471-116333157135331-052833资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta2305562082388678-7965911329061-77761橡胶ru230511940-15212841-59567242998160聚乙烯l23058111-42256314-4002837973810857聚丙烯pp23057621-60354571-2193054000327036甲醇ma23052554-221307638-2811821278937-72496LPGpg23054550-6631177-21465635763337PVCv23056254-83775758-5211262001740278原油sc23055260-5878436-77037368328607资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力532197-1272911111301404428107301770596100252PTA615240-205822114400615520116330080689800128橡胶主力25087-29640457-0002489863113904669-00064橡胶31249-686605073-00216116461221404931-00076聚乙烯主力30400413913937006463894733840716300356聚乙烯30449406913955005793962834270726600357聚丙烯主力2362076416051047754611922690661700244聚丙烯2362075916051047774658922690662300241甲醇主力211977948809062008392244521059505268-00215甲醇267108226210883600074280621146350604-00225LPG主力15876-656612729-0589614489237010599-00401LPG16355-622312709-0571216765281210458-00281PVC主力48554-11960933601793119515361404695-0004PVC49094-16460923801438126515386105189-00058原油主力24715-7049108862-0109918587-458907298-00305原油115960-222509109-006722522-1741707786-0007资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230515211-034389821371953-46-0042203橡胶ru23052716500883314314042578-4295333聚乙烯l2305171351-024166711451135-136-078200聚丙烯pp2305171366008216711471136-366-04167甲醇ma2305151892005216719311877906109167LPGpg2305172669-05416724782199-1141862167PVCv2305171626-018186417271601686231186原油sc2305193467-855583337683077-074-066167资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305926565529439-1699198550009193动力煤zc23078014000000螺纹钢rb23054332-411575120-1279451888550-110639资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力211316-5225117321032466019461625832905-01177铁矿石227192-599331704028986764381913129732-00927动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力110574-891205315-0106235748333811893-00671螺纹钢211549-198170848300915389928891114363-00301资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i23051729240826502252214-17353292667动力煤zc230515nannannan0000nannannan螺纹钢rb230527202-012461517071645604-1439423资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au23064265401896764-3627916475610045白银ag23065055-2625403-389263599781-9796铜cu23046866011062871-56158139125-2708锌zn230422740-11594718-2395982506-191铝al230418375105131451-35878182687-5469工业硅si230816740-1652871411025115541资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力19590-92720651201158300813300865100298黄金29088-157080649002035258610900844900211白银主力50036-21294079470173146269-50009251-00915白银82372-361550760201854116191-81606712-00275铜主力59551-1873313962-001174451621641939901448铜68271-2660514611-002936930633041813700951锌主力46069-8253134110108826600167011479-00174锌54993-36381258300114357562398116810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