股指期货流动性情况
　　2023年3月13日，沪深300期货(IF)成交1291.03亿元，较上一交易日减少0.93%；持仓金额2509.8亿元，较上一交易日增加1.79%；成交持仓比为0.51。中证500期货(IC)成交1196.62亿元，较上一交易日增加10.81%；持仓金额3632.56亿元，较上一交易日减少0.05%；成交持仓比为0.33。上证50(IH)成交600.78亿元，较上一交易日增加5.92%；持仓金额1032.93亿元，较上一交易日增加1.31%；成交持仓比为0.58。
　　国债期货流动性情况
　　2023年3月13日，2年期债(TS)成交694.08亿元，较上一交易日增加14.11%；持仓金额1211.34亿元，较上一交易日增加1.09%；成交持仓比为0.57。5年期债(TF)成交502.36亿元，较上一交易日增加10.84%；持仓金额1028.66亿元，较上一交易日减少0.6%；成交持仓比为0.49。10年期债(T)成交662.48亿元，较上一交易日增加24.33%；持仓金额1792.22亿元，较上一交易日增加0.86%；成交持仓比为0.37。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-03-14IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年3月13日沪深300期货IF成交129103亿元较上一交易日减少093持高天越仓金额25098亿元较上一交易日增加179成交持仓比为051中证500期货IC0755-23887993成交119662亿元较上一交易日增加1081持仓金额363256亿元较上一交易日gaotianyuehtfccom减少005成交持仓比为033上证50IH成交60078亿元较上一交易日增加592从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额103293亿元较上一交易日增加131成交持仓比为058国债期货流动性情况联系人李逸资2023年3月13日2年期债TS成交69408亿元较上一交易日增加1411持仓金0755-23887993额121134亿元较上一交易日增加109成交持仓比为0575年期债TF成交50236liyizihtfccom亿元较上一交易日增加1084持仓金额102866亿元较上一交易日减少06成从业资格号F03105861交持仓比为04910年期债T成交66248亿元较上一交易日增加2433持仓金额黄冯英179222亿元较上一交易日增加086成交持仓比为0370755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023314图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023314图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023314表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7020404522850490547800148450IF前十名合计101447046091186660539100172190IF前二十名合计130452045241578860547600274340IC前五名合计122537046851390240531500164870IC前十名合计17905204947182895050530038430IC前二十名合计22878804947233646050530048580IH前五名合计4123503869653400613100241050IH前十名合计6046003985912440601500307840IH前二十名合计83338043131098800568700265420TS前五名合计286840457733992054230053080TS前十名合计411740479444721052060035470TS前二十名合计489650482752478051730035130TF前五名合计5548305696419290430413554000TF前十名合计694600516764959048334501000TF前二十名合计8298505001829670499918000T前五名合计90739053578867046511872000T前十名合计118269052921052070470813062000T前二十名合计14584205163136613048379229000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023314图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023314图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023314图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023314免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom