研究报告全文：期货研究商品2023年03月08日研究商品期权日报马亮投资咨询从业资格号Z0012837maliang015104gtjascom国陆敏达联系人从业资格号F03087158luminda024805gtjascom泰君农产品安1期货表1期货市场统计研究品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化玉米c230528558177146-75827651101-4778所豆粕m23053800-6485804-1371801207616-8274菜粕rm23053061-644337815231465729-13805棕榈油p23058070-132730873224932464200-7161豆油y23058746-136527535168450455083-20970菜油oi23059665-103334639-91628717211655花生pk230410718-37420383610323080497-26402豆一a23055428-458778314058140489-4964豆二b23044522-3249533176438735-413白糖sr2305618617394541-535475339325186棉花cf2305146650315153-27248642590-16467资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力39204-1579413404-03403311045-193410879-0026玉米51346-1890712039-0308339754738811559-00323豆粕主力174470344491468-0188339778117541398-01354豆粕202085373091462-033394667561108014351-01299菜粕主力402844855082140171278044-70970100206菜粕440167940836101207911411730969200123棕榈油主力1125425269706965-0147411972075230561-00345棕榈油114166-40776070200375123862875705692-00307豆油主力340971494608652020956112417611278-0068豆油391911768310368030927656732321326-00022菜油主力51138970706822-031225502036390384-00326菜油596441509506649-0292263933406004132-00224花生主力127286936066120089413267142208221-002花生127296888066110096813314142308179-00194豆一主力362631236422957-0048266368-2231502600586豆一3626812031229560026966941-2211500600579豆二主力37454373120939-37417845714811713-00274豆二374591123809392020689213715112041-01312白糖主力176106-336600813701208204308160601237201052白糖250728-414550916600891299142208541151400644棉花主力86272120280686701686248259277205421-00054棉花10389010883075310101317007559906305-00044资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c230522890211667805784114-608500豆粕m230522133403133311041384-1174-957167菜粕rm230520167801833313191613046-0764333棕榈油p23052222290182001809199439-0646333豆油y230522174700237313461489167055085菜油oi2305201842-041233312451392976-1729667花生pk23101231662-00966719851757-454059667豆一a230522107504911869871041-3824197966豆二b230522134-00919314251471448-366842白糖sr2305201296-1198318848731583-5198983棉花cf2305201507-07616711981304123-2575333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta230558081025611001053498165191062306橡胶ru230512290-155233956315242530615911聚乙烯l23058274-3333788167662385889-15390聚丙烯pp23057803-544610237266346737139537甲醇ma23052576-3918386734984021398068106719LPGpg23045084-3587081-1204358526-4991PVCv23056458-3869025133207643415-14509原油sc23045647-1811396433263130287-1828资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力5465071820700828601433833431705307301117PTA654097226987093950164445757924796080701094橡胶主力3556116310032890041855449020469800122橡胶39628176840331002610633821500499900084聚乙烯主力354108200122520399532101-421067700504聚乙烯354228156122460399532535-4090678400497聚丙烯主力28172-9570781702935450009940614800216聚丙烯28214-91807819029364538710330615800217甲醇主力24699776231086190305419043649420541-00163甲醇297967873060869202392330671087506264-00039LPG主力108121013808706050626532428409377-02555LPG10946-5416108682005798188435009357-0157PVC主力6747024896043760039410916620920490100235PVC6772824903043790038411202322120500900232原油主力743341798909427-01718268259921075-05389原油828321689209176-012837373209610582-04193资料来源RQData国泰君安期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta230520181602767817511874-091-3054068橡胶ru2305321626-028167122513582336-3174167聚乙烯l2305221269-0571691061118095-2614068聚丙烯pp2305221246-0916910751141-233-383169甲醇ma230520181600750191917959320979333LPGpg2305222252-20533320512129-29-264100PVCv2305221517-0216914291533581-269169原油sc230453121017216726012546-736161667资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i2305912025417778-6533287144616119动力煤zc23078014000000螺纹钢rb2305424911058647-4055402048137-255资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力132346-155151991900125179691506632026-00839铁矿石142789-2318881964017785715311953129026-00689动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力99770249221353704214264007-660509496-00921螺纹钢15753531213133250254392057-133111099-00502资料来源RQData国泰君安期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i230522271700835020912095-1269-0035167动力煤zc230520nannannan0000nannannan螺纹钢rb2305321749-02321315491606-3321215957资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au230641486-4886571232001134807-3222白银ag23064781-167105682762158968593870958铜cu230468880-7108268231464145772-1710锌zn230423260-22095267593282392-1463铝al230418540-7014555513197187861-2267工业硅si2308171754523780-1453950393-179资料来源RQData国泰君安期货研究表11期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR黄金主力190991028709093-0012630609-11907485-00067黄金27213156620954500409495097100789700088白银主力759835840607337004564601475450599-02724白银1261129829407393006381094881496105257-00854铜主力583169175145070393240389150017191-00027铜6687410967147060366458780241916046-00214锌主力32993832314457044182119015971190900114锌42712141201334030042771417361218200342铝主力4741135720987102676540051784091260003铝5355446520949502425705972105090990003工业硅主力15777506026-030341295528808221-00023工业硅1693-2205867-039141965127809079-00019资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期货研究表12期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日黄金au230413906-01116763466346610833白银ag230413192406227661419150515-8531064铜cu2304131469-059133312512661540297333锌zn23041316920533221441142107-136102铝al2304131238-034333121313429950318167工业硅si2308811607-00263812051394-268-127213资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期货研究本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考本内容难以设置访问权限若给您造成不便敬请谅解若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者请勿阅读订阅或接收任何相关信息本内容不构成具体业务或产品的推介亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险不应凭借本内容进行具体操作分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响特此声明免责声明本报告的信息来源于已公开的资料本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的期货标的的价格可升可跌过往表现不应作为日后的表现依据在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户不构成客户私人咨询建议在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利不与投资者分享投资收益也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关市场有风险投资需谨慎投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素亦不应认为本报告可以取代自己的判断在决定投资前如有需要投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策本报告版权仅为本公司所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为国泰君安期货研究所且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改国泰君安期货产业服务研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038635传真021-33038762国泰君安期货金融衍生品研究所上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼电话021-33038982传真021-33038937国泰君安期货客户服务电话95521请务必阅读正文之后的免责条款部分1