▌基金市场热点
　　3只恒生A股特高压及电网设备ETF申报
　　2023年2月13日-14日，国泰、富国和广发三家基金管理人共同申报恒生A股特高压及电网设备ETF。若产品成功获批，将成为我国首批布局特高压相关板块的指数基金。
　　恒生A股特高压及电网设备指数发布于2022年2月28日，指数基期为2018年12月31日，基点3000。指数选取在上海交易所或深圳交易所上市的A股，剔除6个月日均成交额少于2千万人民币的个股，且要求公司收入中至少40%合计来自于特高压及电网设备相关的RBICS第六级子行业。余下股票中市值排名最高的100只证券会被选为成份股。
　　▌基金市场表现回顾：权益基金回调，债基上行
　　本周基金指数涨跌幅：FOF基金0.55% >纯债债基0.10% >货币市场基金0.03% > QDII基金-0.02% >非纯债基-0.10% >另类投资基金-0.39% >转债债基-1.32% >普通股票型基金-1.80% >偏股混合型基金-1.88%。
　　本周收益前五的主动股基为：红土创新医疗保健9.03%、财通资管健康产业A 5.27%、前海开源中药研究精选A 4.46%、东吴国企改革A 3.86%、汇安资产轮动A 3.82%。
　　▌基金产品发行情况
　　新成立基金：本周国内新成立基金24只(A/C记同一只)，共募集总金额289.84亿，主动基金发行热度略有升温。分类型看，偏股混合型基金成立数量最多共计6只，中长期纯债型基金募资规模最大80亿元。
　　新申报基金：本周共上报基金35只，包括2只股票指数、5只ETF等。
　　▌公募基金仓位监测:主动股基仓位持续抬升，加仓医药、通信、有色、建材、计算机
　　基金仓位来看，股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为86.12%/80.95%/64.76%，所处17年以来历史百分位点20%/41%/100%，相比上周变动0.64%/1.54%/2.01%。
　　行业来看上周加仓前5医药、通信、有色、建材、计算机，减仓前5机械、电子、军工、银行、电新。
　　▌ETF产品情况：本周国内股票型ETF净流出-120亿元，宽基类产品遭抛售，半导体和芯片ETF贡献主要资金流，有色、恒生科技和医疗产品增幅同样靠前。
　　分结构来看：宽基ETF中沪深300（-45.58亿）和中证500（-56.06亿）净流出持续靠前，科创50获增持（+12.52亿）；行业类中，医药（+7.17亿）和信息技术（+16.84亿）净买入居前，主要消费（-3.79亿）和可选消费（-2.72亿）资金回流，其余变动不大;主题方面，芯片（+21.42亿）类产品资金加速进场；大类资产方面，港股市场产品本周资金转为净流入(+6.88亿)，美股类产品份额小幅上行（+1.48亿），黄金类(+0.73亿)获增持。
　　▌风险提示
　　数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。
　　
　　

研究报告全文：证券研2023年2月19日究ETF连续两周百亿净赎回3只恒生A股特高压报告及电网设备产品申报金融工程基金市场和组合周报投资要点分析师吕思江S1050522030001基金市场热点lvsjcfsccomcn3只恒生A股特高压及电网设备ETF申报分析师马晨S1050522050001machencfsccomcn2023年2月13日-14日国泰富国和广发三家基金管理人共同申报恒生A股特高压及电网设备ETF若产品成功获批将成为我国首批布局特高压相关板块的指数基金恒生A股特高压及电网设备指数发布于2022年2月28日指数基期为2018年12月31日基点3000指数选取在上海交易所或深圳交易所上市的A股剔除6个月日均成交额少于2千万人民币的个股且要求公司收入中至少40合计来自于特高压及电网设备相关的RBICS第六级子行业余下股票中市值排名最高的100只证券会被选为成份股基金市场表现回顾权益基金回调债基上行本周基金指数涨跌幅FOF基金055纯债债基010相关研究货币市场基金003QDII基金-002非纯债基-010另类投资基金-039转债债基-132普通股票型基金-180偏股混合型基金-188本周收益前五的主动股基为红土创新医疗保健903财通资管健康产业A527前海开源中药研究精选A446东吴国企改革A386汇安资产轮动A382基金产品发行情况新成立基金本周国内新成立基金24只AC记同一只共金募集总金额28984亿主动基金发行热度略有升温分类融型看偏股混合型基金成立数量最多共计6只中长期纯债工型基金募资规模最大80亿元程新申报基金本周共上报基金35只包括2只股票指数5只ETF等研究公募基金仓位监测主动股基仓位持续抬升加仓医药通信有色建材计算机基金仓位来看股票型混合型灵活配置型基金目前仓位分别为861280956476所处17年以来历史百分位点2041100相比上周变动064154201行业来看上周加仓前5医药通信有色建材计算机减仓前5机械电子军工银行电新证券研究报告ETF产品情况本周国内股票型ETF净流出-120亿元宽基类产品遭抛售半导体和芯片ETF贡献主要资金流有色恒生科技和医疗产品增幅同样靠前分结构来看宽基ETF中沪深300-4558亿和中证500-5606亿净流出持续靠前科创50获增持1252亿行业类中医药717亿和信息技术1684亿净买入居前主要消费-379亿和可选消费-272亿资金回流其余变动不大主题方面芯片2142亿类产品资金加速进场大类资产方面港股市场产品本周资金转为净流入688亿美股类产品份额小幅上行148亿黄金类073亿获增持风险提示数据全部来自公开市场数据市场环境出现巨大变化模型可能失效基金过往业绩并不预示其未来表现亦不构成投资收益的保证或投资建议请阅读最后一页重要免责声明2诚信专业稳健高效证券研究报告正文目录1基金市场热点5113只恒生A股特高压及电网设备ETF申报52本周市场表现回顾521股票市场522债券市场73基金市场表现回顾731开放式基金指数市场表现732主动权益基金市场表现933纯债及固收加基金市场表现934QDII基金市场表现935量化公募基金市场表现936FOF基金市场表现104国内基金产品发行1141新成立基金1142新申报基金125公募基金仓位监测136国内ETF详情157基金组合跟踪1671风险再平衡组合1672主动权益鑫选201773稳健固收加-R2188附录指数基金分类表19图表目录图表1恒生A股特高压及电网设备基日至今走势5图表2主要宽基指数涨跌幅6图表3中信一级行业指数涨跌幅6图表4不同期限国债到期收益率7图表5主要指数近1年净值走势7图表6开放式基金指数市场表现7图表7本周及年初至今收益top5基金明细8图表8主动权益型基金市场表现单位9图表9纯债及固收加基金市场表现单位9图表10QDII基金市场表现单位9图表11量化公募基金市场表现单位10请阅读最后一页重要免责声明3诚信专业稳健高效证券研究报告图表12增强指数型基金市场表现单位10图表13上周FOF表现前十产品10图表14本周成立规模前十基金明细11图表15股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计11图表16债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计11图表17权益类基金周度新发行规模统计合计单位亿12图表18本周各类型基金申报数量统计12图表19本周新申报基金产品明细12图表20股票型混合型灵活配置型基金仓位13图表21股票型混合型灵活配置型基金仓位14图表22医药仓位2017年至今14图表23电子仓位2017年至今14图表24ETF总份额增长前十15图表25ETF分类资金流情况15图表26基金组合一周表现回顾16图表27华鑫金工FOF组合风险再平衡组合净值走势17图表28华鑫金工-FOF-股基鑫选R5组合净值走势17图表29华鑫金工-FOF-股基核心卫星组合净值走势18图表30华鑫金工-FOF-稳健固收R2组合净值走势18图表31行业板块跟踪产品19图表32主题跟踪产品19请阅读最后一页重要免责声明4诚信专业稳健高效证券研究报告1基金市场热点113只恒生A股特高压及电网设备ETF申报2023年2月13日-14日国泰富国和广发三家基金管理人共同申报恒生A股特高压及电网设备ETF若产品成功获批将成为我国首批布局特高压相关板块的指数基金恒生A股特高压及电网设备指数发布于2022年2月28日指数基期为2018年12月31日基点3000指数选取在上海交易所或深圳交易所上市的A股剔除6个月日均成交额少于2千万人民币的个股且要求公司收入中至少40合计来自于特高压及电网设备相关的RBICS第六级子行业余下股票中市值排名最高的100只证券会被选为成份股图表1恒生A股特高压及电网设备基日至今走势资料来源wind华鑫证券研究2本周市场表现回顾21股票市场权益市场集体回调食品饮料逆市上涨本周2023021320230217下同主要宽基指数集体下挫上证指数上证50和中证500涨跌幅靠前-112-118-153创业板指表现靠后-376行业来看中信一级行业上涨及下跌行业个数比624食品饮料石油石化纺织服装和建材收益靠前农林牧渔房地产电子和电力设备及新能源靠后年初至今计算机1567领涨全市请阅读最后一页重要免责声明5诚信专业稳健高效证券研究报告图表2主要宽基指数涨跌幅121093486366356468436420421437430027518220-011-059-056-063-112-118-2-153-153-175-218-250-288-4-373-376-355-423-6上证指数上证50中证500中证1000沪深300深证成指中小板指科创50创业板指本周收益率近1月收益率年初至今收益率资料来源wind华鑫证券研究图表3中信一级行业指数涨跌幅行业本周收益率行业近1月收益率行业年初至今收益率食品饮料158计算机815计算机1567石油石化078传媒778通信1225纺织服装053通信686传媒1143建材019国防军工512机械1000钢铁014机械478有色金属991轻工制造008钢铁473电子903医药-029综合金融471汽车883传媒-043综合397石油石化823煤炭-061电子379基础化工805家电-074石油石化367钢铁768消费者服务-101建筑349建材748综合-121基础化工294轻工制造741通信-146汽车251食品饮料690基础化工-148轻工制造251综合金融647商贸零售-156纺织服装210家电635建筑-163电力及公用事业203医药603国防军工-173有色金属176建筑576机械-185商贸零售019纺织服装541交通运输-190建材-023国防军工453汽车-205煤炭-100非银行金融443非银行金融-217交通运输-154电力设备及新能源373银行-218医药-179综合363电力及公用事业-219食品饮料-182电力及公用事业272计算机-235电力设备及新能源-197煤炭249综合金融-242农林牧渔-249农林牧渔088有色金属-255房地产-271交通运输-006农林牧渔-291家电-376房地产-060房地产-325非银行金融-423商贸零售-079电子-335银行-500银行-172电力设备及新能源-390消费者服务-509消费者服务-258资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明6诚信专业稳健高效证券研究报告22债券市场本周135710年期国债到期收益率较上周环比变动291BP-054BP015BP-157BP-083BP10Y-1Y期限利差收窄中债国债中债信用债中证转债指数周涨跌幅分别为002012-163图表4不同期限国债到期收益率图表5主要指数近1年净值走势10Y-1Y右轴1Y3Y5Y7Y10Y中债国债总净价中债信用债总净价中证转债右轴350120102106104100102300101080100098250060100096094040092200099090020088150000098086资料来源wind华鑫证券研究资料来源wind华鑫证券研究3基金市场表现回顾31开放式基金指数市场表现权益基金回调纯债债基上行本周基金指数涨跌幅FOF基金055纯债债基010货币市场基金003QDII基金-002非纯债基-010另类投资基金-039转债债基-132普通股票型基金-180偏股混合型基金-188本周收益前五的主动股基为红土创新医疗保健903财通资管健康产业A527前海开源中药研究精选A446东吴国企改革A386汇安资产轮动A382图表6开放式基金指数市场表现本周收益率近一个月收益率年初至今收益率65454539374343216160710605050503010002000-02-01-01-1-04-08-09-13-13-2-18-19-3FOF基金纯债债基货币市场基金QDII基金非纯债基另类投资基金转债债基普通股票型基金偏股混合型基金资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明7诚信专业稳健高效证券研究报告图表7本周及年初至今收益top5基金明细本周年初至今分类最新规模本周本周最新规模年初至今年初至今基金代码基金名称基金代码基金名称亿元收益率最大回撤亿元收益率最大回撤主010434OF红土创新医疗保健312903000001068OF国新国证新锐0212209-467动012159OF财通资管健康产业A875527-026350009OF天治研究驱动A0461880-593权005505OF前海开源中药研究精选A1105446000002303OF金鹰智慧生活0091776-509益002159OF东吴国企改革A032386-097001706OF诺安积极回报A0701741-597型005360OF汇安资产轮动A027382-071217021OF招商优势企业A3401673-572002523OF光大恒利纯债087080-001000355OF南方丰元信用增强A532245000纯015869OF中银誉享一年定开2953054000000064OF大摩纯债稳定增利C313204000债013723OF上银聚顺益一年定开996051000007053OF平安季开鑫三个月定开A361179-002型015330OF财通资管睿达一年定开2948048000015330OF财通资管睿达一年定开2948167-016012604OF浙商兴盛一年定开债2956047000160128OF南方金利A311167-029010799OF长城优选稳进六个月持有A200086-047003092OF华商丰利增强定开A281863-258固014887OF招商安福1年定开1778069-018002833OF华夏新锦绣A119774-209收010503OF招商稳兴A093066-016161624OF融通可转债A110654-361加003601OF申万菱信安鑫精选A375065-064001448OF华商双翼051646-313004436OF汇添富年年泰A172050-043003197OF光大安诚A020637-285513080OF华安法国CAC40ETF064378000270023OF广发全球精选人民币20451677-404118002OF易方达标普消费品指数增强人民币A230343000100055OF富国全球科技互联网3861618-368QDII权益型000988OF嘉实全球互联网人民币1208314-049118002OF易方达标普消费品指数增强人民币A2301486-311162415OF华宝标普美国品质人民币A386249-158162415OF华宝标普美国品质人民币A3861361-382159632OF华安纳斯达克100ETF3039208-147513080OF华安法国CAC40ETF0641257-272008367OF富国亚洲收益人民币045090-002002877OF华夏大中华信用精选A人民币143294-149QDII000274OF广发亚太中高收益人民币A104079-004001061OF华夏海外收益A人民币529272-146型QDII债券型873013OF广发资管全球精选一年持有A人民币098069-007000103OF国泰境外高收益063207-291基金007360OF易方达中短期美元债A人民币275058-017004998OF长信全球债券人民币086176-100001061OF华夏海外收益A人民币529038-030002400OF南方亚洲美元债A人民币510163-072003629OF上投摩根全球多元人民币447099-043000179OF广发美国房地产A人民币161657-281006445OF华夏海外聚享A040089-034070031OF嘉实全球房地产039603-248QDII另类投资161129OF易方达原油A人民币100077-106005613OF上投摩根富时REITs人民币342601-257206011OF鹏华美国房地产人民币072065-032206011OF鹏华美国房地产人民币072446-254160723OF嘉实原油100057-112007729OF招商普盛全球配置人民币056418-182006926OF长城量化精选A393354-112014062OF景顺长城专精特新量化优选A11541443-322004805OF长信消费精选行业量化A023323-123006926OF长城量化精选A3931278-577主动量化型010801OF长江量化消费精选A069163-107004805OF长信消费精选行业量化A0231212-535005235OF银华食品饮料A943160-115001917OF招商量化精选A11191211-245002862OF金信量化精选046074-171005536OF渤海汇金量化成长0371209-221量005112OF银华中证全指医药卫生增强147486-015012321OF西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A2201626-572化012340OF西藏东财中证食品饮料指数增强A069191-094002236OF大成互联网大数据A2271263-389公增强指数型005051OF上投摩根港股低波红利A316013-067005313OF万家中证1000指数增强A41681207-247募基006783OF红土创新中证500指数增强A009-020-037004194OF招商中证1000指数增强A4711061-288金011853OF招商中证消费龙头指数增强A2297-024-200011832OF西部利得中证人工智能A1831034-580008856OF华夏安泰对冲策略3个月定开088060-072008856OF华夏安泰对冲策略3个月定开088332-099860010OF光大阳光对冲策略6个月A311-008-045008848OF中融智选对冲策略3个月定开176245-130量化对冲型001073OF华泰柏瑞量化收益134-017-042008831OF海富通安益对冲A315152-106008835OF富国量化对冲策略三个月A921-024-059001641OF富国绝对收益多策略A124128-094008895OF申万菱信量化对冲策略127-027-051005280OF安信稳健阿尔法定开A051086-078资料来源wind华鑫证券研究本文仅统计截至2022年Q3成立满3个月基金其中主动股基包括普通股票型基金偏股混合型基金和偏股型灵活配置基金近1年最高股票仓位30固收加基金包括混债二级基金可转债基金偏债混合型基金和偏债型灵活配置基金近1年最高股票仓位30请阅读最后一页重要免责声明8诚信专业稳健高效证券研究报告32主动权益基金市场表现图表8主动权益型基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比普通股票型-545-19490370516-6494381584470516偏股混合型-588-1885271992014-601361159918022014偏股型灵活配置-597-1703861111254-628384220911531254资料来源wind华鑫证券研究33纯债及固收加基金市场表现图表9纯债及固收加基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比短期纯债-122009036282291-122052117283291纯债中长期纯债-15600808015531607-07704224515421607二级债基-345-03406963444-123130863429444可转债基金-396-2590011380163596543838固收加偏债混合型-263-03308656713-167136646678713偏股型灵活配置-191-03005021212-094118774204212资料来源wind华鑫证券研究34QDII基金市场表现图表10QDII基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比QDII股票型-48502137864124-4152641677107124QDII债券型-0110180902025-157-0172941225QDII另类投资型-1460250991119-360-069657919资料来源wind华鑫证券研究35量化公募基金市场表现请阅读最后一页重要免责声明9诚信专业稳健高效证券研究报告图表11量化公募基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比主动量化型-478-16635411220-3234811443212220增强指数型-501-1754863156-0084831626155156量化对冲型-097-037060123-1330283321623资料来源wind华鑫证券研究图表12增强指数型基金市场表现单位本周年初至今跟踪指数min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比沪深300-251-191-0570441723394954444中证500-220-151-0200503905817825050中证1000-252-165-08901265394812071212资料来源wind华鑫证券研究36FOF基金市场表现资料来源产品募集书Wind净值变动不包括周五值近一周FOF型产品表现较好其中36只平衡混合型FOF基金平均收益02985只偏债混合型FOF基金平均收益02082只目标日期型FOF基金平均收益03747只偏股混合型FOF基金平均收益041南方养老目标日期2060五年持有本周表现出色图表13上周FOF表现前十产品产品代码产品名称基金公司基金经理单位净值本周收益年初至今收益规模亿元成立年限017497OF南方养老目标日期2060五年持有南方基金鲁炳良101095000062009005957OF华夏聚丰稳健目标A华夏基金卢少强125087-2249244433011696OF南方浩睿进取京选3个月持有A南方基金夏莹莹084084-1654562183015270OF南方养老目标日期2050五年持有南方基金鲁炳良101080000013091011684OF平安养老2045五年平安基金李正一097079-1474021183012787OF浦银安盛泰和配置6个月持有A浦银安盛基金陈曙亮094075000082103016187OF南方景气楚荟3个月持有A南方基金夏莹莹101073000056031007238OF平安养老2035A平安基金高莺138071-1259522367014934OF南方浩益进取聚申3个月持有A南方基金李文良096071000194082008931OF中加安瑞积极养老目标五年持有中加基金郭智105069000015015资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明10诚信专业稳健高效证券研究报告4国内基金产品发行41新成立基金本周国内新成立基金24只AC记同一只共募集总金额28984亿主动基金发行热度略有升温分类型看偏股混合型基金成立数量最多共计6只中长期纯债型基金募资规模最大80亿元图表14本周成立规模前十基金明细代码名称募集份额亿认购户数成立日期投资类型基金经理基金公司008329OF泰达宏利添盈两年定开A80002112023215中长期纯债型基金周丹娜李宇璐泰达宏利基金017790OF鹏华永瑞一年A7815223342023215混合债券型一级基金刘方正鹏华基金017415OF中泰元和价值精选A2218229572023217偏股混合型基金姜诚中泰资管159671OF工银瑞信中证稀有金属主题ETF1835199102023217被动指数型基金史宝珖工银瑞信基金562860OF嘉实中证疫苗与生物技术ETF1825169152023216被动指数型基金王紫菡嘉实基金563030OF易方达中证500增强策略ETF1143116852023217增强指数型基金官泽帆张湛易方达基金017067OF申万菱信中证1000指数增强A1119146022023214增强指数型基金刘敦夏祥全申万菱信基金016219OF华夏聚锐优选三个月持有A789159082023217混合型FOF基金廉赵峰华夏基金016746OF浦银安盛光耀优选A524121912023214偏股混合型基金蒋佳良浦银安盛基金159678OF博时中证500增强策略ETF488146432023213增强指数型基金刘钊博时基金资料来源wind华鑫证券研究图表15股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计图表16债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计股票型基金发行规模亿基金个数右轴债券型基金发行规模亿基金个数右轴3502090025183008001620250147001260020015105001508400101006300420050521000000资料来源wind华鑫证券研究资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明11诚信专业稳健高效证券研究报告图表17权益类基金周度新发行规模统计合计单位亿沪深300近10周权益基金发行规模合计单位亿右轴70008000600070006000500050004000400030003000200020001000100000资料来源wind华鑫证券研究42新申报基金本周共上报基金35只包括2只股票指数5只ETF等图表18本周各类型基金申报数量统计指数债券型基金类型股票型货币型普通混合FOFQDII其他ETF股票指数联接债券指数中短债其他债券定开债申报基金数量52300091012120资料来源wind华鑫证券研究图表19本周新申报基金产品明细请阅读最后一页重要免责声明12诚信专业稳健高效证券研究报告基金管理人基金名称基金类型1基金类型2申请材料接收日广发基金管理有限公司广发恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023214易方达基金管理有限公司易方达中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023217国泰基金管理有限公司国泰恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023213富国基金管理有限公司富国恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023213工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证储能主题交易型开放式指数证券投资基金指数ETF2023213华夏基金管理有限公司华夏聚源优选三个月持有期混合型基金中基金FOFFOFFOF2023216华安基金管理有限公司华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金QDIIQDIIQDII2023215广发基金管理有限公司广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金QDIIQDIIQDII2023214华润元大基金管理有限公司华润元大润逸39个月定期开放债券型证券投资基金债券型定开债2023216易方达基金管理有限公司易方达中证银行指数量化增强型证券投资基金指数股票指数2023217华夏基金管理有限公司华夏创业板指数增强型证券投资基金指数股票指数2023214华夏基金管理有限公司华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金指数联接2023216华夏基金管理有限公司华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金指数联接2023213工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金指数联接2023215中泰证券上海资产管理有限公司中泰星璇景气成长混合型证券投资基金混合型普通混合2023213万家基金管理有限公司万家先进制造混合型发起式证券投资基金混合型普通混合2023213兴合基金管理有限公司兴合高端制造混合型发起式证券投资基金混合型普通混合2023213平安基金管理有限公司平安价值远见混合型证券投资基金混合型普通混合2023214嘉实基金管理有限公司嘉实成长创造混合型证券投资基金混合型普通混合2023214金鹰基金管理有限公司金鹰研究驱动混合型证券投资基金混合型普通混合2023213银华基金管理股份有限公司银华积极优享混合型证券投资基金混合型普通混合2023217金信基金管理有限公司金信民富混合型证券投资基金混合型普通混合2023216南方基金管理股份有限公司南方前瞻优势混合型证券投资基金混合型普通混合2023216鹏华基金管理有限公司鹏华高端制造一年持有期混合型证券投资基金混合型普通混合2023216兴业基金管理有限公司兴业均衡优选混合型证券投资基金混合型普通混合2023214华富基金管理有限公司华富数字经济混合型证券投资基金混合型普通混合2023213创金合信基金管理有限公司创金合信利辉纯债债券型证券投资基金债券型其他债券2023215汇添富基金管理股份有限公司汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金债券型其他债券2023215中欧基金管理有限公司中欧稳享90天持有期债券型证券投资基金债券型其他债券2023214中金基金管理有限公司中金金安债券型证券投资基金债券型其他债券2023213信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫瑞债券型证券投资基金债券型其他债券2023216万家基金管理有限公司万家集利债券型发起式证券投资基金债券型其他债券2023213鹏华基金管理有限公司鹏华永尚63个月封闭式债券型证券投资基金债券型其他债券2023216明亚基金管理有限责任公司明亚久安90天持有期债券型证券投资基金债券型其他债券2023217建信基金管理有限责任公司建信开元瑞享债券型证券投资基金债券型其他债券2023217资料来源wind华鑫证券研究5公募基金仓位监测主动权益基金仓位持续抬升根据基于净值的仓位测算结果股票型混合型灵活配置型基金目前仓位分别为861280956476所处17年以来历史百分位点2041100相比上周变动064154201图表20股票型混合型灵活配置型基金仓位请阅读最后一页重要免责声明13诚信专业稳健高效证券研究报告普通股票型偏股混合型灵活配置型右轴9200660090006400880062008600600084005800820056008000540078007600520074005000资料来源wind华鑫证券研究全市场仓位情况来看上周加仓前5医药通信有色建材计算机减仓前5机械电子军工银行电新图表21股票型混合型灵活配置型基金仓位资料来源wind华鑫证券研究图表22医药仓位2017年至今图表23电子仓位2017年至今请阅读最后一页重要免责声明14诚信专业稳健高效证券研究报告资料来源wind华鑫证券研究资料来源wind华鑫证券研究6国内ETF详情本周国内股票型ETF净流出-120亿元宽基类产品遭抛售半导体和芯片ETF贡献主要资金流有色恒生科技和医疗产品增幅同样靠前分结构来看宽基ETF中沪深300-4558亿和中证500-5606亿净流出持续靠前科创50获增持1252亿行业类中医药717亿和信息技术1684亿净买入居前主要消费-379亿和可选消费-272亿资金回流其余变动不大主题方面芯片2142亿类产品资金加速进场大类资产方面港股市场产品本周资金转为净流入688亿美股类产品份额小幅上行148亿黄金类073亿获增持图表24ETF总份额增长前十现有规模亿本周份额变动本周总成交额本周规模变动产品代码产品名称指数名称基金公司本周收益元万份百万元百万元159939SZ信息技术全指信息广发基金-297281225028349989-8610512480SH半导体中证全指半导体国联安基金-4661771812980063383331881588000SH科创50科创50华夏基金-3735530681900950682-126497512400SH有色ETF有色金属南方基金-27540533810010934133812159995SZ芯片ETF国证芯片华夏基金-5032401337940361237-85394513130SH恒生科技恒生科技华泰柏瑞基金-1068622328006941409129512000SH券商ETF证券公司华宝基金-2992412831680281952-45843588080SH科创板50科创50易方达基金-3731907330900176668-41400512170SH医疗ETF中证医疗华宝基金-2751765929000160939-34138512760SH芯片ETF中华半导体芯片国泰基金-4801463528800258931-43798资料来源wind华鑫证券研究图表25ETF分类资金流情况请阅读最后一页重要免责声明15诚信专业稳健高效证券研究报告总规模1日份额变动5日份额变动1日资金流5日资金流5日成交额分类ETF数量1日涨跌5日涨跌亿元亿亿亿元亿元亿元规模145521820386-6688-399-13495115199-143-202沪深30019156259003-2484-033-455824475-174-166中证5002375337019-2805043-560620117-091-143上证50958723-133-208-611-99611038-088-098创业板1946412-051-267-069-54710727-230-333科创504835468371733597125215707-181-366科创创业15244981544410962813559-210-391行业1613179626572307952295967841-101-199医药卫生415965704863606071710940-019-186金融地产3910524528049519428017708-110-236军工8253370262170393365295-058-169信息技术24739004511046804168419645-313-335主要消费828928-087-281-095-3797164-085151可选消费98538-083-381-062-2721554-127-115材料27102030745960766423626-049-191能源44631-015-020-031-0471443050-155热门主题267196500-002-1039-167-150941022-165-194科技5G310828-013-131-010-112807-354-243科技芯片11655946071466957214217525-305-409科技综合116101-045-541-070-7631604-253-266光伏819329-127-004-182-0334353-225-424新能源车2628507021172-0061546453-219-384消费3143654-118-435-125-5309480-126-019红利1221510003-026005-0892839-020-023大类资产1052098830861271066979113237-106-110美股527348-0010590031485312-224084港股73160720072111904268898508-123-152黄金16191600090460130738207-026000债券192876355558260966738646-008-014国债71347456461362070327375001003信用债36643-003-014-004-0172164-004005总计69712749291681-35671060-10400375945-133-179资料来源wind华鑫证券研究7基金组合跟踪本报告主要用于跟踪华鑫金工组在基金配置策略上的组合表现声明本文中的基金组合表现和持仓仅代表相应报告研究成果不代表投资建议不保证投资收益图表26基金组合一周表现回顾绝对收益波动率夏普率截止时间20230217过去5日近一月近六月近一月近三月近六月近一月近三月近六月华鑫金工FOF组合风险再平衡-019036-089180326419146141-077华鑫金工-FOF-股基鑫选R5-141061-14376513881617074092-027华鑫金工-FOF-股基核心卫星-167015-20116758701693-032002027华鑫金工-FOF-稳健固收R2000052034076159162606131-052资料来源wind华鑫证券研究71风险再平衡组合风险再平衡组合构建思路为通过大类资产配置和适当下沉行业配置完成组合构建风险等级中等每期持有15-20个具有市场代表性的指数和指数增强产品其中债券部分使用优选主动债基请阅读最后一页重要免责声明16诚信专业稳健高效证券研究报告图表27华鑫金工FOF组合风险再平衡组合净值走势华鑫金工FOF组合风险再平衡基准国金复旦股债组合优化配置191817161514131211109资料来源wind华鑫证券研究72主动权益鑫选20根据基金行业板块标签全天候流程运策决基系列之二中对全市场主动股基划分我们挑选稳定-均衡型产品池中用复合因子进行优选该组合整体行业板块与市场接近较为均衡可以作为FOF组合构建当中压舱石图表28华鑫金工-FOF-股基鑫选R5组合净值走势华鑫金工-FOF-股基鑫选R5基准主动股基325215105资料来源wind华鑫证券研究股基核心卫星鑫选组合当中7成核心仓位选取板块配置稳定均衡且长期绩优基金结合华鑫板块风格轮动信号搭配3成单一风格板块的优秀卫星基金力求在不同市场周期行情都获取取BetaAlpha的双重超额回报请阅读最后一页重要免责声明17诚信专业稳健高效证券研究报告图表29华鑫金工-FOF-股基核心卫星组合净值走势华鑫金工-FOF-股基核心卫星基准主动股基1110908资料来源wind华鑫证券研究73稳健固收加-R2从获利能力风险控制能力风险调整收益获取能力业绩持续性不同市场情境获利能力持有人体验和大类资产收益贡献拆分共7个维度结合定性分析产品特性优选后在稳健型中每季度挑选10只产品构造组合图表30华鑫金工-FOF-稳健固收R2组合净值走势华鑫金工-FOF-稳健固收R2基准二级债基161514131211109资料来源wind华鑫证券研究风险提示数据全部来自公开市场数据市场环境出现巨大变化模型可能失效基金过往业绩并不预示其未来表现亦不构成投资收益的保证或投资建议请阅读最后一页重要免责声明18诚信专业稳健高效证券研究报告8附录指数基金分类表按照Wind投资范围分类目前共跟踪如下行业和主题类ETF基金基金组合主要从中选择相应产品最新数据更新时间2022-12-31图表31行业板块跟踪产品行业分类证券代码证券简称跟踪指数代码指数名称基金公司最新份额万份最新规模亿元一周成交额百万能源159945SZ全指能源000986SH中证全指能源指数广发基金470723030106159930SZ能源ETF000928SH中证能源指数汇添富基金6739820301414材料159944SZ全指材料000987SH中证全指原材料指数广发基金296083023043512340SH原料ETF000854SH中证500原材料指数南方基金377340030176512400SH有色ETF000819SH中证申万有色金属指数南方基金936539044843653工业159953SZ工业ETF000988CSI中证全指工业指数广发基金311664021114512310SH工业ETF000856SH中证500工业指数南方基金703890038091512560SH中证军工399967SZ中证军工指数易方达基金185635021400512660SH军工ETF399967SZ中证军工指数国泰基金21260800244870624512680SH军工基金399967SZ中证军工指数广发基金35613014354300512710SH军工龙头931066CSI中证军工龙头指数富国基金50183292630762430512810SH军工行业399967SZ中证军工指数华宝基金607917060731512670SH国防ETF399973SZ中证国防指数鹏华基金4682631435479可选消费159936SZ可选消费000989SH中证全指可选消费指数广发基金2521561315254512980SH传媒ETF399971SZ中证传媒指数广发基金23909244168340205主要消费512600SH主要消费000932SH中证主要消费指数嘉实基金44512018290159928SZ消费ETF000932SH中证主要消费指数汇添富基金12031573353243537510630SH消费行业000036SH上证主要消费行业指数华夏基金725904226783512690SH酒ETF399987SZ中证酒指数鹏华基金388125118124654医药卫生159938SZ广发医药000991SH中证全指医药卫生指数广发基金17292836241327764512610SH医药卫生000933SH中证医药卫生指数嘉实基金1514060141228159929SZ医药ETF000933SH中证医药卫生指数汇添富基金269204234926628512010SH医药ETF000913SH沪深300医药卫生指数易方达基金7971737134487311512300SH500医药000857SH中证500医药卫生指数南方基金2961710343069512120SH医药50000814SH中证细分医药产业主题指数华安基金6474730893389512170SH医疗ETF399989SZ中证医疗指数华宝基金439940238839549512290SH生物医药930726CSI中证生物医药指数国泰基金853820750299218510660SH医药行业000037SH上证医药卫生行业指数华夏基金5137971023802金融地产159940SZ全指金融000992SH中证全指金融地产指数广发基金67106006752483512640SH金融地产000934SH中证金融地产指数嘉实基金307409057056159931SZ金融ETF000934SH中证金融地产指数汇添富基金253285032692159933SZ金地ETF000914SH沪深300金融地产指数国投瑞银基金1228789429017510650SH金融行业000038SH上证金融地产行业指数华夏基金184525038184510230SH金融ETF000018SH上证180金融股指数国泰基金7997616487415330515020SH华夏银基399986SZ中证银行指数华夏基金1463453192425512820SH银行股基399986SZ中证银行指数汇添富基金15790191312738512800SH银行ETF399986SZ中证银行指数华宝基金340274002926116569512730SH银行FUND399986SZ中证银行指数鹏华基金23458393128178512700SH银行基金399986SZ中证银行指数南方基金32558103521962515010SH华夏证券399975SZ中证全指证券公司指数华夏基金37627164393115512900SH证券基金399975SZ中证全指证券公司指数南方基金25600060201715688512880SH证券ETF399975SZ中证全指证券公司指数国泰基金18212291513968901833512570SH中证证券399975SZ中证全指证券公司指数易方达基金308061029792512000SH券商ETF399975SZ中证全指证券公司指数华宝基金966541775680392083159993SZ龙头券商399437SZ国证证券龙头指数鹏华基金1088198094131191512070SH非银ETFh30035CSI沪深300非银行金融指数易方达基金8071599209610750515060SH华夏地产h30165CSI中证全指房地产指数华夏基金1134781234765512200SH地产ETFh30165CSI中证全指房地产指数南方基金475376018023788信息技术159939SZ信息技术000993SH中证全指信息技术指数广发基金14788281143547467512330SH信息ETF000858SH中证500信息技术指数南方基金1200688078214210512480SH半导体h30184CSI中证全指半导体产品与设备指数国联安基金30565018767235346159995SZ芯片ETF980017CNI国证半导体芯片华夏基金1101196305251696415159801SZ芯片基金980017CNI国证半导体芯片广发基金409906012599000512760SH半导体50CESCSCCSI中华交易服务半导体行业指数CNY国泰基金556566143045888229512720SH计算机930651CSI中证计算机主题指数国泰基金830453446983807电信业务515880SH通信ETF931160CSI中证全指通信设备指数国泰基金17384623128563771资料来源wind华鑫证券研究主题指数ETF图表32主题跟踪产品请阅读最后一页重要免责声明19诚信专业稳健高效证券研究报告主题分类证券代码证券简称跟踪指数代码指数名称基金公司最新份额万份最新规模亿元一周成交额百万价值成长风格159906SZ深成长399326SZ成长40P大成基金1306397140789159913SZ深价值399348SZ深证300价值价格指数交银施罗德基金3532970754460159967SZ创成长399296SZ创业动量成长华夏基金18633511499302159990SZ小盘价值399377SZ巨潮小盘价值银华基金355419651111043510030SH价值ETF000029SH上证180价值指数华宝基金270287174227512040SH国信价值931052CSI中证国信价值指数富国基金27685795614252512790SH民企成长000939CSI中证民企成长华安基金89846013108515520SH价值100718465MIMSCI中国A股质优价值100指数大成基金25186685326702红利159905SZ深红利399324SZ深红利P工银瑞信基金10884440183326874510880SH红利ETF000015SH上证红利指数华泰柏瑞基金14881757306935476512530SH300红利000821CSI沪深300红利指数建信基金24850203601615515080SH中证红利000922CSI中证红利指数招商基金20414893547861515180SH100红利000922CSI中证红利指数易方达基金871637099415434512590SH高股息930838CSI中证高股息精选指数浦银安盛基金12050340171486低波512390SHMSCI低波707918MIMSCI中国A股国际低波指数美元平安基金2046820227053512260SH500低波930782CSI中证500行业中性低波动指数华安基金19569772577228512270SH300低波930846CSI沪深300行业中性低波动指数华安基金419768065531红利低波510890SH红利低波h50040CSI上证红利低波动指数兴业基金59856171351142512890SH红利LVh30269CSI中证红利低波动指数华泰柏瑞基金1055554216495515300SH红利300930740CSI沪深300红利低波动指数嘉实基金24317523282281基本面加权159910SZ深F120399702SZ深证基本面120指数嘉实基金63090611464473159916SZ深F60399701SZ深证基本面60指数建信基金224066010073520512750SH基本面50000925CSI中证锐联基本面50指数嘉实基金416454980710867国企民企概念一带一路央企创新民企159959SZ央企ETF000860CSI中证央企结构调整指数银华基金3322891835101768159973SZ民企100399362SZ国证民企领先100指数弘毅远方基金3769764434041159974SZ央企创新000861CSI中证央企创新驱动指数富国基金20004324188719526510060SH央企ETF000042SH上证中央企业50指数工银瑞信基金719592142169510070SH民企ETF000049SH上证民营企业50指数鹏华基金436241083091510270SH国企ETF000056SH上证国有企业100指数中银基金138321016057510810SH上海国企950096CSI中证上海国企指数汇添富基金124960937120667175512950SH央企改革000860CSI中证央企结构调整指数华夏基金1307655101316136045512960SH央调ETF000860CSI中证央企结构调整指数博时基金129672573138723566515110SH国企方达000859CSI中证国企一带一路指数易方达基金835929508429050515150SH国企富国000859CSI中证国企一带一路指数富国基金745170328444148515600SH央企创新000861CSI中证央企创新驱动指数广发基金76837974809424045515680SH创新央企000861CSI中证央企创新驱动指数嘉实基金1194026471230456080515900SH央创ETF000861CSI中证央企创新驱动指数博时基金1633964651573635235515990SH添富国企000859CSI中证国企一带一路指数汇添富基金362435023697096159962SZ四川国改930738CSI中证四川国企改革指数华夏基金334439313795181159911SZ民营ETF399337SZ深证民营P鹏华基金115725055150消费159986SZ消费100399364SZ国证消费100指数弘毅远方基金2211522227365510150SH消费ETF000069SH上证消费80指数招商基金3113161651737515650SH消费50931139CSI中证消费50指数富国基金547184067212238科技515000SH科技ETF931087CSI中证科技龙头指数华宝基金872728977177545170515580SH中证科技931187CSI中证科技100指数华泰柏瑞基金630015784616919515750SH科技50931186CSI中证科技50策略指数富国基金19341405213394519515860SH科技100931165CSI中证新兴科技100策略指数嘉实基金695878981134686人工智能512930SHAIETF930713CSI中证人工智能主题指数平安基金31213032929706515070SHAI智能930713CSI中证人工智能主题指数华夏基金928970299172178515980SH人工智能931071CSI中证人工智能产业指数华富基金525064530643842TMT159909SZ深TMT399610SZ深证TMT50P招商基金6327143432053512220SH景顺TMTh30318CSI中证TMT150指数景顺长城基金27446763181999创新515200SH创新100931159CSI中证研发创新100指数申万菱信基金316943257311724159987SZ创新ETF931159CSI中证研发创新100指数银华基金165457623016459512770SH战略新兴000171CSI中国战略新兴产业成份指数华夏基金19176782449105G515050SH5GETF931079CSI中证5G通信主题指数华夏基金1753906857677554594海外中国互联网513050SH中概互联h30533CSI中证海外中国互联网50指数易方达基金17954327141890729新能源车515700SH新能车930997CSI中证新能源汽车产业指数平安基金64325102292518956周期非周期510110SH周期ETF000063SH上证周期行业50指数海富通基金81168037049510120SH非周ETF000064SH上证非周期行业100指数海富通基金65924022074粤港澳大湾区159976SZ湾创ETF980001CNI粤港澳大湾区创新100指数工银瑞信基金6858859125428201159979SZ湾创100980001CNI粤港澳大湾区创新100指数广发基金13392892458212159984SZ湾区基金980001CNI粤港澳大湾区创新100指数南方基金32559166598059512970SH湾区ETF931000CSI中证粤港澳大湾区发展主题指数平安基金26679876512087322特定地区512650SH长三角931141CSI中证长三角一体化发展主题指数汇添富基金403494164777427512780SH京津冀基930701CSI中证京津冀协同发展主题指数广发基金770865066203512850SH北京50931023CSI中证北京50指数中信建投基金225320027171512870SH杭州湾区931033CSI中证杭州湾区指数南华基金374106050396159951SZ中关村A399422SZ中关村A指嘉实基金153229017226512190SH之江凤凰930758CSI中证浙江凤凰行动50指数浙商资管1213184304675先进制造515870SH制造100931167CSI中证先进制造100策略指数嘉实基金10049892863634环保512580SH环保ETF000827SH中证环保产业指数广发基金2169271718399154行业龙头510190SH龙头ETF000065SH上证龙头企业指数华安基金231508091357其他159965SZ央视50399550SZ央视财经50指数中融基金15442702431631510010SH治理ETF000021SH上证180公司治理指数交银施罗德基金2705244352067510090SH责任ETF000048SH上证社会责任指数建信基金450811100014510160SH小康ETF000901SH中证南方小康产业指数南方基金86005745551013510410SH资源ETF000068SH上证自然资源指数博时基金28925841173930资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明20诚信专业稳健高效