基金市场热点
　　1.国泰中证1000增强策略ETF成年内首只指增日光基金
　　2023年2月10日，国泰中证1000增强策略ETF发布成立公告，成为今年以来指数基金领域的首只“日光基”，在基金发行频频遇冷的背景下逆势吸金近15亿元。此外，2月8日博时中证500增强策略ETF也发布公告，仅募集两天便提前结束募集。截至目前，全市场共有指数增强型ETF基金14只宣告成立，均跟踪宽基指数，合计规模达121.9亿。
　　2.首批个人养老金理财产品名单发布
　　2023年2月10日，中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单，工银理财、农银理财和中邮理财的7只个人养老金理财产品首批入围。首批个人养老金理财产品，全部为公募类净值型开放式产品，其中包括5只新发产品、2只存续产品(增设L份额)，除1只产品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品。
　　▌基金市场表现回顾：上周权益基金小幅收涨，小盘成长风格领涨，纯债债基上行
　　本周基金指数涨跌幅：QDII基金1.72% >转债债基1.18% > FOF基金0.57% >普通股票型基金0.45% >偏股混合型基金0.34% >非纯债基0.25% >纯债债基0.15% >货币市场基金0.07% >另类投资基金-0.26%。
　　本周收益前五的主动股基为：国新国证新锐9.72%、招商体育文化休闲A 9.10%、前海开源沪港深新机遇8.44%、中邮健康文娱7.87%、银华体育文化7.26%。
　　▌基金产品发行情况
　　新成立基金：本周国内新成立基金6只(A/C记同一只)，共募集总金额28.45亿，主动基金发行热度回落新发规模较上周下滑，仍在低位。分类型看，偏债混合型基金成立数量最多共计2只且募资规模最大9亿元。
　　新申报基金：本周共上报基金17只，包括1只股票指数、2只FOF等。
　　▌公募基金仓位监测:主动股基仓位小幅抬升，加仓电子、医药、化工、消费者服务、煤炭
　　基金仓位来看，股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为84.94%/76.05%/60.24%，所处17年以来历史百分位点12%/6%/73%，相比上周变动0.33%/0.11%/0.31%。
　　行业来看上周加仓前5电子、医药、化工、消费者服务、煤炭，减仓前5电新、军工、食品饮料、机械、地产。
　　▌ETF产品情况：本周国内股票型ETF开始重新净流入+32亿元，港股类遭减持，芯片ETF（+13.21亿）贡献主要资金流，券商、地产和创新药产品增幅同样靠前。
　　分结构来看：宽基ETF中沪深300（-27.40亿）和中证500（-25.73亿）净流出靠前，创业板指获增持（+13.98亿）；行业类中，金融地产（+19.67亿）、医药（+12.29亿）和信息技术（+17.86亿）资金加速进场，军工（-12.01亿）资金回流，其余变动不大;主题方面，芯片（+13.21亿）净买入居前；大类资产方面，港股市场产品本周资金大幅净流出(-27.08亿)，美股类产品份额小幅上行（+0.22亿），黄金类(-8.15亿)遭减持。
　　▌风险提示
　　数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。
　　

研究报告全文：证券研2023年2月12日究国泰1000指增ETF单日募满股基仓位回升持报告续加仓电子金融工程基金市场和组合周报投资要点分析师吕思江S1050522030001基金市场热点lvsjcfsccomcn1国泰中证1000增强策略ETF成年内首只指增日分析师马晨S1050522050001光基金machencfsccomcn2023年2月10日国泰中证1000增强策略ETF发布成立公告成为今年以来指数基金领域的首只日光基在基金发行频频遇冷的背景下逆势吸金近15亿元此外2月8日博时中证500增强策略ETF也发布公告仅募集两天便提前结束募集截至目前全市场共有指数增强型ETF基金14只宣告成立均跟踪宽基指数合计规模达1219亿2首批个人养老金理财产品名单发布2023年2月10日中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单工银理财农银理财和中邮理财的7只个人养老金理财产品首批入围首批个人养老金理财产品全部为公募类净值型开放式产品其中包括5只新发产品2只存续产相关研究品增设L份额除1只产品为混合类产品外其余6只产品均为固定收益类产品基金市场表现回顾上周权益基金小幅收涨小盘成长风格领涨纯债债基上行本周基金指数涨跌幅QDII基金172转债债基118FOF基金057普通股票型基金045偏股混合型基金034非纯债基025纯债债基015货币市场基金007另类投资基金-026金本周收益前五的主动股基为国新国证新锐972招商体融育文化休闲A910前海开源沪港深新机遇844中邮工健康文娱787银华体育文化726程基金产品发行情况研新成立基金本周国内新成立基金6只AC记同一只共究募集总金额2845亿主动基金发行热度回落新发规模较上周下滑仍在低位分类型看偏债混合型基金成立数量最多共计2只且募资规模最大9亿元新申报基金本周共上报基金17只包括1只股票指数2只FOF等公募基金仓位监测主动股基仓位小幅抬升加仓证券研究报告电子医药化工消费者服务煤炭基金仓位来看股票型混合型灵活配置型基金目前仓位分别为849476056024所处17年以来历史百分位点12673相比上周变动033011031行业来看上周加仓前5电子医药化工消费者服务煤炭减仓前5电新军工食品饮料机械地产ETF产品情况本周国内股票型ETF开始重新净流入32亿元港股类遭减持芯片ETF1321亿贡献主要资金流券商地产和创新药产品增幅同样靠前分结构来看宽基ETF中沪深300-2740亿和中证500-2573亿净流出靠前创业板指获增持1398亿行业类中金融地产1967亿医药1229亿和信息技术1786亿资金加速进场军工-1201亿资金回流其余变动不大主题方面芯片1321亿净买入居前大类资产方面港股市场产品本周资金大幅净流出-2708亿美股类产品份额小幅上行022亿黄金类-815亿遭减持风险提示数据全部来自公开市场数据市场环境出现巨大变化模型可能失效基金过往业绩并不预示其未来表现亦不构成投资收益的保证或投资建议请阅读最后一页重要免责声明2诚信专业稳健高效证券研究报告正文目录1基金市场热点511国泰中证1000增强策略ETF成年内首只指增日光基金512首批个人养老金理财产品名单发布52本周市场表现回顾621股票市场622债券市场73基金市场表现回顾831开放式基金指数市场表现832主动权益基金市场表现1033纯债及固收加基金市场表现1034QDII基金市场表现1035量化公募基金市场表现1036FOF基金市场表现114国内基金产品发行1241新成立基金1242新申报基金135公募基金仓位监测146国内ETF详情157基金组合跟踪1671风险再平衡组合1672主动权益鑫选201773稳健固收加-R2188附录指数基金分类表19图表目录图表1指数增强型ETF一览5图表2个人养老金理财产品名单6图表3主要宽基指数涨跌幅6图表4中信一级行业指数涨跌幅7图表5不同期限国债到期收益率7图表6主要指数近1年净值走势7图表7开放式基金指数市场表现8图表8本周及年初至今收益top5基金明细8图表9主动权益型基金市场表现单位10图表10纯债及固收加基金市场表现单位10图表11QDII基金市场表现单位10请阅读最后一页重要免责声明3诚信专业稳健高效证券研究报告图表12量化公募基金市场表现单位10图表13增强指数型基金市场表现单位11图表14上周FOF表现前十产品11图表15本周成立规模前十基金明细12图表16股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计12图表17债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计12图表18权益类基金周度新发行规模统计合计单位亿12图表19本周各类型基金申报数量统计13图表20本周新申报基金产品明细13图表21股票型混合型灵活配置型基金仓位14图表22股票型混合型灵活配置型基金仓位14图表23医药仓位2017年至今15图表24电子仓位2017年至今15图表25ETF总份额增长前十15图表26ETF分类资金流情况15图表27基金组合一周表现回顾16图表28华鑫金工FOF组合风险再平衡组合净值走势17图表29华鑫金工-FOF-股基鑫选R5组合净值走势17图表30华鑫金工-FOF-股基核心卫星组合净值走势18图表31华鑫金工-FOF-稳健固收R2组合净值走势18图表32行业板块跟踪产品19图表33主题跟踪产品19请阅读最后一页重要免责声明4诚信专业稳健高效证券研究报告1基金市场热点11国泰中证1000增强策略ETF成年内首只指增日光基金2023年2月10日国泰中证1000增强策略ETF发布成立公告成为今年以来指数基金领域的首只日光基在基金发行频频遇冷的背景下逆势吸金近15亿元此外2月8日博时中证500增强策略ETF也发布公告仅募集两天便提前结束募集2021年11月首批5只增强指数ETF产品获批均以沪深300或中证500作为跟踪指数并于21年底及22年初陆续成立22年10月第二批13只指增ETF再度获批跟踪指数扩展到了中证1000创业板指科创50和科创创业50进一步丰富了投资者场内配置工具截至目前全市场共有指数增强型ETF基金14只宣告成立均跟踪宽基指数合计规模达1219亿图表1指数增强型ETF一览计数证券代码证券简称获批注册日期跟踪指数名称合计规模亿元上市日期基金成立日基金经理现任1561300OF国泰沪深300增强策略ETF沪深3001140202112102021121梁杏吴中昊2561550OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF中证500754202112102021122田汉卿柳军3561990OF招商沪深300增强策略ETF2021119沪深300669202112102021122王平苏燕青4159610OF景顺长城中证500增强策略ETF中证500609202211020211213张晓南汪洋郑天行5560100OF南方中证500增强策略ETF中证50012420222162022126崔蕾6159680OF招商中证1000增强策略ETF中证100014632022113020221118王平蔡振7561590OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF中证10002992022121220221123笪篁柳军8159675OF嘉实创业板增强策略ETF创业板指1322202212220221124龙昌伦张钟玉9159677OF银华中证1000增强策略ETF中证10001251202212520221124张凯王帅10588370OF南方上证科创板50成份增强策略ETF20221028科创50986202212132022121崔蕾朱恒红11588460OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF科创5010452023152022121苏俊杰12561000OF华安沪深300增强策略ETF沪深300834202311120221221许之彦张序13588320OF广发中证科创创业50增强策略ETF科创创业5023720231620221228赵杰夏浩洋胡骏14159679OF国泰中证1000增强策略ETF中证10001458202329吴中昊资料来源wind华鑫证券研究12首批个人养老金理财产品名单发布2023年2月10日中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单工银理财农银理财和中邮理财的7只个人养老金理财产品首批入围首批个人养老金理财产品全部为公募类净值型开放式产品其中包括5只新发产品2只存续产品增设L份额除1只产品为混合类产品外其余6只产品均为固定收益类产品个人养老金资金账户资金可投资的金融产品包括银行理财储蓄存款商业养老保险公募基金等首批个人养老金理财产品发售标志着个人养老金投资者可正式通过个人养老金资金账户购买理财产品中国理财网wwwchinawealthcomcn开设个人养老金专栏发布符合监管部门规定的个人养老金理财产品相关的机构名单和产品名单请阅读最后一页重要免责声明5诚信专业稳健高效证券研究报告图表2个人养老金理财产品名单资料来源中国理财网华鑫证券研究截至20232102本周市场表现回顾21股票市场小盘价值占优TMT板块领衔上涨本周2023020620230210下同主要宽基指数涨跌分化小盘明显跑赢大盘中证1000上证指数和中证500表现靠前073-008-015创业板指表现靠后-135行业来看中信一级行业上涨及下跌行业个数比1416传媒电力及公用事业通信和综合金融收益靠前非银行金融汽车煤炭和有色金属靠后年初至今计算机1845领涨全市图表3主要宽基指数涨跌幅1211041087284580187786736736066555487460470423429436326623220730160-008-015-064-085-090-100-101-135-2中证1000上证指数中证500深证成指沪深300科创50中小板指上证50创业板指本周收益率近1月收益率年初至今收益率资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明6诚信专业稳健高效证券研究报告图表4中信一级行业指数涨跌幅行业本周收益率行业近1月收益率行业年初至今收益率传媒247计算机1164计算机1845电力及公用事业217电子990通信1392通信211通信895电子1281综合金融205传媒832有色金属1279轻工制造152综合金融800机械1207建筑141机械743传媒1190综合135国防军工627汽车1110房地产116有色金属599基础化工967机械097汽车587综合金融912电子082基础化工505电力设备及新能源794交通运输072钢铁480钢铁753计算机032建筑479建筑751纺织服装020石油石化464石油石化739商贸零售002电力及公用事业382轻工制造733食品饮料-005综合373建材728家电-011轻工制造364家电714钢铁-019农林牧渔361非银行金融674基础化工-021纺织服装339国防军工636消费者服务-034医药308医药634石油石化-039电力设备及新能源294食品饮料524农林牧渔-058商贸零售271电力及公用事业502银行-061建材233综合490医药-062家电224纺织服装485电力设备及新能源-068非银行金融223农林牧渔389建材-071煤炭222煤炭312国防军工-075交通运输140房地产273非银行金融-125食品饮料039交通运输188汽车-152房地产038商贸零售078煤炭-177银行-174银行047有色金属-274消费者服务-333消费者服务-158资料来源wind华鑫证券研究22债券市场本周135710年期国债到期收益率较上周环比变动178BP139BP040BP162BP060BP10Y-1Y期限利差收窄中债国债中债信用债中证转债指数周涨跌幅分别为000010-031图表5不同期限国债到期收益率图表6主要指数近1年净值走势10Y-1Y右轴1Y3Y5Y7Y10Y中债国债总净价中债信用债总净价中证转债右轴350120102102100100098300101080096094250060100092090040088200099086020084150000098082资料来源wind华鑫证券研究资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明7诚信专业稳健高效证券研究报告3基金市场表现回顾31开放式基金指数市场表现权益基金回调纯债债基上行本周基金指数涨跌幅纯债债基010非纯债基008货币市场基金003转债债基-028QDII基金-053FOF基金-071普通股票型基金-086另类投资基金-097偏股混合型基金-098本周收益前五的主动股基为招商优势企业A453财通资管消费升级一年持有A389德邦稳盈增长383国新国证新锐356先锋聚优A332图表7开放式基金指数市场表现本周收益率近一个月收益率年初至今收益率872764657535435293251819182130910403010201000202000-03-1-05-07-09-10-10-2纯债债基非纯债基货币市场基金转债债基QDII基金FOF基金普通股票型基金另类投资基金偏股混合型基金资料来源wind华鑫证券研究图表8本周及年初至今收益top5基金明细请阅读最后一页重要免责声明8诚信专业稳健高效证券研究报告本周年初至今分类最新规模本周本周最新规模年初至今年初至今基金代码基金名称基金代码基金名称亿元收益率最大回撤亿元收益率最大回撤主217021OF招商优势企业A340453-122001068OF国新国证新锐0212675-193动010715OF财通资管消费升级一年持有A826389-072217021OF招商优势企业A3402050-193权004260OF德邦稳盈增长002383-062350009OF天治研究驱动A0462044-593益001068OF国新国证新锐021356-103004890OF中邮健康文娱0422022-183型004726OF先锋聚优A003332-063001706OF诺安积极回报A0701972-180000355OF南方丰元信用增强A532053000005846OF宝盈盈泰A098264-044纯007716OF嘉实致华纯债932047000000355OF南方丰元信用增强A532221000债011943OF工银瑞信瑞盛一年定开5251046000000064OF大摩纯债稳定增利C313165000型010946OF中银证券汇福一年定开5250046000007053OF平安季开鑫三个月定开A361158-002016032OF光大保德信尊颐纯债一年定开402046000160128OF南方金利A311138-029001914OF中信建投聚利A026168-039003092OF华商丰利增强定开A2811085-153固002833OF华夏新锦绣A119100-012161624OF融通可转债A1101021-168收003401OF工银瑞信可转债321093-061005771OF银华可转债1560929-270加161624OF融通可转债A110085-022006030OF南方昌元可转债A1577918-242010404OF博道盛利6个月持有107084-010210014OF金鹰元丰A1151913-291160416OF华安标普全球石油A317166-047100055OF富国全球科技互联网3861804-368162719OF广发道琼斯美国石油A人民币1689132-186270023OF广发全球精选人民币20451693-332QDII权益型163208OF诺安油气能源363131-157015204OF银华全球新能源车量化优选A0371358-271100055OF富国全球科技互联网386105-088009225OF天弘中证中美互联网A1901299-424164824OF工银瑞信印度市场人民币378070-006118002OF易方达标普消费品指数增强人民币A2301286-212008367OF富国亚洲收益人民币045089-030002877OF华夏大中华信用精选A人民币143304-149QDII000342OF嘉实新兴市场A11045088-043001061OF华夏海外收益A人民币529280-146型QDII债券型206006OF鹏华全球中短债人民币A057075-018000103OF国泰境外高收益063260-291基金000290OF鹏华全球高收益债人民币289069-017004998OF长信全球债券人民币086249-100007360OF易方达中短期美元债A人民币275065-019002400OF南方亚洲美元债A人民币510210-047160723OF嘉实原油100446000005613OF上投摩根富时REITs人民币342575-257501018OF南方原油A213443-006000179OF广发美国房地产A人民币161563-281QDII另类投资161129OF易方达原油A人民币100439000070031OF嘉实全球房地产039523-248165513OF信诚全球商品主题119204000007729OF招商普盛全球配置人民币056504-131161815OF银华抗通胀主题221137-075206011OF鹏华美国房地产人民币072357-254014062OF景顺长城专精特新量化优选A1154247-010014062OF景顺长城专精特新量化优选A11541593-108002862OF金信量化精选046237-019007853OF华商计算机行业量化A2181450-312主动量化型016466OF国泰君安量化选股A016212-029000531OF东吴阿尔法A0291442-344001734OF广发百发大数据策略成长A888207-042233009OF大摩多因子策略6421319-076006926OF长城量化精选A393190-119005536OF渤海汇金量化成长0371316-100量002236OF大成互联网大数据A227281-091012321OF西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A2201856-298化005313OF万家中证1000指数增强A4168168-028002236OF大成互联网大数据A2271542-091公增强指数型015148OF华安中证1000指数增强A250144-021005313OF万家中证1000指数增强A41681326-049募基012321OF西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A220137-100011832OF西部利得中证人工智能A1831306-406金006048OF长城中证500指数增强A318110-059006165OF建信中证1000指数增强A9521278-066008856OF华夏安泰对冲策略3个月定开088113-011008848OF中融智选对冲策略3个月定开176342-078000753OF华宝量化对冲A257049-022008856OF华夏安泰对冲策略3个月定开088270-099量化对冲型005280OF安信稳健阿尔法定开A051040-008008831OF海富通安益对冲A315216-049001641OF富国绝对收益多策略A124039-031001641OF富国绝对收益多策略A124160-048008835OF富国量化对冲策略三个月A921019-017005280OF安信稳健阿尔法定开A051123-028资料来源wind华鑫证券研究本文仅统计截至2022年Q3成立满3个月基金其中主动股基包括普通股票型基金偏股混合型基金和偏股型灵活配置基金近1年最高股票仓位30固收加基金包括混债二级基金可转债基金偏债混合型基金和偏债型灵活配置基金近1年最高股票仓位30请阅读最后一页重要免责声明9诚信专业稳健高效证券研究报告32主动权益基金市场表现图表9主动权益型基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比普通股票型-749-084298122516-3466031746507516偏股混合型-639-0933893812014-376551177219682014偏股型灵活配置-686-0584533121254-370559267512311254资料来源wind华鑫证券研究33纯债及固收加基金市场表现图表10纯债及固收加基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比短期纯债-003008028268291-023044086279291纯债中长期纯债-03300705315211607-06703426414981607二级债基-133-003054187444-0481651085441444可转债基金-137-06609353804967110213838固收加偏债混合型-148-008168236713-133175861705713偏股型灵活配置-05500010088212-033151890210212资料来源wind华鑫证券研究34QDII基金市场表现图表11QDII基金市场表现单位本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比QDII股票型-596-08916619124-5093561804114124QDII债券型-0320190891925-150-0183041125QDII另类投资型-1950544461119-4170405751019资料来源wind华鑫证券研究35量化公募基金市场表现图表12量化公募基金市场表现单位请阅读最后一页重要免责声明10诚信专业稳健高效证券研究报告本周年初至今类型min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比主动量化型-290-035247762200326701593220220增强指数型-229-030281521570256751856157157量化对冲型-061-008113923-0590823422023资料来源wind华鑫证券研究图表13增强指数型基金市场表现单位本周年初至今跟踪指数min50max正收益基金占比min50max正收益基金占比沪深300-120-0680143444315376904444中证500-06400611027505817439595050中证10000230851681212858110513261212资料来源wind华鑫证券研究36FOF基金市场表现资料来源产品募集书Wind净值变动不包括周五值近一周FOF型产品普遍下挫其中29只平衡混合型FOF基金平均收益-04632只目标日期型FOF基金平均收益-05135只偏股混合型FOF基金平均收益-018145只偏债混合型FOF基金平均收益-018国泰行业轮动一年封闭A本周表现出色图表14上周FOF表现前十产品产品代码产品名称基金公司基金经理单位净值本周收益年初至今收益规模亿元成立年限501220OF国泰行业轮动一年封闭A国泰基金周珞晏晏曦100042000221057013778OF交银施罗德兴享一年持有A交银施罗德基金刘兵100038-045469120015326OF交银慧选睿信一年持有A交银施罗德基金刘兵101037000604055014680OF交银优享一年持有A交银施罗德基金刘兵102028000270104005925OF建信福泽裕泰A建信基金梁珉姜华129027-1396072369015231OF富国智选稳进3个月持有A富国基金王登元102024000112089015252OF西部利得季季鸿三个月持有A西部利得基金季成翔098022000016074009460OF安信禧悦稳健养老目标一年安信基金占冠良111021-312053268014682OF富国智浦稳进12个月持有A富国基金张子炎101018000657108009151OF国寿安保策略优选3个月持有国寿安保基金张志雄108018-240219252资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明11诚信专业稳健高效证券研究报告4国内基金产品发行41新成立基金本周国内新成立基金10只AC记同一只共募集总金额10348亿主动基金发行热度回落新发规模持续低位分类型看混合债券型二级基金成立数量最多共计2只中长期纯债型基金募资规模最大50亿元图表15本周成立规模前十基金明细代码名称募集份额亿认购户数成立日期投资类型基金经理基金公司017812OF华安鼎盈一年定开50102202327中长期纯债型基金康钊华安基金017617OF华泰柏瑞招享6个月持有A161920576202327偏债混合型基金董辰郑青华泰柏瑞基金159679OF国泰中证1000增强策略ETF14589831202329增强指数型基金吴中昊国泰基金015989OF华安碳中和主题A113814852202327偏股混合型基金蒋璆华安基金016957OF招商安颐稳健1年封闭A3622791202327混合债券型二级基金郭敏招商基金016715OF建信渤泰A2783961202327混合债券型二级基金尹润泉建信基金017325OF农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有2376829202329混合型FOF基金周永冠农银汇理基金017172OF创金合信季安盈3个月持有A2121582202328混合债券型一级基金闫一帆黄佳祥创金合信基金017730OF嘉实全球产业升级A023465202329国际QDII股票型基金刘杰嘉实基金016846OF中欧预见养老目标2045三年持有011185202327混合型FOF基金邓达中欧基金资料来源wind华鑫证券研究图表16股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计图表17债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计股票型基金发行规模亿基金个数右轴债券型基金发行规模亿基金个数右轴3502090025183008001620250147001260020015105001508400101006300420050521000000资料来源wind华鑫证券研究资料来源wind华鑫证券研究图表18权益类基金周度新发行规模统计合计单位亿请阅读最后一页重要免责声明12诚信专业稳健高效证券研究报告沪深300近10周权益基金发行规模合计单位亿右轴70008000600070006000500050004000400030003000200020001000100000资料来源wind华鑫证券研究42新申报基金本周共上报基金28只包括3只股票指数2只ETF等图表19本周各类型基金申报数量统计指数债券型基金类型股票型货币型普通混合FOFQDII其他ETF股票指数联接债券指数中短债其他债券定开债申报基金数量2320039105210资料来源wind华鑫证券研究图表20本周新申报基金产品明细基金管理人基金名称基金类型1基金类型2申请材料接收日大成基金管理有限公司大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金指数ETF202327广发基金管理有限公司广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金指数ETF202328中信建投基金管理有限公司中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金FOFFOFFOF202327汇添富基金管理股份有限公司汇添富养老目标日期2028一年持有期混合型基金中基金FOFFOFFOF202327华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新加坡海峡时报交易型开放式指数证券投资基金QDIIQDIIQDII2023210天弘基金管理有限公司天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金债券型定开债202326浙商基金管理有限公司浙商中证1000指数增强型证券投资基金指数股票指数202326万家基金管理有限公司万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金指数股票指数202329万家基金管理有限公司万家中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金指数股票指数202329华夏基金管理有限公司华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金指数联接202328华夏基金管理有限公司华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金指数联接202328上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金混合型普通混合202326兴银基金管理有限责任公司兴银创新成长混合型证券投资基金混合型普通混合202326国泰基金管理有限公司国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金混合型普通混合202326广发基金管理有限公司广发品质优选混合型证券投资基金混合型普通混合202328东海基金管理有限责任公司东海数字经济混合型发起式证券投资基金混合型普通混合202329西部利得基金管理有限公司西部利得尊享39个月封闭式债券型证券投资基金债券型其他债券202328信达澳亚基金管理有限公司瑞享债券型证券投资基金债券型其他债券202327东方基金管理股份有限公司东方锦合债券型证券投资基金债券型其他债券202329长信基金管理有限责任公司长信90天滚动持有债券型证券投资基金债券型其他债券2023210永赢基金管理有限公司永赢匠心增利债券型证券投资基金债券型其他债券2023210上海东方证券资产管理有限公司东方红6个月持有期债券型证券投资基金债券型其他债券2023210长城基金管理有限公司长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金债券型其他债券2023210睿远基金管理有限公司睿远稳益增强债券型证券投资基金债券型其他债券202326浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金债券型其他债券2023210广发基金管理有限公司广发添福90天持有期中短债债券型证券投资基金债券型中短债202327银华基金管理股份有限公司银华安泰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金债券型中短债202327万家基金管理有限公司万家稳航30天持有期短债债券型证券投资基金债券型中短债2023210资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明13诚信专业稳健高效证券研究报告5公募基金仓位监测主动权益基金仓位持续抬升根据基于净值的仓位测算结果股票型混合型灵活配置型基金目前仓位分别为854879416275所处17年以来历史百分位点142796相比上周变动054336251图表21股票型混合型灵活配置型基金仓位普通股票型偏股混合型灵活配置型右轴9200660090006400880062008600600084005800820056008000540078007600520074005000资料来源wind华鑫证券研究全市场仓位情况来看上周加仓前5电子医药化工消费者服务煤炭减仓前5电新军工食品饮料机械地产图表22股票型混合型灵活配置型基金仓位资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明14诚信专业稳健高效证券研究报告图表23医药仓位2017年至今图表24电子仓位2017年至今资料来源wind华鑫证券研究资料来源wind华鑫证券研究6国内ETF详情本周国内股票型ETF净流出-165亿元宽基类产品遭抛售半导体和芯片ETF贡献主要资金流券商创新药和军工产品增幅同样靠前分结构来看宽基ETF中沪深300-7524亿和中证500-8422亿净流出持续靠前科创50获增持656亿行业类中医药471亿和信息技术660亿净买入居前主要消费-694亿和可选消费-318亿资金回流其余变动不大主题方面芯片857亿类产品资金加速进场大类资产方面港股市场产品本周资金大幅净流出-1094亿美股类产品份额小幅上行059亿黄金类255亿获增持图表25ETF总份额增长前十现有规模亿本周份额变动本周总成交额本周规模变动产品代码产品名称指数名称基金公司本周收益元万份百万元百万元588000SH科创50科创50华夏基金-08956571535509429276895512480SH半导体中证全指半导体国联安基金065173994260051193049898512880SH证券ETF证券公司国泰基金-1843254039400417064-23573159995SZ芯片ETF国证芯片华夏基金040248672982027576542647159941SZ纳指ETF纳斯达克100广发基金-08913354247002286404157512000SH券商ETF证券公司华宝基金-1852458623100247781-25180159841SZ证券ETF证券公司天弘基金-183444320880424339849159845SZ中证1000中证1000华夏基金07168261960094975245452159992SZ创新药CS创新药银华基金-11246541842010187213548512660SH军工ETF中证军工国泰基金-15411892182001876222411资料来源wind华鑫证券研究图表26ETF分类资金流情况请阅读最后一页重要免责声明15诚信专业稳健高效证券研究报告总规模1日份额变动5日份额变动1日资金流5日资金流5日成交额分类ETF数量1日涨跌5日涨跌亿元亿亿亿元亿元亿元规模145547366337-9544-897-17095125446-048-064沪深30019163578-584-4065-1038-752427857-052-092中证5002382072-1082-4355-2072-842222625-017002上证50960431011-02004409810828-030-064创业板194884329203646701111691-087-107科创5048549686889764365615906-119-087科创创业15252760162270111473835-098-137行业16132322425460046936666664-043-068医药卫生4160254-03643201647111508-014-089金融地产39107964078-120106-35218498-034-086军工8255990672200882595623-073-144信息技术247564205448924466016885-072029主要消费828845-061-336-113-6947262032017可选消费98909020-467038-3181956010121材料2797471363311233373187-099-166能源44700-023-031-052-0701348-114-154热门主题267202770-067221-04222741393-057-031科技5G311294-060-238-049-203825004114科技芯片116669507767526085714541-058060科技综合117038-002-005-0020041145-071-029光伏820254-020-011-022-0324538-142-126新能源车26296560171590100627257-128-166消费3143654-045-445-085-8159796-017-007红利12216290471380783282620-004-023大类资产105211611312-1291283-697119240-162-276美股5268360140300330596746-142-105港股73163029241-1527149-1094103823-205-325黄金16191480231690412557471-063-202债券1928109-011-085-012-04540310002007国债712765001-03600100929569003002信用债36646-005-011-005-0132624014046总计6971313080825-10099-199-17244393053-066-082资料来源wind华鑫证券研究7基金组合跟踪本报告主要用于跟踪华鑫金工组在基金配置策略上的组合表现声明本文中的基金组合表现和持仓仅代表相应报告研究成果不代表投资建议不保证投资收益图表27基金组合一周表现回顾绝对收益波动率夏普率截止时间20230210过去5日近一月近六月近一月近三月近六月近一月近三月近六月华鑫金工FOF组合风险再平衡-011095032183369425534240-020华鑫金工-FOF-股基鑫选R5-01932821675213551608567221017华鑫金工-FOF-股基核心卫星-05028316516638961648011398136华鑫金工-FOF-稳健固收R2013066062075202164832-008-017资料来源wind华鑫证券研究71风险再平衡组合风险再平衡组合构建思路为通过大类资产配置和适当下沉行业配置完成组合构建风险等级中等每期持有15-20个具有市场代表性的指数和指数增强产品其中债券部分使用优选主动债基请阅读最后一页重要免责声明16诚信专业稳健高效证券研究报告图表28华鑫金工FOF组合风险再平衡组合净值走势华鑫金工FOF组合风险再平衡基准国金复旦股债组合优化配置191817161514131211109资料来源wind华鑫证券研究72主动权益鑫选20根据基金行业板块标签全天候流程运策决基系列之二中对全市场主动股基划分我们挑选稳定-均衡型产品池中用复合因子进行优选该组合整体行业板块与市场接近较为均衡可以作为FOF组合构建当中压舱石图表29华鑫金工-FOF-股基鑫选R5组合净值走势华鑫金工-FOF-股基鑫选R5基准主动股基325215105资料来源wind华鑫证券研究股基核心卫星鑫选组合当中7成核心仓位选取板块配置稳定均衡且长期绩优基金结合华鑫板块风格轮动信号搭配3成单一风格板块的优秀卫星基金力求在不同市场周期行情都获取取BetaAlpha的双重超额回报请阅读最后一页重要免责声明17诚信专业稳健高效证券研究报告图表30华鑫金工-FOF-股基核心卫星组合净值走势华鑫金工-FOF-股基核心卫星基准主动股基1110908资料来源wind华鑫证券研究73稳健固收加-R2从获利能力风险控制能力风险调整收益获取能力业绩持续性不同市场情境获利能力持有人体验和大类资产收益贡献拆分共7个维度结合定性分析产品特性优选后在稳健型中每季度挑选10只产品构造组合图表31华鑫金工-FOF-稳健固收R2组合净值走势华鑫金工-FOF-稳健固收R2基准二级债基161514131211109资料来源wind华鑫证券研究风险提示数据全部来自公开市场数据市场环境出现巨大变化模型可能失效基金过往业绩并不预示其未来表现亦不构成投资收益的保证或投资建议请阅读最后一页重要免责声明18诚信专业稳健高效证券研究报告8附录指数基金分类表按照Wind投资范围分类目前共跟踪如下行业和主题类ETF基金基金组合主要从中选择相应产品最新数据更新时间2022-12-31图表32行业板块跟踪产品行业分类证券代码证券简称跟踪指数代码指数名称基金公司最新份额万份最新规模亿元一周成交额百万能源159945SZ全指能源000986SH中证全指能源指数广发基金470723030106159930SZ能源ETF000928SH中证能源指数汇添富基金6739820301414材料159944SZ全指材料000987SH中证全指原材料指数广发基金296083023043512340SH原料ETF000854SH中证500原材料指数南方基金377340030176512400SH有色ETF000819SH中证申万有色金属指数南方基金936539044843653工业159953SZ工业ETF000988CSI中证全指工业指数广发基金311664021114512310SH工业ETF000856SH中证500工业指数南方基金703890038091512560SH中证军工399967SZ中证军工指数易方达基金185635021400512660SH军工ETF399967SZ中证军工指数国泰基金21260800244870624512680SH军工基金399967SZ中证军工指数广发基金35613014354300512710SH军工龙头931066CSI中证军工龙头指数富国基金50183292630762430512810SH军工行业399967SZ中证军工指数华宝基金607917060731512670SH国防ETF399973SZ中证国防指数鹏华基金4682631435479可选消费159936SZ可选消费000989SH中证全指可选消费指数广发基金2521561315254512980SH传媒ETF399971SZ中证传媒指数广发基金23909244168340205主要消费512600SH主要消费000932SH中证主要消费指数嘉实基金44512018290159928SZ消费ETF000932SH中证主要消费指数汇添富基金12031573353243537510630SH消费行业000036SH上证主要消费行业指数华夏基金725904226783512690SH酒ETF399987SZ中证酒指数鹏华基金388125118124654医药卫生159938SZ广发医药000991SH中证全指医药卫生指数广发基金17292836241327764512610SH医药卫生000933SH中证医药卫生指数嘉实基金1514060141228159929SZ医药ETF000933SH中证医药卫生指数汇添富基金269204234926628512010SH医药ETF000913SH沪深300医药卫生指数易方达基金7971737134487311512300SH500医药000857SH中证500医药卫生指数南方基金2961710343069512120SH医药50000814SH中证细分医药产业主题指数华安基金6474730893389512170SH医疗ETF399989SZ中证医疗指数华宝基金439940238839549512290SH生物医药930726CSI中证生物医药指数国泰基金853820750299218510660SH医药行业000037SH上证医药卫生行业指数华夏基金5137971023802金融地产159940SZ全指金融000992SH中证全指金融地产指数广发基金67106006752483512640SH金融地产000934SH中证金融地产指数嘉实基金307409057056159931SZ金融ETF000934SH中证金融地产指数汇添富基金253285032692159933SZ金地ETF000914SH沪深300金融地产指数国投瑞银基金1228789429017510650SH金融行业000038SH上证金融地产行业指数华夏基金184525038184510230SH金融ETF000018SH上证180金融股指数国泰基金7997616487415330515020SH华夏银基399986SZ中证银行指数华夏基金1463453192425512820SH银行股基399986SZ中证银行指数汇添富基金15790191312738512800SH银行ETF399986SZ中证银行指数华宝基金340274002926116569512730SH银行FUND399986SZ中证银行指数鹏华基金23458393128178512700SH银行基金399986SZ中证银行指数南方基金32558103521962515010SH华夏证券399975SZ中证全指证券公司指数华夏基金37627164393115512900SH证券基金399975SZ中证全指证券公司指数南方基金25600060201715688512880SH证券ETF399975SZ中证全指证券公司指数国泰基金18212291513968901833512570SH中证证券399975SZ中证全指证券公司指数易方达基金308061029792512000SH券商ETF399975SZ中证全指证券公司指数华宝基金966541775680392083159993SZ龙头券商399437SZ国证证券龙头指数鹏华基金1088198094131191512070SH非银ETFh30035CSI沪深300非银行金融指数易方达基金8071599209610750515060SH华夏地产h30165CSI中证全指房地产指数华夏基金1134781234765512200SH地产ETFh30165CSI中证全指房地产指数南方基金475376018023788信息技术159939SZ信息技术000993SH中证全指信息技术指数广发基金14788281143547467512330SH信息ETF000858SH中证500信息技术指数南方基金1200688078214210512480SH半导体h30184CSI中证全指半导体产品与设备指数国联安基金30565018767235346159995SZ芯片ETF980017CNI国证半导体芯片华夏基金1101196305251696415159801SZ芯片基金980017CNI国证半导体芯片广发基金409906012599000512760SH半导体50CESCSCCSI中华交易服务半导体行业指数CNY国泰基金556566143045888229512720SH计算机930651CSI中证计算机主题指数国泰基金830453446983807电信业务515880SH通信ETF931160CSI中证全指通信设备指数国泰基金17384623128563771资料来源wind华鑫证券研究主题指数ETF图表33主题跟踪产品请阅读最后一页重要免责声明19诚信专业稳健高效证券研究报告主题分类证券代码证券简称跟踪指数代码指数名称基金公司最新份额万份最新规模亿元一周成交额百万价值成长风格159906SZ深成长399326SZ成长40P大成基金1306397140789159913SZ深价值399348SZ深证300价值价格指数交银施罗德基金3532970754460159967SZ创成长399296SZ创业动量成长华夏基金18633511499302159990SZ小盘价值399377SZ巨潮小盘价值银华基金355419651111043510030SH价值ETF000029SH上证180价值指数华宝基金270287174227512040SH国信价值931052CSI中证国信价值指数富国基金27685795614252512790SH民企成长000939CSI中证民企成长华安基金89846013108515520SH价值100718465MIMSCI中国A股质优价值100指数大成基金25186685326702红利159905SZ深红利399324SZ深红利P工银瑞信基金10884440183326874510880SH红利ETF000015SH上证红利指数华泰柏瑞基金14881757306935476512530SH300红利000821CSI沪深300红利指数建信基金24850203601615515080SH中证红利000922CSI中证红利指数招商基金20414893547861515180SH100红利000922CSI中证红利指数易方达基金871637099415434512590SH高股息930838CSI中证高股息精选指数浦银安盛基金12050340171486低波512390SHMSCI低波707918MIMSCI中国A股国际低波指数美元平安基金2046820227053512260SH500低波930782CSI中证500行业中性低波动指数华安基金19569772577228512270SH300低波930846CSI沪深300行业中性低波动指数华安基金419768065531红利低波510890SH红利低波h50040CSI上证红利低波动指数兴业基金59856171351142512890SH红利LVh30269CSI中证红利低波动指数华泰柏瑞基金1055554216495515300SH红利300930740CSI沪深300红利低波动指数嘉实基金24317523282281基本面加权159910SZ深F120399702SZ深证基本面120指数嘉实基金63090611464473159916SZ深F60399701SZ深证基本面60指数建信基金224066010073520512750SH基本面50000925CSI中证锐联基本面50指数嘉实基金416454980710867国企民企概念一带一路央企创新民企159959SZ央企ETF000860CSI中证央企结构调整指数银华基金3322891835101768159973SZ民企100399362SZ国证民企领先100指数弘毅远方基金3769764434041159974SZ央企创新000861CSI中证央企创新驱动指数富国基金20004324188719526510060SH央企ETF000042SH上证中央企业50指数工银瑞信基金719592142169510070SH民企ETF000049SH上证民营企业50指数鹏华基金436241083091510270SH国企ETF000056SH上证国有企业100指数中银基金138321016057510810SH上海国企950096CSI中证上海国企指数汇添富基金124960937120667175512950SH央企改革000860CSI中证央企结构调整指数华夏基金1307655101316136045512960SH央调ETF000860CSI中证央企结构调整指数博时基金129672573138723566515110SH国企方达000859CSI中证国企一带一路指数易方达基金835929508429050515150SH国企富国000859CSI中证国企一带一路指数富国基金745170328444148515600SH央企创新000861CSI中证央企创新驱动指数广发基金76837974809424045515680SH创新央企000861CSI中证央企创新驱动指数嘉实基金1194026471230456080515900SH央创ETF000861CSI中证央企创新驱动指数博时基金1633964651573635235515990SH添富国企000859CSI中证国企一带一路指数汇添富基金362435023697096159962SZ四川国改930738CSI中证四川国企改革指数华夏基金334439313795181159911SZ民营ETF399337SZ深证民营P鹏华基金115725055150消费159986SZ消费100399364SZ国证消费100指数弘毅远方基金2211522227365510150SH消费ETF000069SH上证消费80指数招商基金3113161651737515650SH消费50931139CSI中证消费50指数富国基金547184067212238科技515000SH科技ETF931087CSI中证科技龙头指数华宝基金872728977177545170515580SH中证科技931187CSI中证科技100指数华泰柏瑞基金630015784616919515750SH科技50931186CSI中证科技50策略指数富国基金19341405213394519515860SH科技100931165CSI中证新兴科技100策略指数嘉实基金695878981134686人工智能512930SHAIETF930713CSI中证人工智能主题指数平安基金31213032929706515070SHAI智能930713CSI中证人工智能主题指数华夏基金928970299172178515980SH人工智能931071CSI中证人工智能产业指数华富基金525064530643842TMT159909SZ深TMT399610SZ深证TMT50P招商基金6327143432053512220SH景顺TMTh30318CSI中证TMT150指数景顺长城基金27446763181999创新515200SH创新100931159CSI中证研发创新100指数申万菱信基金316943257311724159987SZ创新ETF931159CSI中证研发创新100指数银华基金165457623016459512770SH战略新兴000171CSI中国战略新兴产业成份指数华夏基金19176782449105G515050SH5GETF931079CSI中证5G通信主题指数华夏基金1753906857677554594海外中国互联网513050SH中概互联h30533CSI中证海外中国互联网50指数易方达基金17954327141890729新能源车515700SH新能车930997CSI中证新能源汽车产业指数平安基金64325102292518956周期非周期510110SH周期ETF000063SH上证周期行业50指数海富通基金81168037049510120SH非周ETF000064SH上证非周期行业100指数海富通基金65924022074粤港澳大湾区159976SZ湾创ETF980001CNI粤港澳大湾区创新100指数工银瑞信基金6858859125428201159979SZ湾创100980001CNI粤港澳大湾区创新100指数广发基金13392892458212159984SZ湾区基金980001CNI粤港澳大湾区创新100指数南方基金32559166598059512970SH湾区ETF931000CSI中证粤港澳大湾区发展主题指数平安基金26679876512087322特定地区512650SH长三角931141CSI中证长三角一体化发展主题指数汇添富基金403494164777427512780SH京津冀基930701CSI中证京津冀协同发展主题指数广发基金770865066203512850SH北京50931023CSI中证北京50指数中信建投基金225320027171512870SH杭州湾区931033CSI中证杭州湾区指数南华基金374106050396159951SZ中关村A399422SZ中关村A指嘉实基金153229017226512190SH之江凤凰930758CSI中证浙江凤凰行动50指数浙商资管1213184304675先进制造515870SH制造100931167CSI中证先进制造100策略指数嘉实基金10049892863634环保512580SH环保ETF000827SH中证环保产业指数广发基金2169271718399154行业龙头510190SH龙头ETF000065SH上证龙头企业指数华安基金231508091357其他159965SZ央视50399550SZ央视财经50指数中融基金15442702431631510010SH治理ETF000021SH上证180公司治理指数交银施罗德基金2705244352067510090SH责任ETF000048SH上证社会责任指数建信基金450811100014510160SH小康ETF000901SH中证南方小康产业指数南方基金86005745551013510410SH资源ETF000068SH上证自然资源指数博时基金28925841173930资料来源wind华鑫证券研究请阅读最后一页重要免责声明20诚信专业稳健高效