金融期权数据
　　上一个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率小幅上升，期权定价合理。平值期权隐含波动率上升，近月期权隐含波动率上升，但仍低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是20.95，南华沪深300期权波动率指数是20.38，南华中证1000期权波动率指数是21.52，南华期权波动率指数小幅上升，股指冲高回落，波动率低位回升，建议卖出勒式组合策略。

研究报告全文：南华期货期权日报2023217南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF166314422219207100沪深300155213621908918100上交所300ETF155512692869271098深交所300ETF155913731869111097中证1000166013483128490099商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕168515429994143玉米107413959158-321铁矿石3282320110000081白糖1015107510559-060棉花1722156211683160PTA2310243510382-125甲醇2264189510242369菜粕200820609909-052铜196114208841541橡胶221316349973579黄金11949819847213棕榈油2656199610004660铝1585186110045-276锌2101187010010231PVC212517959995330塑料168712299982458聚丙烯163212549976378原油3343316210006181请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断节后观望期权持仓卖出IO2303C4250卖出IO2303P4000图11期权策略表现184174164154144134124114104净值094202011112020121120211102202111252022110820221201202005292020062320200721202008172020092920210107202102082021031120210405202104282021052620210618202107202021081220210906202110082021122020220113202202142022031620220412202205102022060220220628202208032022083020221014202212272023012020200506资料来源南华研究二金融期权数据上一个交易日金融期权隐含波动率和历史波动率小幅上升期权定价合理平值期权隐含波动率上升近月期权隐含波动率上升但仍低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是2095南华沪深300期权波动率指数是2038南华中证1000期权波动率指数是2152南华期权波动率指数小幅上升股指冲高回落波动率低位回升建议卖出勒式组合策略图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率4000350030002500200015001000500202319202163202193202234202255202285202322202221520226132021517202162320217122021729202181720219242021118202212020223232022413202252420226302022719202282420229132022930202212120211020202111252021121420211231202210262022111420221220资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构801807060175504017030165201020230215202302161600202302152023021615560809095981001031051101201301M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率350030002500200015001000500202322202163202193202234202255202285202319202111820221202021517202162320217122021729202181720219242022215202232320224132022524202261320226302022719202282420229132022930202212120221114202111252021121420211231202210262022122020211020资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构8018070175601705040165301602015510202302152023021615001452023021520230216140800060009000950097501300010250105001100012000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202255202163202193202234202285202319202322202232320226132021517202162320217122021729202181720219242021118202212020222152022413202252420226302022719202282420229132022930202212120211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构8017507017006050165040160030201550102023021520230216150001450202302152023021614001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率4000350030002500200015001000500202163202193202234202255202285202319202322202172920219242022120202151720216232021712202181720211182022215202232320224132022524202261320226302022719202282420229132022930202212120211125202112142021123120221026202211142022122020211020资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构10018178017601616401520152023021520230216140142023021520230216131M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率30002500200015001000202299202285202292202313202327202281220231102022722202272920228192022826202291920229262022117202212520231172023131202321420221017202211142022121220221024202210312022112120221128202212192022122620221010资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构9019801870186017501740163020161510202302152023021601520230215202302161460809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴45404353035253201525102501520201220209120215620216820222820202122020417202031620205252020629202073020211182021225202133020217122021812202191420223112022415202252320226242022727202282920229302022119202311320201112202012152021102620211126202112292022121220201012资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴60004055005000304500204000103500030002022322020232020352020482021172021292021712021832021932022462023142022718202212120205142020616202072120208212020923202011320201242021319202142220215282022121202251220226152022818202292120232132021101520191223202111172021122020221031资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数351000VIX中证1000股指右轴750030700025206500156000105500505000202285202292202299202313202327202272920228262022926202272220228122022819202291920221172022125202311020231172023131202321420221017202210242022103120221114202211212022112820221212202212192022122620221010资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘各板块商品价格走势分化能化黑色商品价格整体上涨金属价格整体回落农产品价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘多数商品期权隐含波动率下降金属能化期权波动率整体下降其中聚丙烯期权隐含波动率下降803农产品期权波动率互有涨跌玉米铝期权隐含波动率偏低橡胶棕榈油期权隐含波动率明显偏高图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率9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