股指期货流动性情况
　　2023年2月15日，沪深300期货(IF)成交1087.53亿元，较上一交易日增加14.0%；持仓金额2548.96亿元，较上一交易日增加1.18%；成交持仓比为0.43。中证500期货(IC)成交940.11亿元，较上一交易日增加21.31%；持仓金额3606.59亿元，较上一交易日减少0.14%；成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交519.32亿元，较上一交易日增加38.71%；持仓金额1028.9亿元，较上一交易日增加4.04%；成交持仓比为0.5。
　　国债期货流动性情况
　　2023年2月15日，2年期债(TS)成交1079.34亿元，较上一交易日增加10.58%；持仓金额1036.5亿元，较上一交易日增加2.08%；成交持仓比为1.04。5年期债(TF)成交707.22亿元，较上一交易日增加5.04%；持仓金额1118.4亿元，较上一交易日增加1.44%；成交持仓比为0.63。10年期债(T)成交966.85亿元，较上一交易日增加9.0%；持仓金额1995.82亿元，较上一交易日增加1.31%；成交持仓比为0.48。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-02-16IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年2月15日沪深300期货IF成交108753亿元较上一交易日增加140持高天越仓金额254896亿元较上一交易日增加118成交持仓比为043中证500期货IC0755-23887993成交94011亿元较上一交易日增加2131持仓金额360659亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少014成交持仓比为026上证50IH成交51932亿元较上一交易日增加3871从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额10289亿元较上一交易日增加404成交持仓比为05国债期货流动性情况联系人李逸资2023年2月15日2年期债TS成交107934亿元较上一交易日增加1058持仓金0755-23887993额10365亿元较上一交易日增加208成交持仓比为1045年期债TF成交70722liyizihtfccom亿元较上一交易日增加504持仓金额11184亿元较上一交易日增加144成从业资格号F03105861交持仓比为06310年期债T成交96685亿元较上一交易日增加90持仓金额黄冯英199582亿元较上一交易日增加131成交持仓比为0480755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023216图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023216图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023216表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计7257304669828640533100102910IF前十名合计105352047011187630529900134110IF前二十名合计129855045261570590547400272040IC前五名合计113195046991276840530100144890IC前十名合计17129404975172998050250017040IC前二十名合计215676048792263820512100107060IH前五名合计3802803892596830610800216550IH前十名合计5549604138786110586200231150IH前二十名合计7559804419954750558100198770TS前五名合计259880462630193053740042050TS前十名合计376340479440876052060032420TS前二十名合计436870482346896051770032090TF前五名合计50012049575087205043008600TF前十名合计75349049817593005019005810TF前二十名合计893960492892001050720026050T前五名合计94260050179361304983647000T前十名合计142635052651282680473514367000T前二十名合计16574505135157011048658734000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023216图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023216图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023216图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023216免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom