股指期货流动性情况
　　2023年2月13日，沪深300期货(IF)成交1136.92亿元，较上一交易日增加16.6%；持仓金额2606.77亿元，较上一交易日增加2.9%；成交持仓比为0.44。中证500期货(IC)成交929.24亿元，较上一交易日减少10.16%；持仓金额3623.79亿元，较上一交易日减少1.26%；成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交589.91亿元，较上一交易日增加24.28%；持仓金额1076.45亿元，较上一交易日增加6.85%；成交持仓比为0.55。
　　国债期货流动性情况
　　2023年2月13日，2年期债(TS)成交1115.07亿元，较上一交易日增加1.56%；持仓金额994.12亿元，较上一交易日减少0.24%；成交持仓比为1.12。5年期债(TF)成交574.84亿元，较上一交易日增加2.46%；持仓金额1094.03亿元，较上一交易日减少0.41%；成交持仓比为0.53。10年期债(T)成交738.26亿元，较上一交易日增加7.5%；持仓金额1948.37亿元，较上一交易日增加1.58%；成交持仓比为0.38

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-02-14IHIF资金流入IC流出研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年2月13日沪深300期货IF成交113692亿元较上一交易日增加166持高天越仓金额260677亿元较上一交易日增加29成交持仓比为044中证500期货IC0755-23887993成交92924亿元较上一交易日减少1016持仓金额362379亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少126成交持仓比为026上证50IH成交58991亿元较上一交易日增加2428从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额107645亿元较上一交易日增加685成交持仓比为055国债期货流动性情况联系人李逸资2023年2月13日2年期债TS成交111507亿元较上一交易日增加156持仓金0755-23887993额99412亿元较上一交易日减少024成交持仓比为1125年期债TF成交57484liyizihtfccom亿元较上一交易日增加246持仓金额109403亿元较上一交易日减少041成从业资格号F03105861交持仓比为05310年期债T成交73826亿元较上一交易日增加75持仓金额黄冯英194837亿元较上一交易日增加158成交持仓比为0380755-23887993huangfengyinghtfccom从业资格号F03107113李光庭0755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023214图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023214图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023214表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计747120469284506053080097940IF前十名合计1065990464123142053600165430IF前二十名合计130303044671614280553300311250IC前五名合计113808046881289560531200151480IC前十名合计17262104983173782050170011610IC前二十名合计215876048822263110511800104350IH前五名合计4047103931624840606900220130IH前十名合计5830604084844780591600261720IH前二十名合计7858804406997700559400211820TS前五名合计251350454730140054530050050TS前十名合计364750484938742051510022670TS前二十名合计420650485244640051480025750TF前五名合计51178050135090904987269000TF前十名合计746130503737170497896000TF前二十名合计876570495289368050480017110T前五名合计94581050169397604984605000T前十名合计143850052941278750470615975000T前二十名合计16485405132156381048688473000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023214图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023214图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023214图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023214免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权力所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom